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请问下海龟交易中的合约每一点所代表的价值是如何确定的?

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发表于 2017-3-8 22:44 | 显示全部楼层

请问下海龟交易中的合约每一点所代表的价值是如何确定的?

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:狗尾草1 浏览:5438 回复:1

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刚刚入门研究交易方法,海龟交易中的“合约每一点所代表的价值”,一直不理解是如何确定的,虽然给出了期货的例子,但是根据经验又或是其它因素,是如何来的呢?
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发表于 2017-9-30 16:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 趋势跟踪系统 于 2017-9-30 16:55 编辑

如果是沪深,那一手是100股,  一点的价值就是  ATR * 100 ,代表能购买的最低份额经过一个ATR变动之后的价格差。
如果是美股,因为可以买1股,所以就是 ATR * 1
如果是期货,比如原油一手5000桶,那么 ATR * 5000

然后计算头寸,比如沪深市场,有10万资金,一个ATR变动对应资金1%

100000 * 0.01 / (ATR * 100) = 头寸规模(多少手)

那么再来一个实例说明。

沪深工商银行(SH601398),9月29号的ATR为0.1197


100000 * 0.01 / (0.1197 * 100) 约等于 83手
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