搜索
短周期择时体验溪水长流的直播宁静的光直播万2.5佣金,转户“抄作业”
查看: 122098|回复: 22

[个股交流] 实盘交易 每周一更 纯机械交易,避免主观看效果如何?

[复制链接]

签到天数: 3 天

股市谈天

发表于 2020-11-23 13:16 | 显示全部楼层

实盘交易 每周一更 纯机械交易,避免主观看效果如何?

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:斗志昂扬 浏览:122098 回复:22

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
开贴的目的主要是在于监督自己的执行力问题。
本策略为趋势交易系统,主要是行业ETF策略及低频宽基指数交易,避免主观交易,一切程序化,每周更新一次,到时候会发持仓图及系统交易图。


关于资金方面,本策略80%采用行业ETF策略+20%低频宽基指数交易策略。考虑行业指数波动较大,20%的低频交易更能控制回撤+进攻

目前系统测试最大回撤为20%,考虑滑点的存在,单次可承受的最大回撤为30%;

资金配比:如果行业ETF策略回撤达到25%,那么把20%的低频宽基资金调入行业ETF策略,直到收复回撤再按80%及20%的资金比例进行配比。

目标:年化25%

再次强调,执行力!执行力!执行力!这也是最难得,也是最核心的东西

开贴的目前不需要验证系统的可靠性,关键就是监督自己执行力。

如果实盘过程中,朋友们有更好的想法及建议可以交流,不喜欢的黑嘴请禁喷,因为不花你们的钱,不动你们的脑子,你赚得更多那也是你靠你的本事,不用给我炫耀,请嘴上留德。

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-11-24 10:29 | 显示全部楼层
资金达到10倍,将结束实盘。如果行情很好,这个目标大概5年左右就可以实现,如果行情不尽人意,大概9-11年实现。看好未来几年行情,更相信 CHN的经济实力。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-11-24 10:42 | 显示全部楼层
发帖的目的主要监督自己执行力
还是觉得自己执行的不好
总权益值目前是248937元;行业本金为198750元,宽基行业本金为50187元(按2/8比例)
另外一部分钱全部买了券商,因为当时看好券商的行情,凡是靠直觉下单80%会是错的,等回本后把金额归入系统交易
挨打的时候全部挨身上了,吃肉的时候只吃了一点。行业ETF交易跟行业指数总会有些差异,有多有少总体误差不大,10月有两次交易,一次是有色一次是豆粕没有按系统执行,没有交易而成功了沾沾自喜,随后2020.11.11发出买入有色ETF信号,没有执行,后又买回然后做T直接T飞了,相差了差不多不到10个点,血的教训,不然早已新高,导致目前总体还亏损不到2个点。

程序交易明细

程序交易明细

之前交易明细

之前交易明细

账户总览

账户总览

交割单

交割单

月成交明细

月成交明细

汇总图

汇总图
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-11-24 11:09 | 显示全部楼层
系统交易年均为70次,每周交易次数约为1.5次,每周更新一次,最迟两周。不属于高频模式,所以没有那么刺激。所以,错过任何一次都有可能错过全年最赚钱的那一次。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-11-26 15:24 | 显示全部楼层
应该错过了年内较大的一次盈利,怪自己。啥也别说了,一切按策略来,禁止刷小聪明
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-11-26 15:24 | 显示全部楼层
应该错过了年内较大的一次盈利,怪自己。啥也别说了,一切按策略来,禁止刷小聪明
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-11-26 15:26 | 显示全部楼层
一点回撤就发布 我晕,弄得不敢点了。卖出有色买入军工,禁止刷一切小聪明,没有成交够,明早再买一部分
别站图片_20201126151939.png
bddcad1d0f115048c877062c9fdd1d6.jpg
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-11-26 16:16 | 显示全部楼层
稳稳的错过年内排行老四的收入。。。。哎 自己真是欠。接下来 可能又要接受不断的亏损了,所有吃肉排不上,挨打听话着呢。
不过也该为自己所犯的错误买单
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-11-30 12:04 | 显示全部楼层
2020年虽然算不上是大行情,但是相对于前几年来说股市、期货市场的表现,也算是可遇不可求,非常难得的。如果按目前**作的程序来看,今年的收益率目前为82.6%,相当难得的一年。
对于我来说,可以说是非常痛苦的一年。今年的行情完美的错过,这个最大的原因,在于自己,应该说还是认知达不到,19年的时候有句话非常经典,认知的高低将会是你的变现,认知的高低决定自己,事实也是如此,只不过19年格外火罢了。
17年正式接触系统交易,接触系统交易的书籍应该和大家接触的都差不多,最为出名的是撒普博士的《通向金融王国的自由之路》及理查德丹尼斯的《海龟交易法则》.
17年底无意间加入海龟交易群,我敢保证海龟交易群是我唯一见过,敢于实盘,并基本保持稳定复利的群,估计这种群在国内都很少见。在这期间接触了我的启蒙恩师,真正上道也是因为这个吧。我的恩师应该是海龟群里面最坚定的海龟,完全按系统来,因为接触时间很长,他也看出来我对系统执行的信心不足,对我说,我对于完全接受系统还有很长的一段路要走,果不其然。
如果说海龟比较火的话,我记得在MACD论坛有个英文具体叫什么,应该是S开头的,也创下了不起的战绩,在别站最火的应该是森林里最老的驴子,10万海龟路,短短几年时间最高做到150万。
真正让我交易有所变化,也是接触了海龟群,学习海龟的理念。当时因为钱比较少,19年中开始向家里要钱,因为前几年在股市,说实话也没赚什么钱,也没有赔,所以家里也不算支持,但是也没有办法,最后还是只能妥协。19年9月正式加入海龟交易,授业恩师给的交易系统。
为什么当时选择入市。原因有二。一、群内实盘人员大部分净值都在0.7左右,也就是回撤30%左右;二、从15年跟股票市场差不多,除了16年期货市场有轮不错的行情(个别品种),多数时间都是震荡,说白了,如果看群内15年底到19年8月的曲线,都属于盈盈亏亏不赚钱的那种,当时觉得机会来了,正好群内又都差不多回撤30%左右,直接选择入市,觉得有大行情。哈哈,我说出来你们可能不信,群内最高回撤不到50%,因为期货市场自带杠杆,再加上海龟交易系统仓位模式的优势,不仅可以回来,还可以带来盈利,不过这需要极大的耐心及信心,我说的很简单,真到时候了,包括我自己都无法做到。只有把趋势交易深入骨子的人才可以做到。
入市后,我记得到2020年1月最高点盈利是47%,当时我最初权益值是29万,最高权益值达到43万左右,由于当时期货自带杠杆,里面是不需要放足够的钱,这个应该做期货的朋友了解。1月份的时候,我就拿出19万,买了第一创业。说实话哈,股市当时不赚不赔出来的,又回去,最主要还是自己内心问题,不甘心,想在捞一把大的,因为大盘说实话到19年底也熊了4年半了,牛市拉券商,这应该是常规意识,股市基本5-6年一个轮回。再后来,新冠疫情的爆发,为什么说市场总是先知先觉呢,当时市场就已经做出了反应,包括期货市场,临近春节停盘前,我从最高47%的利润回撤到16%左右,也就两三天吧,因为股票当时买了第一创业也被套了,所以导致期货已经有了爆仓风险,临近过节期货市场又必须追加保证金,所以不得不平仓。年后,第一天,股票几乎全部跌停,第二天低开高走,期货市场更惨,群友们创了年内最低值(事后目前来看),有的甚至最高回撤不到40%,当时庆幸自己及时清仓了,不然利润保不住还得倒贴。事事不如人意啊,如果我要是一直在期货市场,可能亏损,也能坚持的,关键还来了他妈一点小幸运。当时躲过一劫,稳定后,当时考虑股票市场应该也要有行情了,然后把剩余资金全部买入第一创业。
噩梦由此开始了,年初接触别站,别站是游子的聚集地,第一次知道也是第一次接触,又迷恋上了短线,取出少部分资金去短线,觉得自己都牛逼死了,想大展身手,时间浪费不少,也没学成什么。还把一个股票由短线做成了长线。。。到现在还文明用语套着。
大资金一直拿着第一创业,这之间没动过,就怕飞了,因为感觉券商要有一波了,谁知道不知道文明用语自己怎么了,7月份动起了做T的想法,就因为做T做对了1.6毛钱,欣喜若狂,心想,我曹,一天做一点,很简单啊,当时又有些迷恋价值投资,心想如果丢了券商买别的也可以啊,不知道哪里来的这文明用语思想,当时券商有所启动,但是买了 CHN平安及海康威视小套,后悔莫及的事来了,7.2号券商直接全面开飞,更可气的是,第一创业迎来了7天的连续涨停,呵呵,自己文明用语了,哈哈,一旦动了歪念,我想即使我参与其中也无法吃到鱼身!再后来, CHN平安接近历史高点,未卖,海康威视箱体震荡不死不活,高点没卖,后来两个都在低位卖的。两个总体盈利也就不到20%,最后又迷恋上现在的系统,接着把所有股票全部清仓来入现在的系统。截止到2020/11/28为止,海龟群内,最高的净值已经有人上3了,大部分人净值都在1.6附近,你要说不羡慕,那是假的。股市有句话,三年不开张,开张吃三年,放海龟或趋势交易者身上,一点点都不为过。说实话,群内大部分人3-4年都没赚钱,都是在箱体震荡,试问你能受得了吗?真入其中,才能深刻体会到里面的不容易与辛酸,总之,今年真的是各种错过,自己的认知有很大的问题。所以才开贴,一是自己督导自己;其次是让大家监督。
总结:出现认知偏差的原因
1.        朝三暮四,不能专一,当时的想法,一冲动都他妈忘脑袋后面!
2.        对系统的认知,理解。趋势交易系统都是以年作为计量单位,年化期望值是不均等分配的,三年不开张,开张吃三年这种是常有的事。有句话说,对系统认知到位,剩下的就交给运气。
3.        除了短期趋势交易系统与长期趋势交易系统从收益上有区别,但是所有趋势交易系统只要拉开时间跨度,收益都是差不多的。关键在于仓位,品种。(2020年这一点在期货上体现的淋漓尽致,相同的系统有26%的年度收益、有不到80%的年度收益,为什么?关键在于仓位、品种的差异。而不要纠结系统本身,差别不大的。)
4.        还是关键的核心“执行力”。如果资金达到200万以上,会从新加入海龟,目前自己掌握的海龟交易系统想要全品种的话,资金的要求还是比较高的。
5.        目前期货系统已经有了自己的体系、ETF也有自己的体系(目前使用),股票动量策略框架大体形成了,就剩下些细节。以后随着资金的增加,只会这几个系统综合使用,使资金曲线更加平滑减少回撤。满仓券商博傻这种傻事,以后不会再有了。
6.        曾经在投机岛看过一篇帖子,很受启发。都说是真传一张纸,或者说成功和失败之间只隔着一层纸,事实上确定如此。这张纸是什么?一句话即可概括,用可控的亏损来换取不可控的利润。
糊里糊涂的,低频交易策略11.27号周五发出信号,购买50ETF,又没看到,真不知道这脑子整天想什么。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-11-30 16:40 | 显示全部楼层
尾盘低频策略买入50ETF;周五不知道尾盘想什么;直到今天中午才发现。还好给了上车机会,低频交易更不能错过任何一次交易
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-12-4 15:15 | 显示全部楼层
震荡期,本周就交易三次。又开始亏损,亏损就预示着大顶或大底的来临,弟兄们猜是顶是底?哈哈!不过不畏惧。哈哈慢慢来。我发现,兄弟们貌似对程序化交易不感兴趣。等等,过几天有闲余资金,小仓位展示下股票动量模型
账户总净值图.png
账户总览.jpg
程序图.png
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-12-14 08:24 | 显示全部楼层
(2020-12-13)
初始资金:248937元
当前资金:246656元
盈亏比例:0.9908(1为基准)
总结:本月开始,预感行情就不好,但还是严格执行系统。看操作次数及标准,行业ETF马上也要进入空仓期了,震荡行情又要来了;
净值汇总.png
资金图.jpg
行业ETF.png
低频.png
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-12-18 16:05 | 显示全部楼层
(2020-12-18)
初始资金:248937元
当前资金:254980元
盈亏比例:1.0243(1为基准)
总结:本周操作两次,正常频率;医药有些追高,后续再看;还是围着煤炉喝酒吃药行情,主进攻产品全部歇菜,静等轮动。
对于期货市场,今年是大年,三年不开张开张吃三年,海龟群都至少1.5净值以上,最高的今年已经达到5倍;真是彻底能感受趋势的力量!(发图记录下)
说实话又开心,又自责!开心的是对趋势交易,动量系统的认可,自责是对自身认知问题以及错过那么大的行情;错过就错过吧,无论什么,都归结于自己的问题;好好守着,尤其是当面临大回撤的时候,更应该增加信心!加油!
总净值图.png
2020.12.18.jpg
程序图.png
QQ图片20201218154533.png
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-12-25 15:20 | 显示全部楼层

(2020-12-25)
初始资金:248937元
当前资金:261006元
盈亏比例:1.0485(1为基准)
总结:尾盘医药ETF换成有色ETF,有色ETF今天大涨5%,真不想追,没办法,按规矩来。这就是程序化的好处,让你干嘛你干嘛;今天也算新高了
对于行情,也没什么要说的;一切按程序来吧。估计大回撤在后面呢,乌鸦嘴一句,一般都在年初
净值图.png
账户图.jpg
程序图.png
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 4 天

发表于 2020-12-29 14:47 | 显示全部楼层
感觉有意思,不知道资金如何安排?每个标的头寸多少?如何加仓?
还有仓位一直满仓吗?假设一直满仓的话,大熊市或者牛市结束的跳崖阶段如何保障20%的回撤?

所说的回撤是浮盈还是获利了结之后的资金核算?如果是浮盈的话20-30%是保障利润奔跑的根本。如果是获利了结后的资金。那么20%全部是连续开错仓的亏损的话,感觉有点多了。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-8-11

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-12-29 16:59 | 显示全部楼层
sunzhaojia 发表于 2020-12-29 14:47
感觉有意思,不知道资金如何安排?每个标的头寸多少?如何加仓?
还有仓位一直满仓吗?假设一直满仓的话, ...

首先,每次持有一只,肯定是在规则内,最强的一只,并且满仓;
趋势交易不怕大熊市或者断崖式下跌,最多1-2天的跌幅比较大,会比较难受,但是会有空仓期;都不满足规则的话,就会买入国债;
我所说的回撤都是根据历史结算来的,不是自己蒙着来的;而且加入低频,更能保证大幅度回撤后的资金利用率,所以不是那么激进;
我回答的应该都比较白话,说白了,投资传统的股票换成了ETF,想要的就是更加安全,没有个股那么暴力;20CM基本也跟我无缘
你像我今天回撤就比较大4%多,相对于之前几次交易来说,回撤还是蛮大的;
最后一句话不大明白兄表达的意思,但是我呈上我历史回撤期的图,应该能解决兄所带来的疑惑
策略历史回撤期.png
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

发表于 2020-12-29 17:57 | 显示全部楼层
关于这个事a,我简单说2句
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2020-12-16

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2020-12-31 17:41 | 显示全部楼层
(2020-12-31)
初始资金:248937元
当前资金:267791元
盈亏比例:1.0757(1为基准)
总结:上帝为你关上一扇门却为你打开了一扇窗,净值新高了!程序今年最后也创下了新高,2020年全年程序收益率为119.87%!我算是半路出家。哈哈
但是对于我来说2020年确实很煎熬的一年,不过应该也不算是坏事,不然也不可能总结到现在的系统;
股票系统也有了,期货系统也有了,等资金大了以后再进行平衡,希望2021年是美好的一年! CHN加油!
2021年开启全新征程,祝2021年大家账户长红,一起征战股海!

补充内容 (2021-1-2 23:18):
算错了。忘记加低频中中的大秦转债的金额了。少加了1000元;当前资金为268791元,盈亏比为1.0798
净值图.png
账户.jpg
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2021-1-4 17:12 | 显示全部楼层
(2020-1-4)
初始资金:248937元
2021年初始资金:268791元
当前资金:288722元(变动数据)
2021年盈亏比:1.0742(1为基准)
总盈亏比例:1.1598(1为基准)
目标:350万;完成时限5-11年(目标年华25%)
总结:强者恒强!行业继续持有军工ETF;低频继续持有创业50;
新年第一天记录下!今天有点超预期,市值突破40万,盈亏看的很淡,想当年螺纹钢单笔亏损2.8万,也就那样。目前亏赚完全没有感觉,一切按系统来,让你干啥就干啥!别胡来就成,都懒得看盘,尾盘操作下。
以后还是每周末更新。
净值图.png
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

股市谈天

 楼主| 发表于 2021-1-4 17:17 | 显示全部楼层
最新账户图,刚才姓名忘记打马赛克了;
最新账户图.jpg
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2016-1-22

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:1、本站所有广告均与MACD无关;2、MACD仅提供交流平台,网友发布信息非MACD观点与意思表达,因网友发布的信息造成任何后果,均与MACD无关。
MACD金融网(1997-2019)官方域名:macd.cn   MACD金融网校(2006-2019)官方域名:macdwx.com
值班热线[9:00—17:30]:18292674919   24小时网站应急电话:18292674919
找回密码、投诉QQ:89918815 友情链接QQ:95008905 广告商务联系QQ:17017506 电话:18292674919
增值电信业务经营许可证: 陕ICP19026207号—2  陕ICP备20004035号

举报|意见反馈|Archiver|手机版|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )

GMT+8, 2021-1-26 17:51 , Processed in 0.315247 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表