说清指标那些事儿之MACD深度解析（一），力学原理

波段之旅

说清指标那些事儿之MACD深度解析（一），力学原理

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：波段之旅 浏览：588671 回复：30

    时间过得真快，眨眼间，年快过去了，还有明天股市就要开盘了，又要开张营业了，商户开张要放炮，股市开张呢？我想想，还是收收心，写写文章，自我提高一下吧，这肚子可以腐败，但思想不能堕落，毕竟商户盈利靠的是天时地利，而股市盈利靠的可是真本领。


      对于技术分析者来说，日常最长用到的经典指标莫过于macd，为此，一些技术者还专门研究了基于macd操作的理论体系（如循环理论），试图通过macd的运行规律来揭示市场的走向，并深深吸引了一大批忠实粉丝。


      在深入了解macd之前，有一点是可以肯定的，就是macd是基于均线系统的指标，均线主要看的是方向和角度，方向代表趋势的方向，而角度代表了力度，因此macd趋势类指标，主要应用于趋势力度的比较，并以此做出买入或卖出操作依据。


      关于力度的比较，群里经常有人问，到底该如何用macd判断背离？是依据白线还是红绿柱子？各路名家各执一词，到底谁更准确？要搞清楚这个问题，就要先从macd的本质说起，看看macd究竟做的是怎样的事儿。


      macd指标有三个组成部分，diff、dea、macd，其中diff是有12天移动平均线收盘价和26天的差价，再经过三天的加权平均得到的，dea是diff值经过3天加权平均得来的，而macd则是两者的差值乘以2，那么这三条线代表了什么？


      我们可以假定一只股票价格为10元，以每天0.1元的固定的速度上涨，则第二天股价为10+0.1,第三天为10+0.1+0.1。。以此类推，会得到什么结果？
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固定速度 价格 diff（不变） dea macd 0 10 0.007977208 0.00797721 0 0.1 10.1 0.007977208 0.00797721 0 0.2 10.2 0.007977208 0.00797721 0 0.3 10.3 0.007977208 0.00797721 0 0.4 10.4 0.007977208 0.00797721 0 0.5 10.5 0.007977208 0.00797721 0 0.6 10.6 0.007977208 0.00797721 0 0.7 10.7 0.007977208 0.00797721 0 0.8 10.8 0.007977208 0.00797721 0
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      可以看到在匀速上涨过程中，diff、dea值均未发生改变，这说明diff、dea代表了股价上涨或下跌的速度。


      假定一只股票价格为10元，以每天1%的固定加速度上证，这意味着第二天的股价为10+0.1，第三天为10+0.1+0.1+0.01。。。。
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固定加速度	价格	diff（等值增加）	dea	macd（不变）
0	10	0.007897436	0	0
0.1	10.1	0.007977208	0.00791339	0.00012764
0.201	10.201	0.00805698	0.00799316	0.00012764
0.303	10.303	0.008136752	0.00807293	0.00012764
0.406	10.406	0.008216524	0.00815271	0.00012764
0.51	10.51	0.008296296	0.00823248	0.00012764
0.615	10.615	0.008376068	0.00831225	0.00012764
0.721	10.721	0.00845584	0.00839202	0.00012764

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      可以看到，diff、dea值发生了改变，而macd未发生变化，这说明macd代表了加速度。


      根据上述分析，可得出以下结论：diff、dea代表股价运行速度，而macd代表股价加速度。


      那么在做力度比较的时候究竟该比较的是速度还是加速度呢？


      可以肯定的是，无论是速度还是加速度，其本质都应是基于力度的比较，否则没有任何意义。接着来论证：


      关于速度和加速度，物理学有如下力学公式一：
      1、F=MV/T,（合力F,重量M,速度V,时间T)。


      我们看到与合力F相关的有三个参数，既M、V、T，我们假设M为固定值，那么剩下了速度V和时间T，如果单纯比较速度，需要增加一个前提，就是在时间相同的情况下。这个时间在股市中就是周期数，既k线的数量，但对于两轮同向的上涨或下跌的力度比较，在相同时间内完成的几率是很低的，因此，我们时常看到，股价创了新高，同时代表速度的DIFF线也创了新高，如果是基于速度的比较，说明此时并未背离，但股价还是被瞬间打下了零轴，说明只比较速度，理论上是站不住脚的，必须将时间周期考虑进去。


      在缠中说禅的早期系列课程中有一课曾经提到基于力度的比较方法，既趋势平均力度，“以短期均线和长期均线围成的面积除以时间。”，我们假定短期为5日均线，长期为60日均线，则短期均线和长期均线围城的面积可近似看做是DIFF和零轴围成的面积之和，它代表了速度之和，除以相应周期，就得到了平均速度，可见，缠中说禅在背离问题的判断上最初用的是速度的比较法。但其后在讲解macd的时候又将背离的方法指定为macd红绿柱子的面积之和，为什么要这样做？


      公式二：
      2、A=Δv/Δt（A为加速度）；F=MA；
      因此，在质量守恒的前提下，力度的比较基于加速度更加合理，macd代表了加速度，加速度之和近似等于力之合，既单位时间内的合力F，因此，以macd单位面积之和进行力度比较更具科学性。


      3、基于形态学的力度比较。
      我们可以把股票的上涨假设为拉石头爬山，我们假设山的垂直高度为H(股价涨幅s)，起点到终点的水平距离为W(时间周期t），从山脚到山顶的距离（既斜面的长度）为L。


      用力F使物体沿斜面升到顶端,力F所做的功W1=FL；
      把石头由地面直接举到高H处需要克服重力做功W2=GH。
      根据功的原理,W1=W2，即GH=FL，所以F=GH/L。


      可见，在物体重力G一定的前提下，力度的强弱，取决于H和L的比值关系，根据直角三角形定理，H2+W2=L2；sinα=H/L，α在90度时，比值最大，α减少，比值递减，因此，角度越大，斜率越大，力度也越大，这也证明了很多人以k线斜率为背离判断方法之一，是具有科学合理性的。


      看了上述分析过程，估计很多人会晕掉，没办法，想要搞清楚本质，就必须通过科学推理，不能穷根问底，应用上就做不到绝对自信，缠论如果没有经过数学推理，其理论的绝对性也得不到保障。


     背离意味着能量的衰竭，内部驱动力由强转弱的过程，其内因是代表着力度变化的加速度的变化，外因就是速度的变化。加速度增加，必然是推动力F增加的结果，这个推动力是合力，而非单一方向的作用力，在股市中就是多空买卖力之差，而加速度衰减，意味着合力的衰弱，在持续上涨的股市中，意味着多头买力的衰减或空头卖力的增强，值得注意的是，多头能量的衰减并不一定意味着多头的一蹶不振及空方能量的增强，因此，背离并不一定意味着趋势的结束，在经过以时间换空间的盘整之后，其或是更大级别趋势的开始。


      综上所述，我们搞清楚了macd的本质，同时也得出了macd的标准背离形态的比较方法：“既股价创新高，但代表速度线的diff指标不创新高，同时macd柱面积较前一波柱面积明显缩小。”，其代表的就是标准一次卖点。这里还有一种情况就是，macd柱面积大幅萎缩，但速度线依然创新高，说明多方买力不足，但空方依然无还手之力，市场呈现单边趋势，沿着原来方向做惯性运动，既然无法推定空方能量的增加，就不能确定顶部的到来，只有在加速度减小，同时速度线不创新高的时候才能确定反方动能的增强。

      那么，明白了macd本质是否已经足够？macd作为经典指标是否集完美于一身？它是否存在盲点？这个问题下次具体探讨。


      未完待续。。

kentlee1618

zerioo

好文章，楼主真棒！！！

俺来把你蒙

markjoe60

不错啊！期侍下篇！

mibaos

:xiaoweixiao

hehekeke

高手，谢谢。拜读了。

虎金

flyingunner

物理学在MACD上的应用

kmsqh2

dasher1985

好文共欣赏，赞一个。均线就像弹簧的支撑点，股价则是弹簧的长度，而macd则是推动力度，当力度不足时大概率不足时，加速度就会变慢，结果就是弹簧要回归支撑点。macd的苦恼在于无法准确袭击下影线，只能做一些确定性的机会，袭击下影还得配合其他指标使用，还有经验

userwj

新春好新春好新春好新春好

股田利上

楼主的分析角度独特，有一定道理，赞一个。

lsylsy

mate1944

楼主威武，坐等更新

mate1944

可否结合个股进行讲解？

笠谷

论据，论证清晰,好文章

hebbel

很有道理

koera

谢谢老师的精彩文章！