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『期货交易系统』十年回顾

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发表于 2015-11-21 16:36 | 显示全部楼层

『期货交易系统』十年回顾

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:jm247503 浏览:5273 回复:19

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     在MACD论坛发表日内期货交易系统,已经十年了。 十年来,系统经过不断的实战检验,同时经过持续的完善和改进,已经到了结累累硕果的时候。在此谈一下自己20多年来的从业感受,以感谢MACD论坛各位朋友的关心和支持。
   交易之道由心开始,其次理念,再次策略,最后技术;其中,心态对交易的影响程度在40%,理念30%,策略20%,技术10%。虽然技术只有10%的重要性,但作为成功交易的一部分,是不可或缺的。
   交易系统的构建,首先是由理念决定的;你到底想做长线,中线,短线还是抢帽子;还是都想做。当理念定下后,就是要开发相应的交易策略。技术是为策略服务的;
   我原来是不用任何指标,只用波浪结构来操作的,只做中短线。但发现有许多时间,结构不明朗,或者自己没有判断准确。造成交易失败或进场时机晚了;于是就产生了编写交易系统的想法。以信号系统来克服人工判断的不足和缺陷。
   一开始,我只用KD指标和MACD两个指标构建简单的交易信号系统;在用了一段时间后,发现在单边或大波动区间时,系统发出的信号,成功率比较高;但在大部分震荡结构时,系统发出的信号,成功率在50%之下;
   于是,就有了均线组合的加入。主要以中短两根均线来辅助判断当前的结构,是处于明显趋势结构还是震荡横盘结构;
   由于我们的日内波动70%上震荡,20%单边,10%横盘;所以如何处理好震荡,对日内短线系统至关重要;于是,又加入了布林线指标;
   至此,信号系统的构建初步建立。
   在实际使用中,由于是4个指标+多时间空间(1分钟,3分钟,15分钟,60分钟,日,周),所以造成许多的信号矛盾和冲突。为解决这个问题,的确要充分发挥想象力。前提是要大量的数据统计,以及分析和
归纳总结。同时找出规律性。
   应该说,在构建交易系统过程中,我的朋友的加入(一个计算机编程高手),对于系统最后的成功调试,起到了非常重要的作用。
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long66s + 6 + 6 + 6 2015-11-21 20:19 MACD有楼主更精彩!^_^

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 楼主| 发表于 2015-11-21 16:56 | 显示全部楼层
    我在开发交易系统的时候,给自己定了一个目标:系统每发出一个进场信号,动用资金5%~10%;每天的最大亏损控制在总资金0.5%~1%;每天的盈利大于总资金的1%以上;在目前系统完善后,发现实战的盈利目标,远大于每天1%。且总资金最大回撤率在3%~5%之间。
   现在回顾这十年的历程,的确不是一般人能够做到的。光统计资料和交易策略的编写,就有30多万字。
   我现在的目标,就是等有时间和经历带一批学生出来。希望他们能够把所学习的知识和能力。到国际市场的大浪中,为中国梦而拼搏。
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发表于 2015-11-21 17:40 | 显示全部楼层
有经历过大资金实盘考验吗?
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发表于 2015-11-22 17:46 | 显示全部楼层
交易系统重来都不重要,过多的条款的话,交易系统就会过度优化而失真~
重要的是人性,即使你用的是程序化~
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发表于 2015-11-25 14:03 | 显示全部楼层
为中国梦点赞。三人行必有我师,不知楼主有无和程序化使用者经常交流?
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 楼主| 发表于 2015-11-26 16:44 | 显示全部楼层
     对于交易系统的复杂和简单,这和我们的理念有很大关系。这好比下围棋,大部分人说心里话,只是玩玩;而对于专业围棋选手来说,段位就是他们的目标;从初段开始,逐级攀登;有的人,可能能力有限到5段就上不上去了。但我相信,追求9段,甚至成为超一流选手,是许多专业棋手的理想。
     我的目标和理想。就是要成为交易中的超一流选手,所以对每一个细节都非常重视;力争找出每一个问题的最佳解决方案。
     当然在解决问题的时候,简单有效非常重要。我对交易系统的要求是:信号明确有效,交易要轻松;
比如:当判断为单边行情时,我采用的方法就是追涨杀跌;但必须在第一时间进场;跟踪非常简单,以60K或15KD跟踪,或者出现3MACD或15MACD或60macd背离情况下,以3MACD跟踪;一般日内交易大部分品种只做单边;
    目前,只有pp和镍同时做震荡;
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 楼主| 发表于 2015-11-26 17:01 | 显示全部楼层
1126:日盘:
1,pp1601:
6047--(进场:顺向+3KD+3MACD金叉;平仓:
6186--(加仓:顺向+3KD金叉;平仓:)

2,镍1601:
69510--71150=1640(进场:双向+1分钟均线组合金叉+1KD超卖金叉;平仓:顺向+15KD+60KD严重超买+3MACD死叉)
69820--71150=1330(加仓:顺向+3KD+3MACD金叉;平仓:顺向+15KD+60KD严重超买+3MACD死叉)
71150--70600=550(平仓:双向+3KD超卖金叉)
70600--72360=1760(平仓:双向+3MACD顶背离+3KD超买+1KD超买死叉)
72360--70630=1730(平仓:逆向+3KD超卖金叉)
70630--

3,国债:
99.845--100.110=265(进场:双向;平仓:15MACD+3MACD顶背离+3KD超买死叉)
99.990--100.110=120(加仓:顺向单边,平仓:15MACD+3MACD顶背离+3KD超买死叉)
100.110--100.050=60(平仓:顺向+近60K低点)
100.050--100.065=15(平仓:收盘)

4,恒指:
22613--22950=337(进场:顺向+跳空+集合竞价;平仓:开盘3分钟宽幅+破5秒K低点)
22819--22450=369(进场:顺向+60macd顶背离+跳空+3KD超买+1MACD死叉;平仓:逆向+15KD+3KD超卖+碰15分钟下轨)
22759--22450=309(加仓:双向+3MACD死叉+3KD超买+碰3分钟上轨;平仓:逆向+15KD+3KD超卖+碰15分钟下轨)
22450--22522=72(平仓:双向+3KD超买+破3K低点)
22522--22510=12(平仓:逆向+3MACD金叉+破3K高点)

5,胶1605:
9830--10330=500(进场:顺向单向+破60K高点;平仓:3MACD顶背离+涨停打开)
10330--10010=320(平仓:逆向+3KD超卖+1MACD底背离+碰15分钟中轨)

6,甲醇1605:
1669--1725=56(进场:顺向单边;平仓:顺向+3MACD顶背离+3KD超买死叉)
1725--1689=36(平仓:收盘)

7,ta1605
4574--4634=60(进场:顺向单边;平仓:顺向+3MACD顶背离+3KD超买死叉)
4634--4570=64(平仓:收盘)

8,铜1601:
34720--35600=880(进场:顺向单边,平仓:15KD死叉)

以上就是今天交易的实盘和部分测试记录。
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发表于 2015-11-29 14:09 | 显示全部楼层
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发表于 2015-11-29 14:17 | 显示全部楼层
jm247503 发表于 2015-11-21 16:56
我在开发交易系统的时候,给自己定了一个目标:系统每发出一个进场信号,动用资金5%~10%;每天的最大 ...

老师你好,我报名做你的学生,恳请教诲。谢谢!
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发表于 2015-11-29 15:26 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2015-11-29 21:18 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的非常好。高胜率的系统+严格的资金管理+刻板的操作纪律= 良好的心态 。
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发表于 2015-12-14 08:52 | 显示全部楼层
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发表于 2015-12-25 13:55 | 显示全部楼层
既然是人就会有人性。犯大错恐难避免。民主决策,避免个人权力过大。
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发表于 2016-2-29 22:08 | 显示全部楼层
我就是写程序的人,可惜策略还不够啊。
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发表于 2016-3-1 13:16 | 显示全部楼层
交易不是印钞机,不可以复制……
盈亏同源,说了等于没有说,人生都是一堆破事
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发表于 2016-3-5 15:01 | 显示全部楼层
教大家一个简单的系统程序(或交易策略):目前好的月份,应该可以盈利20%以上,连续的最大回撤在8%~12%之间;
条件:首先是方向,我们以15分钟的两根均线确认(26和55);以金叉做多为例;(注意:只做一个方向;另一个方向放弃);其次是进场:我们以15KD的金叉作为进场条件;最后是跟踪:1,止损,以进场的15k低点--3~5点(注意:一个品种交易出现两次亏损,则停止);2,以15KD死叉平仓;
资金管理:一般一个品种出现有效信号;资金为总资金的5~10%;
注意:编这个策略的可能问题,就是15KD信号的闪烁;
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2016-3-5

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超短俱乐部股市捉妖记将上证指数拆解到底股指家园

发表于 2016-3-5 18:37 | 显示全部楼层
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2016-1-31

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超短俱乐部股市捉妖记将上证指数拆解到底股指家园

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发表于 2016-3-19 23:01 | 显示全部楼层
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2016-3-19

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