【金融占星与量化】太阳的信使——水星
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：郑逸1984
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本帖最后由 郑逸1984 于 2019-12-21 22:30 编辑
【金融占星与量化】太阳的信使——水星 The Sun’s Messenger: Mercury 水星是离太阳最近的行星，环绕太阳的周期约为88天。占星学里，水星代表沟通，是能量的中介者，我们称她为太阳的信使。在金融占星之中，水星也一直活跃地扮演着各种角色，影响着金融市场的各种周期。这篇文章中我将用现代金融的方式--量化，来和大家一起探索水星对市场的影响。我用的是现在金融领域流行的PYTHON语言，因为它语言简单，适合做数据分析。下面我将一步步教大家如果把一个简单的以金融占星为基础的交易系统建立起来。
第一步：导入市场数据与行星数据（以上证为例） 导入上证指数从2015年1月1日开始时的日线数据（用WIND的 WINPY导出）和常用的占星软件导出水星速度数据 给占星小白科普一下，只有地心的行星才会有逆行,地心水星的运动轨迹非匀速，而且速度变化很大，可能更贴合市场的波动,若找到联系其结果也更具说服力。 【代码】
第二步：交易信号的生成 本文我将主要测试水星速度变化对市场的影响。我们主要测试3种时间因素： I. 水星进入逆行区间的时候（对就是占星迷们所知道的水逆） II. 水星速度达到最大的时候以及水星速度最小的时候 最大最小值即为行星速度的一阶导为0的时候 【代码】 规则一 规则二
第三步：高低点判断 单独用水星的速度是不会产生时间序列的，也就是没有高低点的性质，那么水星速度变化所造成的因素就只能视为“转折”或者”变盘点”。所以我们需要对时间点进行高低点的判断 高低点判断有非常多的方法，可以用技术流的定义，也可以用量化金融的方法。我这里用一个稍微简单的方法：平均股价MA前7个点中，价格上升的点多于5个时判断为上升趋势，拐点判断为高点，反之为下降趋势，拐点为低点；若不满足以上都不满足，则判断若第一个点若大于最后一个点，则总体趋势下降，拐点判断为低点，反之则为高点。 【代码】
第四步：建立交易系统 为了直观感受转折点是否起效，我索性建立了一个简单的交易系统来测试预期收益。 买入：根据时间点高低点的性质进行买卖，假设能买卖在当天最高最低点 卖出：当买入后持有7天 在七天后卖出。 最后得出交易获得正收入的概率，来判断规则下，该信号是否有效。 【代码】
测试结果 规则一结果
规则二结果 策略测试结果告诉我们水星在逆顺行转换的时候上证市场形成拐点的概率在80%以上，在它速度最大最小值的时候形成低点的概率也在将近80%。用水星速度交易的高成功率可以说明许多问题，但要真正证明水星与市场真正的联系，这些显然还是不够的。 那么星体的运行与金融市场的波动是否真的有内在的联系呢？如果大家对这篇文章有不错的反馈，欢迎关注收藏：次月上证。我将在未来更进一步与大家一同继续探索占星与市场的奥秘。
后记 本文中所用的交易策略以及高低点判断逻辑并不是最优的，但本文主要是为大家提供一个新的角度来看金融占星。 占星在金融市场中是否具有预测能力？在我看来许多金融占星中的概念是可以借用现代科学的方式进行验证的，只需要一些创新性的思维。验证占星学规则的一部分难点在于占星学中的概念比较模糊，本身用语言文字就比较难表达了，别说转换成逻辑性非常强的计算机语言。一些变量数值难以量化也导致其结果难以测定。但我仍相信当占星师对占星有比较深的理解了以后，应该是可以将特定的占星法则用非常清晰的逻辑语言表达出来并在计算机中进行量化并论证，就类似我在这篇文章中所做的这样。如果看完文章有疑问或者见解也不妨通过邮件或留言联系到我。
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发表于 2019-12-21 19:03
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