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本帖最后由 水濂山人 于 2016-10-6 11:33 编辑
谈谈个人感受:
一、macd作为指标之王,其地位应该是不容置疑的。好多问题可能要找到杰拉尔德·阿佩尔的原著中找答案。
二、想用ma均线替代macd,不太容易。为了验证这一想法,临时作了两个副图,分别是:ma5\ma10\ma60仿macd一;ma10\ma20\ma60仿macd二。如下图所示:
三个副图,最上面是标准macd。
中间副图,为5\10\60均线仿macd一,代码如下:
MA5:MA(C,5)-MA(C,60);
MA10:MA(C,10)-MA(C,60);
仿MACD:2*(MA5-MA10),COLORSTICK;
下间副图,为10\20\60均线仿macd一,代码如下:
MA5:MA(C,10)-MA(C,60);
MA10:MA(C,20)-MA(C,60);
仿MACD:2*(MA5-MA10),COLORSTICK;
初步比较结论:
一、即使用5、10天均线仿macd的dif、dea,灵活性较强,大多数时候,对金叉死叉能与标准macd同步。但在急剧变化的市场中,死叉的出现仍然没有macd迅速!大家可以参考左侧的竖线,明显macd对快速应变性要强!更大的缺点是:在市场相对比较平静的时候,5天、10天又过于灵敏,混乱不堪。
二、使用10、20天均线仿macd的dif、dea,在市场相对平静的时候,与macd信号比较接近(可观察15年9-11月和16年4月以后的时间段)。一旦市场出现剧变,10、20天显然跟不上节奏!
最终结论:
macd完全适应短、中期指标,是一个比ma算术平均线强很多的指标。
如果想用ma均线代替macd判断市场,估计得用5、10线看剧变,
10、20线看缓变。
50或60天当0轴分界线。
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