明确操作区（A股大资金运作占比运用）

STHANG

qea 发表于 2014-6-11 22:08
明天就陆续出清了。。。一日情

做股票多品种结合，很对。你自己继续研究结合。

建议也不要晒账户及交割单，这个对交易毫无好处，属于控制人性弱点的范畴。

我在写一篇和多品种交易有关的文章，到时可以参考。

STHANG

今天热点比昨天还要多些，包括：污水处理、医疗器械、铝金属
科技股这两天都比较活跃，而盘中零散的概念还比较多。

做交易，不要只死守在单一品种上，这等于放弃了多品种结合的众多优势。来说点东西给大家参考：

懂交易系统的坛友，估计知道交易系统三要素：盈亏比（也有叫风险报酬比的，好比你用100元的风险去搏取500元的报酬，这盈亏比就是很高了）、成功率（即达成盈亏比那个目标的比率）、交易频率（就是交易次数）。在单一市场中（单一品种）三者是此消彼长的关系，不可能同时都高。即盈亏比高时，成功率往往都低，交易频率也不会有多高；盈亏比低时，成功率往往会高些，交易频率也会比较大……

很多人刚接触交易系统，希望通过交易系统来帮忙控制人性弱点影响，但起初往往认为不用去管具体市场怎么走，通过机械式全时间在单一品种市场中操作，找到一种模式来稳定获利。这些人基本从这里就开始绕圈，主要就是交易系统三要素此消彼长的关系导致的，直接把人绕晕，无论他们怎么调节总是无法突破，这部分人懂得通过交易系统来帮忙克服人性的影响，但绕圈的结果使得这部分人无法赚钱，绝大多数时间基本处于平盘小亏，通常要大亏也不会。而实际上由于人性是不可能100%被规避和遏制的，所以长期下来这类人都是亏损，只是亏的比较慢而已。

后来有人懂得了得对市场划分可操作区和不可操作区（这部分人未必就知道交易系统三要素的此消彼长关系），所以加入了划分的条件，这也就是分析系统的范畴，明确操作区。好比五周均线，五周均线上方他就操作，五周均线下方他就休息，又或者MACD，红柱他就操作，绿柱就休息。于是感觉到交易系统的效果确实有了明显的提高。这时候这部分人才真正步入了还可以小赚的门槛（当然，如果无法坚持原则操作，也一样没戏，这里面有很多是系统细节设定不合理，过于容易引发人性弱点影响造成的。这个以后有空才说）。

但人总不会满足于小赚，于是有的人又整天调节修改分析系统，分析系统的工具换了又换，一会五周均线，一会MACD……甚至各种奇葩的参数设置，整来整去都没有提升多大的效果，归根结底，这跟调节交易系统是一样的道理，工具都是以价格范畴为基础制作的，而价格范畴的瓶颈我开篇就说过了，有短板。所以注定你怎么费心思调节，都不会突破那个瓶颈。不排除有人认为简单的指标作用有限，然后就去学形态分析、波浪理论、江恩、缠论……这些不管你学到哪个阶段，如果你无法明确划分操作区供你交易操作，那对交易一样没有意义。而基本上它们都是基于价格为主进行分析的，注定瓶颈一直存在，这是绕不开的。

知道了交易系统三要素此消彼长以及在调节上折腾到没有脾气了的人，往往就会觉得大道至简，别搞得太复杂等等。这话也不算错，不过我也没看过有谁很认真地在一个品种上坚持几年的……人性，没有一定的认识，你很难安抚得好它的。

说了这么多，来说多品种结合的优势，就容易理解点了。刚说了，单一品种市场，交易系统三要素是此消彼长的关系。但如果我们要赚钱，那么都希望有大的盈亏比、有尽量高的成功率，还有交易次数越多越好，这样赚的自然最多！理论上能够达成吗，可以！多品种结合，采用盈亏比较大的趋势型交易系统，把成功率的提高寄托在选股系统上，把交易频率的提高寄托在A股众多股票品种上。看到重点没有？重点就在选股，要提高“选出有潜力出趋势性行情品种”的能力。把这个攻克，才是关键。而从总体盈亏方面来说，选股理念对路，安全边际下，盈亏比普遍都较高（例如采用移动止盈，得到的是不确定的盈亏比，有时可以很高，10:1甚至更大都能遇到，这就是前人所说的“截断亏损，让利润飞”），即使成功率不到50%也是可以接受的，而胜率完全可以很高（就是赚钱的笔数比例很大，亏钱的笔数很少，且亏的额往往也只有1倍标的，而赚的可以是几倍标的）。

稍微注意下不难发现，我们周边很多交易者，驾驭不了选股，结果就去选单品种来做……实话说，大家觉得如果股票都做不好的人，去做股指期货，真正能做好的会有多少？
做什么事，思考都要符合逻辑。此外，不要一遇到困难就想着逃避，才会有真正的出路。其实我们很多的“选择行为”，都是人性弱点驱使我们去选的……只是我们都没意识到罢了。

以上观点限于本人交易阶段认识所限，仅供参考。

斯丹利

趋势品种选出就要有相对应的生活方式了。

STHANG

如果指导思想就不是要去选出趋势性品种，那还有别的品种更好吗？
很多人在觉得难的时候往往就会放弃的，例如不敢做强势股，经常选磨叽股的，似乎挺安全，实际风险不会比强势股小，还不涨。
如果愿意只研究强势股怎么做，早晚也会摸出个头绪，抓到趋势性行情的机率自然提高了。
从来不发觉去研究把一个品种全时间做完会比只研究做趋势性行情容易。

STHANG

6月12日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）

                    时点            月平均水平          周平均水平
10：00         57.8              58.4                  58.5
10：35         58.2              58.4                  58.7
11：00         58.7              58.4                  58.8
11：30         58.9              58.5                  58.9
14：00         59.0              58.5                  58.9
14：33         59.2              58.5                  59.0
15：00         59.2              58.5                  59.0

qea

10点10分，全部出清
赚4赔2
总体赚就可以了
今天需要观察了，不能冒进
最多也就三四成仓

STHANG

qea 发表于 2014-6-12 10:20
10点10分，全部出清
赚4赔2
总体赚就可以了

今天第一小时应该是不会达标了。

对了，兄台的仓位管理，看起来比较简单，都是平均资金份额来买，建议能根据品种波幅来做仓位管理，要更符合逻辑。参考

STHANG

上午有异动，看看下午是不是有动作。就数据来看，空头还得谨慎点。

xfcaibing

qea

STHANG 发表于 2014-6-12 10:24
今天第一小时应该是不会达标了。

对了，兄台的仓位管理，看起来比较简单，都是平均资金份额来买，建议 ...

嗯，是的，我的一个参考额度是大盘
大盘好，我就买入，单一股票份额是5万，如果大市强，就直接入10万
买入后感觉大盘还行，个股还有潜力，就再加倍，如昨天买到20万。
如果感觉不好，就坚决不再加仓。
其他股票在之前股票赚钱的基础上再开仓
不好就不开
所以我近期基本都是0仓位，最大到三成仓
去年下半年来我的平均仓位也就是四五成仓，昨天加到快满仓也挺少见
实际上和你说的波幅管理差不多，涨的好的仓位就高，不强的就是底仓

STHANG

qea 发表于 2014-6-12 13:17
嗯，是的，我的一个参考额度是大盘
大盘好，我就买入，单一股票份额是5万，如果大市强，就直接入10万
买 ...

明白，我看得出，有心得也可以多说说。

牛奶哥

明天怎么看

wxyxz12345

没有交易系统，不守纪律的人最好不要去玩股指期货！股票亏钱了，可以放在那里等，而期指等来的就是巨亏和暴仓！
没能力的，请珍惜生命，远离股指期货吧！:WX:

STHANG

牛奶哥 发表于 2014-6-12 17:38
明天怎么看

情况正常，继续做股票。明天情况再跟踪数据。
这三天股票比之前5月反弹时要好做很多，可选面比较大。

STHANG

wxyxz12345 发表于 2014-6-12 17:48
没有交易系统，不守纪律的人最好不要去玩股指期货！股票亏钱了，可以放在那里等，而期指等来的就是巨亏和暴 ...

倍数的放大，其实是个陷阱。
有不少人去做股指期货，理由：可以做空，还可以T+0……
兄台是明白人

maxinfo

STHANG 发表于 2014-6-12 00:00
今天热点比昨天还要多些，包括：污水处理、医疗器械、铝金属
科技股这两天都比较活跃，而盘中零散的概念还 ...

其实
我个人觉得。股票比期货难做

实际例子，技术版一个坛友今天几乎是最低点 12.82买进600980(行情 消息 资金)，非常好的买点
但是今天可能他要小亏了。
如果T0的话，很明显，他至少在跌破13元的时候就会走了。

我说明白没？不是技术的问题。很多次我也这样，知道应该走了，但是走不了，成熟市场就我们是T1。说是保护，有点可笑。

maxinfo

所以，我认为，做的好股票的人，期货简直不在话下

maxinfo

t+1否决了你纠错的权利。而没有人就不会错。

STHANG

maxinfo 发表于 2014-6-12 21:05
其实
我个人觉得。股票比期货难做

1、T+1和T+0，它只是一个规则而已，交易要思考怎么适应好规则才好；
2、T+1还是T+0，有好的一面自然有坏的一面，T+0增加了自由度的同时，也使得人性弱点影响变得更加频繁，增加了人性弱点影响的机会，所以不可能什么便宜都让我们占尽。事实上，T+0对在交易方面认识不足的人来说，只会使得亏损变得更快而已；
3、从持续稳定盈利以及人性的角度思考，T+1那个所谓的弱点完全可以忽略，懂根据市场实际波动情况来控制仓位的的人，很容易适应。换个角度说，对于做大周期的交易者，T+0基本可有可无。

STHANG

6月13日大资金运作占比数据（今日内各时点均在本楼编辑）

                    时点            月平均水平          周平均水平
10：00         56.7              58.3                  58.2
10：30         57.8              58.4                  58.6
11：03         58.4              58.5                  58.8
11：30         59.4              58.6                  59.1
14：05         60.2              58.6                  59.4
15：00         60.4              58.7                  59.5