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[大盘交流] 做量化的在周五的跳空低开都会下跌钝化3210以下买入,基本就是无风险套利

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签到天数: 1 天

发表于 2017-3-4 11:11 | 显示全部楼层

做量化的在周五的跳空低开都会下跌钝化3210以下买入,基本就是无风险套利

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:量化与轮动 浏览:48030 回复:63

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做量化的在周五的跳空低开都会下跌钝化3210以下买入,基本就是无风险套利,当然排除极端事件发生的黑天鹅


上证 50会带动上证到3235左右,几天冲高3260没动手,现在下跌符合交易计划的区间到了,干嘛不交易呢

低位买入的创业板etf已经有一个点左右差价,等180etf和非银etf下周接力吧,慢积累吧


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发表于 2017-3-4 22:56 | 显示全部楼层
周末快乐!
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2017-2-28

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飞飞浪王波浪研究家园

发表于 2017-3-4 23:14 | 显示全部楼层
做个记号  看看打脸不
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 楼主| 发表于 2017-3-5 14:02 | 显示全部楼层
交易让人难以捉摸的地方就在于:不确定性。破解交易的密码就在于:在不确定性中找到相对的稳定性。波动充满了偶然性,但波动区间却相对稳定。波动区间不容易被突破,一旦真正突破,往往意味着趋势的形成。波动变幻莫测,但趋势却具有相对的稳定性。趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不容易再改变。
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 楼主| 发表于 2017-3-5 21:24 | 显示全部楼层
明天要开始忙实业了,按交易计划晚上挂好单等待一天或几天3210下接的标的3228以上成交:交易切记时时看盘做短线,大盘冲高3260后,我的游资量化信号有一个回调3220左右的做多信号,大盘用一周左右冲高诱惑不少散户冲动交易3250以上追高,我实盘一直等到3210以下接了五成标的. 交易就是耐心的赚冲动的钱
每天积累波动盈利,而不是享受大涨大跌的刺激 健康慢跑步与量化慢投资
短期量化信号,任何上涨都是为了3200的回落
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 楼主| 发表于 2017-3-6 11:31 | 显示全部楼层
得空瞄一眼,上证再冲一下去,周五3210下买入的我昨晚挂的单就可以成交了,创业板etf盈利已经超预期,等180etf和非银etf跟上就完成了一次完整的一致性交易,交易就是这样,做自己能力圈内的简单交易
银行定期一年才2点不到收益,动动手指头一天一个多点收益,每天积累波动盈利,而不是享受大涨大跌的刺激  健康慢跑步与量化慢投资
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 楼主| 发表于 2017-3-6 16:12 | 显示全部楼层
创业超额
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发表于 2017-3-6 19:08 | 显示全部楼层
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发表于 2017-3-6 21:12 | 显示全部楼层
量化与轮动 发表于 2017-3-5 14:02
交易让人难以捉摸的地方就在于:不确定性。破解交易的密码就在于:在不确定性中找到相对的稳定性。波动充满 ...

这段文字很精辟
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 楼主| 发表于 2017-3-7 08:15 | 显示全部楼层
今天继续挂单等上证上冲卖出3210买入的另一部分未卖出的etf
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 楼主| 发表于 2017-3-7 08:17 | 显示全部楼层

稳定盈利的交易都一样,互相学习
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 楼主| 发表于 2017-3-8 14:41 | 显示全部楼层
今天看上证50,,创业板etf已经平完,昨晚挂的180etf等卖单,3210以下买入的标的应该可以成交了,成交后一个完整的一致性交易就完成了,再等下次能力圈内的交易信号
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 楼主| 发表于 2017-3-9 09:59 | 显示全部楼层
昨天上证50冲高卖掉上周3210下买入的标的,交易计划就是不再买入,你管住手没?
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 楼主| 发表于 2017-3-9 15:25 | 显示全部楼层
3200来得太快了,昨天刚做完3210-3240的交易,今天尾盘按交易计划3210左右买入四成仓,目前量化最强的是中小创,这里不再是上一波量化无风险套利,盘中若触发量化回撤信号则无脑快刀砍掉
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 楼主| 发表于 2017-3-10 10:11 | 显示全部楼层
开盘中小板etf小幅折价捡了0.5成仓的漏,且昨天加的四成仓量化信号最强的中小创续强,看收盘能维持否

创业etf调仓到300etf

折价的中小etf 套利完成,0.4个点
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 楼主| 发表于 2017-3-10 14:55 | 显示全部楼层
不要看今天这么小的波动,量化后其实做T是无风险套利。我已经接回来了,4成底仓全部轮动了一遍,早上二成下午二成。对应成本应该在上证3200以下了
当日的波动率无大涨大跌确定后,再量化出来一个波动区间,你如果有底仓这个区间内基本也就是无风险套利了。
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 楼主| 发表于 2017-3-13 10:44 | 显示全部楼层
量化中小创续强 ,早上低开完成300到中小的调仓。中小折价0.2进的仓准备T出

本次中小板ETF超额完成预期(买入两天达到1.51%的收益),这里采用动态止盈法,利润回落到1.1%止盈这次中小ETF的波段操作,完成本次开平仓的一致性交易
每天积累波动盈利,而不是享受大涨大跌的刺激 健康慢跑步与量化慢投资
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 楼主| 发表于 2017-3-13 11:37 | 显示全部楼层
管住手,不追涨,今天300ETF换的中小ETF和折价套利的中小板ETF动不了仓,时刻准备动态止盈中小板ETF底仓,目前动态止盈调高到1.55%了。
动态止盈是我最常用的控回撤方式.也是最愉快的平仓方式
这次实盘做完,今年打安全垫任务就算完成了。。将四成以下仓提高到六成以上做量化轮动
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 楼主| 发表于 2017-3-13 13:47 | 显示全部楼层
主板上周四入的成本在3200以下,3235止盈位基本到了。今天早盘300ETF换入了中小,一部分准备主动出掉,不能卖出的明天动态止盈
完成本次开平仓的一致性交易
每天积累波动盈利,而不是享受大涨大跌的刺激 健康慢跑步与量化慢投资
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 楼主| 发表于 2017-3-13 19:53 | 显示全部楼层
都说今天冷,是时候该亮膀膀跑步装b了,晚上夜跑走起
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