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[大盘交流] 拟合_过度优化

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发表于 2020-12-1 19:19 | 显示全部楼层

拟合_过度优化

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:术道有方 浏览:644 回复:0

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本帖最后由 术道有方 于 2020-12-1 19:23 编辑

      拟合,在主观与程序化交易中也可以叫过度优化。拟合是为了达到一定效果目标尝试调整各种变量与子模型方法的过程,是为了检验或达到一定目的做的针对性改良优化。这里我们只讲在投资策略中主观与程序化的拟合过程,以及存在的问题。让我们知道问题的根源,才能更好回避可能存的陷阱或误区。
     我们换个顺序,先说程序化交易。程序化交易就是我们利用计算机将预先设计好的策略模型,生成交易指令,并辅助或直接下单交易。一般有半自动与全自动之分。半自动,即需要人为设定或选择一定条件及参数,甚至人为干预或人为下单,与计算机共同组合完成交易。而全自动则全部由机器完成,机器24小时开机,一直在运行,并对市场的信息进行计算,优化优选策略,一旦运行,除了停止程序或切断电源,一般来说不能人工影响交易过程。全自动交易则完全不用担心情绪与心理系统带来的影响,更不用担心执行效果。触发条件之后,开平仓均可快速完成。当然遇到突发故障,比如服务器当机、停电、断网、市场出现快速大幅波动,也会有成交不了的时候。这也是潜在的风险。关于全自动程序化交易风险,我们将单独用一节来讲。

      在机器交易中,我们是事先设定好了一些策略的。这些策略来自于我们主观交易经验的积累,也有可能全部来自于人工智能应用下的机器学习,自己学习特征,自己构建策略等等。所以寻找行情变动的特征,是程序化与主观交易共同面临的问题。

      在机器交易中,因为所有一切都要交给机器来做,所以策略要事先设定好。这些策略,我们用单个策略举例说明,比如我们使用5和15周期的均线系统,来辅助行情运行的速度与节奏周期,形成一套策略,那么我们针对5和15周期做的金叉买入、死叉卖出,就需要行情运行速度与节奏周期进行优化,叠加一系列的条件,将有效的金叉和死叉过滤出来,才有可能上模拟去测试。如果不能有效识别金叉和死叉的应用环境,那么有震荡以及行情演化拐点过程中,单止损消耗,已经使这套策略系统成为一个亏损的系统。关于震荡与行情演化止损消耗,我们将在以后的程序化构建思路中进行说明。在这个简单的系统中,对于行情运行的速度与节奏周期,就属于优化的部分,也就是拟合的部分,如果优化过度,信息量将极低,如果优化不到,则止损消耗很大。而且这还是建立在过去的行情中的。之前我们讲过,技术分析统计得来的技术指标工具,都有其特定的应用环境,难在这个环境的识别,放在程序化交易上,就是怎样优化拟合出这样的适应性环境。

      如果策略再复杂一些,比如使用均线系统,再加上形态,比如多头多底,震荡平台,价格波动重心识别等等,那么叠加的策略越多,拟合优化的部分越多,越容易出问题。因为一堆策略叠加在一起,可以有效识别优化,确实是个非常难的事。

      就算是优化出一组策略,你用过去行情特征组建的策略模型,去套用未来存在极大娈数的行情,想想风险就相对较大。

      在主观交易中也是一样,我们也需要一定的过滤和拟合。在程序化中,我们直接通过执行代码表达出来,但在主观交易中,这个拟合的过程中是由我们人脑进行的。不管你承不承认,你的每一次技术分析,都是一次拟合优化的过程,而且是对正确的信号先入为主、对错误的信息忽略不计的拟合过程。

       在这个拟合优化的过程中,都是用过去嵌套未来,如果套上了,就赚钱了,如果套不上,就亏损。单笔交易,从概率上讲就是一半一半。那么我们拟合优化,应该怎样做呢?还是要从概率上来。以后我们再专门举例说明。




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