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资金充裕支撑配置热情,债市延续暖势,中短券走势强劲

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发表于 2020-12-31 14:25 | 显示全部楼层

资金充裕支撑配置热情,债市延续暖势,中短券走势强劲

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:一心求学 浏览:499 回复:0

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12月30日,年底资金充裕支撑配置热情,现券期货延续暖势。国债期货尾盘拉升全线收涨,10年期主力合约涨0.17%;银行间主要利率债收益率下行3-5bp,5年期下行幅度最大;信用债行情稳定,少数网红债波动较大,“18水城债”跌逾21%盘中临停;银行间资金面依旧宽松,隔夜回购利率维持在0.6%附近低位,可跨年的七天期上行逾22bp报在2.45%附近。北京一银行交易员说,年底新债供给基本没了,钱又这么多,所以增配+抢配的不少,部分机构今年规模没用完,另外还有对明年新增规模提前配置。
周三,国债期货尾盘拉升全线收涨,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.16%,2年期主力合约涨0.06%。A股方面,两市股指震荡走升,上证综指收盘涨超1%,创业板指、深证成指收于五年高点,分别收涨3.11%、1.66%。交易员称,跨年之际流动性充裕,且消息面扰动因素不多,各机构买兴浓厚,抢先配置热情不减;此外央行货币政策委员会四季度例会释放偏暖信号,令市场看多心态持续强化,此前踏空的资金也按捺不住纷纷入场,现券收益率大幅下行;关注周四官方制造业PMI以及跨年后流动性走向。
银行间主要利率债收益率下行3-5bp,5年期下行幅度最大。10年期国开活跃券200215收益率下行4.25bp,5年期国开活跃券200212收益率下行5bp;10年期国债活跃券200016收益率下行3.5bp,5年期国债活跃券200013收益率下行5.75bp。
交易员称,周三上午收益率整体呈震荡下行走势,早盘受央行加量投放流动性及黑色系期货大跌影响,利率平开后震荡下行,盘 CHN债期货快速拉升,带动利率加速下行。整体来看,市场交投活跃度有所降低,各期限活跃券利率普遍较上一交易日估值下行1-2bp。
信用债行情稳定,少数网红债波动较大。“18水城债”跌逾21%盘中临停,“19冀中01”跌30%,“16紫光01”跌逾12%,“17紫光03”跌近11%;“20海国01”跌5%,“17冀中01”和“19新平01”涨逾8%,“17泰达债”涨近9%。消息面上,紫光集团存续债“18紫光PPN002”当期利息不能按期足额偿付,已构成实质性违约;此外,河南能源化工集团6250万美元债券未按期足额兑付,但已获得持有人同意展期。
银行间资金面依旧宽松,银存间隔夜回购利率维持在0.68%附近低位,可跨年的七天期上行逾22bp报在2.45%附近。但在信用分层因素影响下,券商等非银机构跨年资金成本继续上涨,即使以AAA这样的高评级信用债为抵押融资,七天期回购利率也一度升至5%上方。交易员称,就目前流动性总量来看,银行跨年整体压力不大。

南京一位银行交易员称,上交所隔夜回购,在4.4%附近出现大量稳定的融出盘,不排除有机构“被授意”出面稳定非银情绪的可能。所以后续还要再看看银行间市场,非银融资难度会不会因此有所改善。
银行间资金面依旧宽松,银存间隔夜回购利率维持在0.68%附近低位,可跨年的七天期上行逾22bp报在2.45%附近。但在信用分层因素影响下,券商等非银机构跨年资金成本继续上涨,即使以AAA这样的高评级信用债为抵押融资,七天期回购利率也一度升至5%上方。交易员称,就目前流动性总量来看,银行跨年整体压力不大。
南京一位银行交易员称,上交所隔夜回购,在4.4%附近出现大量稳定的融出盘,不排除有机构“被授意”出面稳定非银情绪的可能。所以后续还要再看看银行间市场,非银融资难度会不会因此有所改善。

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