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[缠技术交流] 假如

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发表于 2018-2-6 12:29 | 显示全部楼层

假如

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:nasdofi 浏览:1390 回复:28

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7 假设一支股票在10元到1元之间震荡,10年间也不上10元之上,那么,我们可以制订一个交易方法:
长线:以每跌50%建仓,回到原位减仓,建仓价格分别是5 2.5  1.25,三次建仓,设置每次买入资金为5万元,第一次震荡盈利2.5万元,第二次震荡以5+2.5万,等于7.5万这样的复利复投,那么,只要这支股票一直在这个价格区间以宽幅震荡,基本上逃脱不了这个复利效应。
同理,中线以每跌20%建仓,建仓价格为:8 6.4 5.2 4 3.2 2.6 2.1 1.7.。。。,同样以复利复投的方式操作,每次建仓金额为2万元。
短线以每跌10%建仓,建仓价格分别为:9 8.1 7.3 6.7 6.1 。。。。同样的以复利复投方式操作,每次建仓金额为1万元。
假设,一年365天,220个交易日,平均每60个交易日一个轮回,那么,十年后就是220*10/60=36.7次,也就是说,在每个位置发生过36.7次复利效应,那么,长线资金增长为:5*(1+50%)^36.7=14505049万元=1450亿元。而,假如是110个交易日一个轮回,那么十年后就是220*10/110=20次,那么,长线资金届时增长 为:5*(1+50%)^20=16626.28万元=1.6亿。可见,这个周期对于获利影响甚大!!!这其中还没有计算包括中短线差价在内的收益,你就已经富可敌国了!
所以,从以上计算可以看出三点:
第一点:就是价格循环周期不会很短;
第二点:短线型盘整占比很少;
第三点:短线没前途;
又可知,做股票需要两种东西,一种是复利效应的计算方式和严格的操作纪录,第二种就是足够的闲钱和耐心。

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 楼主| 发表于 2018-2-6 12:33 | 显示全部楼层
以上计算有误,如果下跌50%再回到原位,是增长100%,所以,以上获利数字更大。
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 楼主| 发表于 2018-2-6 12:34 | 显示全部楼层
以上计算也表明一个道理,那就是:长牛之后是长熊,没有例外。
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发表于 2018-2-6 12:35 | 显示全部楼层
有没有兴趣拿点钱试一下
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 楼主| 发表于 2018-2-6 12:42 | 显示全部楼层
MACD理想 发表于 2018-2-6 12:35
有没有兴趣拿点钱试一下

没有试验的必要了。从上面的计算就可以看出来,一支股票一般也就是十年间中级震荡几次而已。
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发表于 2018-2-6 13:28 | 显示全部楼层
楼主现在有这么做吗
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 楼主| 发表于 2018-2-6 13:59 | 显示全部楼层
MACD理想 发表于 2018-2-6 13:28
楼主现在有这么做吗

正在这么做。但要熬过漫长的中级下跌,真不是一般人能做到的。大多数时间,每个人都想买入就涨,我也一样,以直以为自己有什么过人之处,以为努力了就能达成目标,其实根本不是那样,市场是每天都有牛股,但这些牛股并没有特别之处,只是走出来之后大家才知道是牛股。多半情况下,很多股票都是将牛未牛时选择了偃旗息鼓。股市收入是额外收入,如果能以复利来做,以闲钱来做,十年之后肯定超过绝大多数人,但如果以为有什么聪明办法,到最后还是一无所有。
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 楼主| 发表于 2018-2-6 14:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 nasdofi 于 2018-2-6 15:01 编辑

以同样的方式,可以算出以20%下跌买入2万元,在20次震荡之后的复利后,总共资产是:2*(1+25%)^20*11=1908万,而以10%下跌幅度买入1万元的,在20次震荡之后的复利后,总共资产是:1*(1+11.1%)^20*22=180万。就算我们同样以5万元的基数来做复利,以20%下跌的部分后来的总资产是:5*1908/2万=4770万,但我们总共耗资:5*11=55万元来做,而以10%做复利的部分总资产则是:5*180万=900万,总共需要耗费:5*22=110万元来做。可见,当行情未出现狭幅空间震荡时,我们投入的再多用来做短线,其最后的结果只能是收益率低下!
而以5万元每跌50%来做的部分,重新计算后总资产是:5*(1+100%)^20*3=15728640万=1572亿。而总共我们只耗资15万元来做这个复利。由此可见,在拉开涨跌幅之后,资金的复利收益大幅提高。
而唯一能战胜这个计算方式的是:以20%和10%的短线复利操作的次数远远大于以50%为复利的操作次数,比如,以20%的短线操作的复利次数由原本的20次提高至30次,那么,最后的总资产则是:2*(1+25%)^30*11=17771.46万元=1.78亿左右。如果是以5万来操作,复利资产最后是:5/2*1.78亿=4.45亿。尽管如此,这样的投入和收益比与以50%震荡幅度来操作的部分比,仍然是九牛一毛,不值一提。
由以上可以看出,短线做T真的意义不是很大。
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市场推演艾略特波浪看盘结构深研究

发表于 2018-2-6 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼主厉害了,点个赞!再给你来一套内功心法,就不得了了!
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 楼主| 发表于 2018-2-6 14:57 | 显示全部楼层
但尽管意义不大,中短线还是要操作,为什么?因为我们不能保证一支股票在从10元下跌到5元之后,不会在5元到1元之间震荡,如果十年中,上5元的机会非常少,那么,以50%为操作空间的复利操作,也许只有一半可实现,而另一半不可实现,尽管如此,这一半可实现的部分,能带给我们的收益,也有700多亿之多。
所以,拉开距离买股票有多重要,一目了然。而守股有多重要,更是一目了然。
1,复利效应。2,震荡空间。3,耐心。有这三点,就算我们这一代不富,三代之后不富的概率几乎为0.
那么,操作中短线的意义就在于,如果一支股票是在底部长期狭幅震荡,那么,一个5%的空间也得做,因为不做就没饭吃,就没复利效应!没有复利效应,一切的一切都只是梦。
而如果你不是拿闲钱来做,如果这十年间,你的钱有一部分拿出来用了,那么,复利效应也会大打折扣,虽然不会是梦,但将充满艰辛。
所以,亲爱的朋友们,会不会技术,会不会缠论并不重要,重要的是以上三点。如果你严格操作了,数学会告诉你结局是什么。
我们以十年为周期,是因为缠师说过就算以一万元为基数,十年之后也到千万了。
我不敢说这样的话,但数学已经计算的很明白了,剩下的事,就是好好找份工作,然后让时间去实现你在股市里的梦
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 楼主| 发表于 2018-2-6 15:07 | 显示全部楼层
哦,对了,还有一种情况,就是在一支股票突破10元之后就不再回调,那么,以下跌来操作的复利计划就会泡汤,所以市场大体都是牛市时从一个价格开始一直涨,一直涨到涨不动才停下来,然后来一次暴跌,然后再一个牛市。而两个牛市就要用掉十年时间。那么,这个复利计划基本上就没戏了。
所以,一定要谨惕这种情况,就是,不管在什么时候,要有一笔做牛市的仓位,这个仓位有多大并不重要,因为这个牛市基本上是5倍左右涨幅。就算投入1万元,几个周期之后,你也就彻底摆脱打工命运了。而且不浪费时间。
所以,不论何时,长线持股一定要有。
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 楼主| 发表于 2018-2-6 15:08 | 显示全部楼层
不论何时,长线持股一定要有!!!
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 楼主| 发表于 2018-2-6 15:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 nasdofi 于 2018-2-6 23:38 编辑

这个贴子里有一个潜台词,那就是市场上10%的短差机会其实非常少,20%的也不多,4%左右的可能比较多,所以,如果持有一支股票,有4%左右的涨幅,不论是否被套,都可以先出掉小部分,因为价格基本上还会跌回来
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 楼主| 发表于 2018-2-6 15:15 | 显示全部楼层
如果在熊市 中有10%的反弹,更要跑,跑得要比兔子还快,因为价格仍然会跌回原位。
所以,带套并不是不能做差价,不必担心卖了股票会一直涨,熊市就是熊市,卖了的,只会再跌回原位。
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发表于 2018-2-6 16:16 | 显示全部楼层
股市一大跌,股神都不见鸟
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发表于 2018-2-6 16:22 | 显示全部楼层
股市大涨就会全部蹦出来的
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 楼主| 发表于 2018-2-6 16:36 | 显示全部楼层
MACD理想 发表于 2018-2-6 16:16
股市一大跌,股神都不见鸟

哪有什么股神,走势是不可全部预测的。缠中说禅不可能比复利效应更厉害
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结构深研究

发表于 2018-2-6 20:33 | 显示全部楼层
你自己的模型  自己都算不清楚啊?    你长线的给你弄个表。  一个周期的。

周期市值资金资产盈利情况
建仓10015150
5510150
2.57.5512.5-2.5
1.258.7508.75-6.25
盈利2.517.5017.52.5
53503520
107007055





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发表于 2018-2-6 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
纠结了好一阵要不要回这个帖,怕以为是来踢场子的。只是说说我个人的看法,对不对的只当个水帖看。 ①总资金的分配,没有明确规定准备补仓几次,三次五次还是更多。因为准备补仓的次数就是预备失误的次数,准备机会次数越多越有利,但同时资金利用率就越差。 ②补仓资金量的比例,用的是平均分配,这种分配在小幅度震荡时看不出缺陷,但大于20个点的震荡区间内,反弹上涨回区间中间位置的成本价就会出现难度,回到第一建仓位就会更困难。 ③帖子里列出三种补仓方式,50%,20%,10%。我的猜测是楼主自己用的是20%下跌补仓,所以就以20%做假想。下跌到位后补仓进场,后期有可能再跌一点,也可能会反弹上涨。单说反弹上涨的可能,上涨10%到区间中位,正是成本价的点位。以楼主的设计,应该不会在成本价时减持,只会等上涨回到第一建仓位盈利减持,减持仓量应该是一半。然后等回调下跌到区间下沿的位置继续补仓,资金量是把前期盈利资金都加入补仓仓量里。反复如此,以此达到复利叠加效果。但问题就在这个看似关键两点的“复利叠加”设置上,几次成功复利后,如果走势向下出现补仓失误时,第二次的补仓资金照比前两次建仓和补仓的资金,会显得微不足道,起不到补仓拉低成本价的作用。即使第一批补仓可以把第一次建仓的仓位成本价拉到第一次补仓的价格点位,一旦第一批补仓失误,下跌后构成第二批补仓条件,可第二次补仓的仓量因为太小起不到作用,想让总体成本拉平,就只能等大幅度上涨到第一批补仓点位。按照下跌20%补仓条件,从第二批补仓点位算,就要反弹上涨40%多才能满足拉平成本价目的,盈利出场的条件就会更高更难。 ④楼主后面跟帖时提到过,期间短线做T意义不大,但又提到补仓反弹上涨4%或10%时要及时出场。这样做本身就是在震荡区间内做短线倒短的T。即便不当做矛盾策略看,确认可以做t,这样就会出现另一个问题。补仓仓位小幅度盈利出场后,价格继续上涨,就会失去这次补仓的意义,只是单纯的做了次t。而且万一第二次补仓再失误,总资金的亏损幅度就会达到40%以上,后面给自己预留了几次补仓机会,每次补仓机会还能起多大运用。 ⑤楼主的设计思路不会认为自己进场后只会遇到两三次补仓失误吧,或是失误后下跌幅度只有40%就可以但极限,达到真正的底部了? ⑥复利叠加只不过是一种策略设置的亮点,不能当做操作的根本关键思路。运气差时,什么样的小概率走势都能遇到。复利叠加就是种极端的贪婪,运气好时是个宝,运气差了就是毒药,不止消耗资金,更消耗时间。 ⑦如果有能力找到个股的相对低位,风险也可以降低很多。但震荡形态没谁敢确认一定会出现适合你策略思路的横盘震荡,也有可能是大周期缓慢下跌趋势通道,只给你补仓机会,不给你复利机会。 ⑧你的建仓补仓都没设置最终止损位,资金分配可能是考虑到资金利用率才会平均分配,但平均分配的补仓策略,越往后补仓的作用越小。金字塔式的资金分配,对于你的关键思路复利叠加又起不到作用。 ⑨如果是我在你的思路基础上做调整的话,我会在第一次建仓时设置止损位,跌破后在规定的下跌幅度补仓时,用双倍资金补仓,然后给补仓仓位设置止损位。 ⑩建仓和补仓期间,仓量会平均看做两份,出现浮盈时,保留一份资金,另一份资金参考止损幅度,做t出场。以此重复作t降低成本价,也能保证一旦止损时不承受亏损。趋势向下时,止损补仓做t。趋势向上时,加仓做t。  闲说几句我个人的看法,没有给你泼冷水的意思。只是感觉你的策略忽视了一些潜在风险,建议的对错也只代表我个人意见。
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结构深研究

发表于 2018-2-6 21:08 | 显示全部楼层
三笑佛 发表于 2018-2-6 20:57
纠结了好一阵要不要回这个帖,怕以为是来踢场子的。只是说说我个人的看法,对不对的只当个水帖看。 ①总资 ...

好认真...

这种理想  不要打击  他的这种模型不是不可以实现  虽然实现起来困难重重  但万一实现了呢?   人总还是要有些对未来的憧憬的。
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