江枫笔记

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P1705的赔率(2017/2/21)

今天棕榈最低跌到5856，后反弹超过5910，在10：1图上短线见低



如果行情就此止跌，短波段见低即可期待。关键的观察点为610.
585是什么位置呢？
它是2016/7/8次级基数493的圆周位置。如果夜盘的回撤不破587，可以考虑开多。

从昨天的分析看，目前棕榈向下的空间也许还有200-300点，向上的空间为2000-3000点，从赔率的角度看，做多是不错的选择。

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波段震荡的切线观察（2017/2/22）

行情的发展中，70%表现为震荡走势，有效处理震荡走势，是实际操作中的重要环节。震荡行情的实质，是某级别多空博弈的过程，最终的结果，是形成突破，然后在更高的级别继续博弈。这在行情中的直观表现，就是波段。
矩阵图中的切线，是观察波段的有效工具。如何利于这个工具，有两个关键点：
1.    选点，即波段的高低点
2.    比例，即选择既能放映行情的发展，又方便于操作的比例。

以天胶1705为例，尝试说明。
以2016/12/27日低点17200，100：1作图

可以看到，自172以后的行情发展，是172两条切线内的区间震荡走势，震荡区间为194-222.这对操作有很好的指导意义。

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短切线轨道线的波段应用（2017/2/23）

短切线一般用当天的收盘价，观察第二天的走势及撑压，一般给人的感觉是短线的应用，其实，它在波段的应用中也有神奇的作用。关键的地方，是根据不同的标的，选取适当比例，并利于轨道线做连续推算观察。

以p1705为例，看看它的神奇。






这是棕榈油自2016/12/6日高点6550至今天（2017/2/23）的走势图。

以其收盘价6412，10：1做短切线的轨道线，如下图：



大家有兴趣可以自己对照下，波段的高低点完美的对应。

对操作有什么意义？
按图导航呗。
目前观察584的支撑，破584，下个目标是577，并观察570的支撑。
如果突破592，空单，看601的阻力。

其实很多品种，都是走的矩阵导航路线，需要大家做功课。

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600432（2017/2/24）

很久没看股票了。
由于个人（仅仅是个人）在大宗商品中，未来比较看多镍，与镍有关的股票，600432算是主营镍的吧（没仔细看过基本面），练习分析下。

1.    大数推算。

以2008/11月的低点7为主基数（在2017/1月见新低5.41后，7成为主基数），100：1作图：


走势比较矩阵。
2.    操作
当下用1：1图操作的话，进场点如图所示：




当下观察6.25的越过。
个人以为，5.77-6.25都是不错的区域。

以上为个人的练习作业，不构成任何的买卖建议。股市有风险，买票需谨慎。

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人民币汇率（2017/2/27）

用矩阵图分析人民币汇率走势是非常困难的，原因是数据的选取。人民币很长一段时间未跟市场挂钩（到目前为止，人民币也未完全市场化），但观察这些年来的汇率数据在矩阵图上的呈现，也非常有趣，也许冥冥中自有定数。
以下数据摘自高盛的报告（数据为1美元兑换人民币值）：
1948/12 中国人民银行成立
1950/1  人行挂牌汇率2.46
1950-1978 1.3-2.7（数据没有参考价值，不予采用）
1978/12 实施汇率双轨制，即人民币汇率牌价及汇率的市场调剂价
1994/1 取消双轨制，人民币汇率从5.8，一次性贬值33%到8.7
1997/12-2005/1 人民币汇率固定于8.28浮动（有点像现在的港币固定于7.75浮动）
2001/12 加入WTO,承诺汇改。
2014/12，汇率6.0400.
将汇率当作5位数，以取消双轨制的1994年/1的87000为基数，按1000：1作图


很多专家目前热议是否破7的问题，从图上看，2017/1，人民币见69，如果不破68，那下一次热议的将不是是否破7，而是要争论是否破8啦。
当然，人民币汇率是个综合的复杂问题，技术上的推算就当作游戏吧。

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豆粕（2017/3/1）

糖妖粕虐，是商品圈的成语。相比较菜粕，豆粕是更虐心坑爹的。以豆粕主力为例，分析其在矩阵图中的表现。
1.    大数推算（月线图）
2004/4 H=3789
2005/2 L=2073
2008/6 H=4291
2008/12 L=2113
2012/9 H=4369
2015/11 L=2246

豆粕为4位数，取2008/12的低点2113为主基数，100：1作图



结论：豆粕主基数21属于A角，尤其是A4角偏爱型。当下大数为29，直觉是要做多。
2.    波段分析

当下的走势是自2015/11的2246反弹到3577后的回撤。10：1作图观察会更清晰。357是2012/9的最高点436（4369/10）的圆周位。当下观察293，越过293后，下个目标为329.

3策略及操作
逢低做多，1：1图可以A角的越过为进场点。今天观察2917.

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玉米（2017/3/2）
路边社消息，玉米期权即将推出，以玉米主力为例，看看玉米的走势。

1.    大数推算（月线图）
以历史高点2015/3 H=2572为主基数，100：1作图


2015/3开始下跌，到2016/9见低点大数13（L=1382）开始反弹，受阻于A3的17.从大数看，越过17，大数13的目标为21.

2.    波段走势
以2016/9的低点1382为次级基数，10：1作图：


自138的反弹，越过138的对应角164，见168，后回档到148，再反弹到163，回撤到155.走势是围绕A4角157的反复震荡。如果能成功站到164以上，下个目标可以看到176.
3.    策略及操作。
大数在17以下看震荡，波段以看多为主，在操作上关注A角度及C角度的越过。如果大数越过17，则趋势看多。
当下观察1601的支撑及1621的越过。

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再看600432（2017/3/3，两会开幕，周末）

记得2月24日，看了看600432，当时的研判是关注6.25的越过，如果越过6.25，应该开仓买进。


2/24日以后，经过了2天围绕B8角6.19的震荡后，于3/1日上穿6.25后走高，今天见6.6的高点回档，收盘6.48.当下应关注A2角6.51的越过。从大数看，600432的当下主基数为7（大数推算部分在2/24日已推算过，有兴趣的朋友可参见），从大数5开始反弹，如果没有越过大数7，还是短线行情，因此当下该档股票的期望值不可过高，最低点541的对应角度为690。所以大趋势还是应该关注大数7。
总体研判，目前还是看反弹行情，不排除还有新低的可能。
由于看好镍的行情，该档股票本人会特别关注并实际操作。
周末开心，想游戏般的预测一下，既然要预测，本人将坚持预测一二一准则：
一：预测只有一个结果，即一定会被打脸
二：打脸的过程有两个，不是左脸，就是右脸
一：坚持一个方向，不能左右脸都被打。

预测600432将见43以上（见大数9后20个月内）。

以上为周末娱乐，不必当真，更不是推荐股票。股市有风险，操作需谨慎。

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螺纹钢（2017/3/6）
时逢两会，有关供给侧改革又成了热议的话题。螺纹钢再次成为多空的角力的品种。
1.先看大数（有关螺纹钢大数选取，详见2016/12/28日分析），100：1图


自2016/11开始，大数16开始上涨，至1016/12见大数35，为16的圆周区域，见35后回调到28，回调了35的一个对角，然后再开始上涨见新高36，再次回调见34.从大数来看，螺纹的上涨趋势保持完好。目前是在16圆周区域的阻力位的震荡。对新开仓而言，无论多/空，都要保持短线的思维。多头行情的再次展开，需要越过36.目前从大数36回档到34，如果破了34，见32的概率比较大。
2.波段分析
2016/5/30日的低点1893基数，依然起作用，100：作图


当下观察的观察点为353，如果多头不能有效越过353，则见334及325的概率比较大。短线以空头思维为主。

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塑料（2017/03/07）
塑料也是国内商品市场特有的，比较怪异的品种，走势和原油有些关联，但相关性不很强。路边社曾分析基本面，指出，塑料的定价不是市场化机制。基本面的东西很难搞清楚，还是看技术面吧。
1.    大数推算
塑料是5位数，是按1000：1还是100：1作图是个人的趣向。选塑料主力，按1000：1作图：

自2008/6，H=16780的下跌到2008/11L=5760,半年的下跌，跌了近一个圆周，也为以后的走势定了调子，即，以后的高点到低点，或低点到高点，基本上是对应角度（5-14除外）。当下对大数7而言，其反弹会见到12-13吗？这也是多头对大数7的期待，因为大数7只有见到12，才能完成基数转换，多头行情才能有所期待，否则，也许还会延续180度对应角度的震荡行情。
2.    L1709的波段分析
分析1709是因为下个主力合约为1709，从做中线的角度，1705不在考虑范围以内。
以2017/2/13日的高点10670，10：1做切线图观察

1067的下跌已突破第一观察点1047，第二观察点983.说明空头还是比较强悍的。今天的走势是空头对突破983后的确认，明天的也许还会延续983附近的震荡走势，一旦反弹站不上983，则空头的下个目标为941。从文华指数看，目前正向多空分界点153逼近，商品整体似乎是空头的气息渐浓。
3.    策略及操作
中线看多，短线看空。对主力合约而言，可根据10：1图，以576做分割角度，择机进场。

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300216（2017/3/8，女神们好）
昨天分析商品的文华指数逼近153的多空分界线，空头气氛渐浓。今天期货市场多呈下跌走势，本有很多感悟要记录下来，今天有朋友重仓了300216，不知有何八卦消息。搁置商品，看看股票。受人之托，忠其之事。

1.    大数推算
对该股票一无所知，也许这就是朋友托付的原因，一张白纸，也许客观。
以下分析为不复权数据，100：1（股票为4位数）
2011/5 上市
2011/8 H=44.4
2012/2 L=8.7
2015/4 H=109
2016/3 L=20.65

主基数取44作图



走势还是比较矩阵的。自大数见44后，下跌了两个圆周，见8，然后涨了近4个圆周，见高点109，然后跌了近3个圆周，见20。然后涨了近1个圆周，见39.而39回调到其近似对应角位置28，开始上涨。
从大数看，如果维持在30以上，则维持看多的思维，那反弹的高点39被越过的概率不小。如果跌破30并创新低，则有见25的可能。
2.    波段分析
以本次反弹的起点20.65，10：1做切线图：

自206反弹见高点394后回落，见低点286后走高。今天最高点32，是394下跌的圆周位，回落正常，收盘在313.明天如果跌破312就不好了，还会回到280附近。在312以上，多单应该持有。

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002481（2017/3/9）

再看一个路边社消息的股票。
1.    大数推算
取2013/8L=9.09 2015/6 H=49.94为一对主基数，100：1作图：


从大数看，其大波段从64跌到9，跌了近2.5个圆周。从9涨到49，涨了2个圆周。从49跌到6，又跌了近2.5个圆周。现在从6开始上涨，可以期待涨2个圆周吗？
这有点主观。

2.    波段分析
取2016/1/27日低点6.48为基数，10：1作图：



比较大数图，似乎该股比较偏爱A3角，历史的最高和最低点均为64（当然，比例不同），在以后的观察中要重点观察A3,看是否还有此规律。现在发现自64反弹后在102见高后再次回落，有点意思。所以该股重点观察A3,及B4,B5区域。
3.    策略及操作
当下重点观察8.2，如果在8.2以上，行情还是可以期待的，如果在8.2以下，按1：1图则关注7.57，7.85的越过。如果能见到7.29的越过，是极好的进场机会。

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原油（2017/3/10）

美原油（CONC）自2016/2/11见低点26.05后，经过1年的上涨，2017/1/3日见高点55.24后，经过了近2个月的盘整，2017/3/8，拉出了根大阴线，暴跌5%以上。
原油闹哪样？
从图上看的比较清楚。
取112为基数，100：1作图：

自26反弹后，受阻于分割角度56后，下探50.而50是26的圆周位，有比较强的支撑。原油在50-55见盘整了近2个月，始终未能突破分割角度56后，暴跌。目前的走势可以认为是在26的圆周位48-50间的盘整格局。如果有效突破50，则突破56的概率比较大。如果跌破48，则要关注44附近的支撑。
当然，自55的下跌，如果见到38也不奇怪。

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看看pta（2017/3/13    ）

1.    大数推算
以PTA主力为分析对象，取其历史高点（2011/2 H=12396.挺奇怪，原油见147的时间为2008/9，两者相位差为2年半左右）为基数，100：1作图


PTA走势是自大数123的一路下跌走势，到2016/12见42反弹，到2017/2见高低59（42的对应位是58）后回档.今天见低点50，50为42-58的半分位，短线反弹。目前重点观察大数51.如果51被越过，反弹还会延续，否则也许就要看43的支撑力度啦。


2 波段分析
自4200开始，反弹到5912，以10：1作图来观察，


空头当下跌破了420上涨的圆周位506，受阻于591的圆周位499，在500止跌，目前重要的观察点为515.多头如果站稳515，则反弹行情还会延续。当下大概率是以506为震荡中心，499-515的震荡格局。

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反思豆粕（2017/3/14）
机制最重要的是要执行，否则，再好的机制也没用。



按照策略，293以上看多，跌破293，就不能看多了，再跌破289，应该是空单择机入场，没有执行机制，教训很深刻。
一定要敬畏市场，完善机制，坚决执行，才能在金融市场中有生机。

今天豆粕最低见2839，收盘2844。后面的行情会如何发展呢？
美豆开始反弹，今晚豆粕也许要在2850附近震荡下。


以2017/3/7日的收盘价2951做短切线轨道线，10：1
空方下个阻力位在279.
夜盘重点关注2853-2863附近，也许是不错的空单入场机会。

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交易系统需求分析之一（2017/3/14）
交易行为，涉及下面几个方面，即：开，持，增，减，平。因此交易系统，实际是对这些交易行为的管理系统。其中，增减应该属于风险控制范畴，所以交易的关键行为包括：开，持，平。而解决了开/平问题，持仓就不是问题了。那么交易行为，最核心的问题，就是开，平。
一个合格的交易系统，起码，应该是盈利系统，具体盈利多少，是对系统的优化。
盈利=Σ单次盈利点数
亏损=Σ单次亏损点数   
因此，控制单次盈利>单次亏损，又是个最核心的问题。当然系统盈利次数要大于亏损次数。
交易系统的盈利次数>亏损次数，是需要通过历史回溯及具体实际去验证及评估的。所以，计算每次交易的赔率，应该是决定是否开仓的一个重要因素。即，要保证赔率>=2,即，止盈/止损>2,且止损要在合理的波动范围。
橡胶近期震荡剧烈，行情难以把握，稳妥的是不参与。但如果要参与，应该如何考虑呢？
以2017/2/15高点22310为基数，100：1作图：

223跌破对应角199，则显示空头趋势，跌破183，则看到169，目前总体形式判断是空头
行情，如果跌破167，则看到157.那操作上如何进行呢？比如，当下，收盘177，就不宜操作，因为做多，有183的阻力，做空，有169的阻力，而橡胶一个正常的波动要500点左右，也就是说，止损要500点，而收益预期只有700-800点，盈亏比<2.所以观望。
这就是为什么要以穿越分割角度来作为开仓信号的原因。
所以，交易系统的设计，根据不同的品种，止损的设计，应该是一个特别重要的问题。也许切线技术有助于止损的设计。

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从分析到操作（2017/3/16）
分析很简单，操作巨艰难。如果能设计一个品种的交易机制，而且还保持70%的盈利，几近通神。矩阵老师值得膜拜下。

我们先从最简单的做起—分析
还看天胶ru1705。

直观显示，目前是震荡行情，震荡区间A1-A2,越过183看多到197，跌破169看空到157。分析简单轻松。如果要交易呢？



从图上可以看出，目前的走势是典型的两组辅线的移动完美演绎，即B2B3-B6B7的对应移动，止损在B8B1。
止盈可用短波段见高来设置。当然，由于是主观交易，进入B6B7即可止盈。

盈亏比分析：
止损设在1689，亏损预期：1734-1689=45，盈利预期1796-1743=62（这是比较好的情况）
盈/亏=62/45<2

结论：虽然认为169是223的圆周位，支撑力度还是比较大的，还是不操作为好。

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乱侃道琼斯（2017/3/16）
很久没看道琼斯啦，周末有时间看看，算是娱乐吧。

2000年是新纪元，从2000年看起。
2000 H=11750.28,经2年的回调，
2002 L=7197.48
2007 H=14198.1,经2年回调，
2009 H=6469.95

时间以2000年为中心，空间以100：1作图观察，很有趣

2017年，当下为211.
从图上看，时间与空间都存在一定的对应关系。
如果2017年的高点在225附近，就完美了。
2019年的道琼斯会是176附件呢?还是151附件呢？
如果从2017-2019是下跌的走势，根据群聚的现象，到151附件的概率最大。

以上纯粹乱侃，周末一乐。

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跟踪600432（2017/3/20）

自2017/2/24日看多600432开始，3/3再次确认了其多头走势，今天再看看其表现。

自5.41见低后，开始了反弹的走势，今天见高点7.46后回落。7.46是5.41的2个圆周区域，在此震荡在所难免。今天见低点7.21。从操作的角度关注7.29的越过，否则关注7.03.
不过，从大数情况来看，在有效越过大数9之前，还是以反弹行情对待。

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天胶1705（2017/3/21）

天胶现在的多空的分歧很大，从操作层面如何考虑呢？
观察ru1705,虽然1705还是主力合约，但由于离交割期越来越近，资金正逐步移仓到1709，考虑到这个因素，目前做多需要特别的谨慎。从图形看，也是空头占优的格局。

以2015/11L=9350,及2017/2/15H=22310 按100:1作图


多头如想有所作为，那199则是其一个巨大的阻力，只有突破199，才能重拾升势。反观空头，目前面临169的阻力，如果突破169，则向下的空间比较大，也许在155附件会有反复，但最终也许会见到137-147这个区间。
策略上中线看空，也许2017年的7-8月会有转势的条件。