赌局、游程与一种等价鞅策略！

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赌局、游程与一种等价鞅策略！

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：深圳 浏览：2157 回复：0

如果能够达成利用等价鞅策略，那么赌场必输。

引入概念：游程----连续出现同一状态次数。

例如用1代表赢，0代表输，则1000011100011111的行程为（1，1）（0，4）（1，3）（0，3）（1，5），输的最大游程为4。显然任何一个时间内所有的赌局输赢都可用这种行程表来表示。那么赌客使用等价鞅策略后每个括号内的行程都必赢，于是成了一个对赌客而言是必胜的局面。这时，输的最大游程就决定了某段时间内的成本大小。

但是针对这个策略，赌场可以利用大数定律使之消于无形，不过很多时候赌场可以决定每局输赢决果，所以出老千是难免的。

交易中是否能使用这种策略取决于我们对市场规律的掌握，很是考量人的耐性。可以举个简单的例子，我们知道股价涨跌通常会在黄金分割位遇到强烈的支撑或阻力，于是从主要趋势的角度可以设计出一套策略：假设股价从历史高点经过长期的下跌到mid=最高价*0.5的位置买入一个资金量（如20%），如果以后再跌到mid的一半补仓使股票资金达到以前资金量（20%），如此这般......第二步，如果股价从买点往上弹至买点的二倍，卖出股票使股票市值达到之前一个标准值（20%）。。。长期看来，这种策略是成功的。

成功的秘诀在于对自然规律的巧妙运用。

进一步演绎：





可见，即使股价在最高点之下运行，那么这种策略也能使资金增值。


注意：最大投入为70000=70%f。需要把握准脉博，否则调整投入策略。

根据期望公式，盈亏比为2，于是要求E=p-q/2>0，从而p>33.3%，或者说升时占总时间历程的33.3%那么这种策略便可以取得成功。这是从空间来说的，因为跌的时间有拉长之意，从而曲线段会变得平缓以消耗交易者的忍耐性。但由此也揭示了一部分意义。