量化交易与机器学习第二十一篇

A股天机

量化交易与机器学习第二十一篇

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：A股天机 浏览：15685 回复：0

上周我们讨论了量化框架中的事件驱动机制，本周我们继续讨论这方面的内容。

1，事件的分类

   我们知道股票数据是3s一个tick，期货数据0.5s一个tick。

   当tick数据到达，我们可以称之为一个tick事件。

   按照交易者所关心的对象，我们可以将系统分解为事件类型

（1）行情相关事件

     Tick事件，K线形成事件，即将开盘事件，即将收盘事件

（2）政策事件

     典型的事件如降准，退市，国庆，春节，世界杯等具体影响大多数人行为习惯的事件

（3）交易事件

     产生交易信号，交易成功与否等方面

（4）其它事件

      比如系统日志记录，系统错误等

     

2，事件的操作

     在实时交易的过程中，CTP推送的合约行情信息实际上是tick流，整个系统的第一步是行情数据的生成。图1

上图是SC1809的tick截图，我们要做的是根据收到的tick流，按照时间顺序，首先合成分钟线，主要合成的对象包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、持仓量等。生成了1分钟K线之后，就可以根据需要合成其它级别的K线了。

   其它事件也一一进行定义，形成一个连续的事件流，就不同的事件进行操作。