波动率问题求教

hello_gn

波动率问题求教

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：hello_gn 浏览：16163 回复：17

江恩小白，向前辈们求教波动率两个问题：

1、不同级别下波动率是不是不一致？
2、同级别下波动率是否也不一致？

谢谢。

王纯强

波动是涟漪，一组同心圆。第一圈可以不同，第二圈开始就都一样了。有的拐点力道如水滴，有的如石块。

火光冲天

上证指数波动率怎么算
1、首先，计算出每日收盘价的对数收益率。对数收益率的计算公式为：ln(Pt/Pt-1)，其中，Pt代表当日收盘价，Pt-1代表前一日收盘价。
2、其次，计算出每日对数收益率的平均值（即期望收益率）和标准差。标准差的计算公式为：σ = sqrt(∑(ln(Pt/Pt-1) - μ)2 / (n - 1))，其中，μ代表对数收益率的平均值，n代表样本数量。
3、最后，将标准差除以期望收益率，得到上证指数的波动率。波动率 = σ / μ

火光冲天

火光冲天 发表于 2023-9-1 15:02
上证指数波动率怎么算
1、首先，计算出每日收盘价的对数收益率。对数收益率的计算公式为：ln(Pt/Pt-1)，其 ...

上面的计算公式价值200w，切勿外传

hello_gn

王纯强 发表于 2023-9-1 11:52
波动是涟漪，一组同心圆。第一圈可以不同，第二圈开始就都一样了。有的拐点力道如水滴，有的如石块。

多谢多谢，根据您的指点继续参悟。

hello_gn

火光冲天 发表于 2023-9-1 15:03
上面的计算公式价值200w，切勿外传

谢谢

935822234

王纯强 发表于 2023-9-1 11:52
波动是涟漪，一组同心圆。第一圈可以不同，第二圈开始就都一样了。有的拐点力道如水滴，有的如石块。

想请教，每一圈有何不同？

aaa_star

不是前辈，但可以交流：
第一个问题，2米的长度，用米尺量是2，用市尺量是6，那你说各级别一致不？
第二个问题，江恩大师说过，控制波动的力量也在波动，说的就是同一级别

王纯强

波动是周期的波动。一个拐点生成，它的一组周期就诞生了，就和涟漪一样。

王纯强

试着用圆分析k线图。

hello_gn

aaa_star 发表于 2023-9-2 11:06
不是前辈，但可以交流：
第一个问题，2米的长度，用米尺量是2，用市尺量是6，那你说各级别一致不？
第二 ...

多谢多谢指点。
可以一致也可以不一致，谢谢您指出了问题本质。

hello_gn

王纯强 发表于 2023-9-2 11:50
波动是周期的波动。一个拐点生成，它的一组周期就诞生了，就和涟漪一样。

一个拐点生成是否也意味着该周期波动消失，同时下个周期的波动开始产生？

hello_gn

王纯强 发表于 2023-9-2 12:25
试着用圆分析k线图。

江恩大师的股票核心教程刚看了几天，还没有看到用圆分析的部分，目前还不会...

王纯强

不会消失会减弱。有时几个拐点各自的周期组会有共振发生，就是周期同时到达。

王纯强

波动是周期的序列。有一种情况是周期未到价格先到，当价格与周期垂直也确认拐点。上涨趋势价格和周期有一个到达就可以转势，下跌趋势周期和价格须都到达。

hello_gn

王纯强 发表于 2023-9-2 14:36
波动是周期的序列。有一种情况是周期未到价格先到，当价格与周期垂直也确认拐点。上涨趋势价格和周期有一个 ...

收到，多谢多谢兄台指点

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