沪深市场的混沌分形特征--HURST指数应用初探

Newman11 · 发表于 2004-6-11 02:21

面对看似乎毫无规律的股价曲线, 要找到精度很高的函数表达式, 决不容易, 退而求其次, 找到一根类似移动平均线的曲线, 能将股票的起伏大致描绘出来, 并可以用函数式表示, 是进行预测的第一步, 这方面的努力, 有点收获

redrosa · 发表于 2004-6-14 17:06

hurst 指标否定了股票走势的“随机漫步”，说明H<>0.5的股票走势是有规律的，是有信息可以提取的，预测就是方法问题了。

真炮手 · 发表于 2004-6-15 15:23

久不来这里,没见到兄的好贴~~

先顶上来!

真炮手 · 发表于 2004-6-15 15:38

全国首家非线性与复杂系统研究中心在华中科技大学里,哪位兄弟有里面的研究成果资料的发上来看看?

leo43420 · 发表于 2004-6-17 14:39

不太明白

显示全部楼层 · 发表于 2004-8-2 16:16

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yanfeng2008 · 发表于 2004-8-10 22:06

能不能计算周期，

jiuguifei · 发表于 2004-8-14 07:49

weihong2001 · 发表于 2004-10-21 15:03

好像很高深，厉害

易休 · 发表于 2004-10-28 21:24

正在学习。

赵冲 · 发表于 2004-10-29 11:28

你没有用R/S检验，怎么就的出结论呢？不要误导别人了。

yanbingbing · 发表于 2004-10-29 14:12

Frack兄台：
你好，你的计算是否把股价调整了这几个因素？
1〉红利；
2〉红股；
3〉分股或合股；
4〉发行债卷；
5〉注销部分股票；
6〉把新股剔掉（你已经提到）；
不然，结果是否严谨？可信度有多高？这些做起来并不困难。

通常我很重视数据的预处理，没有做好这部分，会导致结果疑问。

你的看法如何？

hhouo · 发表于 2004-11-2 15:49

使用R/S计算hurst指数的前提要求必须是平稳序列，为什么可以认为股指序列是一个平稳序列？（弱弱地问）。

ecop · 发表于 2004-12-30 02:30

Originally posted by 赵冲 at 2004-10-29 11:28
你没有用R/S检验，怎么就的出结论呢？不要误导别人了。

这是一个初步的尝试，方法和结论都有待进一步分析。至于应用等方面，就目前来讲，还是比较困难的。只能说，模拟分析的结论还是有可取之处的。就前面的分析看来，在对于指数的计算方面，本人同意应该利用检验，然后得到置信区间，这样就具有一定说服力！当然，这里还有一些比用V-统计计算循环更重要的一大类问题。另外，对于个股的计算方面还是比较没有太多说服力的，因为有太多的因素它没有考虑，部分因素已经有人指出来了。

不过，我个人认为提出这个问题本身没有误导的意思！衷心希望每个人可以在自己有兴趣的地方进行些比较深入的研究。

本人出来乍到，第一次发帖，实不敢得罪各位老大，如有冒犯，还望海涵！！!

haoqm · 发表于 2005-3-4 21:52

在使用R/S分析之前，是否应该去除短期相关。
如何去除，简单的AR(1)行吗？为什么不用AR(2)？

06092793 · 发表于 2005-3-4 23:41

学习！

game_over · 发表于 2005-3-6 14:26

您好：
　　看了您的大作，对您在重标极差分析的应用上取得的成果深感钦佩，我现在在研究“分形市场分析将混沌理论应用到投资与经济理论上”这本书。但碍于水平有限，感到在短期内突破很困难，所以我非常的希望能够向您请教，不知您是否愿意。我的电邮是：gaveout@126.com非常期盼您的回信。最后祝您身体健康，万事如意。Sample Text
　　　　　　　　　　　　　　　　　

fract · 发表于 2005-3-6 20:17

Originally posted by game_over at 2005-3-6 14:26
您好：
　　看了您的大作，对您在重标极差分析的应用上取得的成果深感钦佩，我现在在研究“分形市场分析将混沌理论应用到投资与经济理论上”这本书。但碍于水平有限，感到在短期内突破很困难，所以我 ...

欢迎交流。此帖原计划要继续展开的，但写起来太费神，鼓暂未续写。

amkr1015 · 发表于 2005-3-13 15:58

Originally posted by fract at 2005-3-6 20:17

欢迎交流。此帖原计划要继续展开的，但写起来太费神，鼓暂未续写。

兄好：我发个FRACT方面的软件介绍你先看一下，如果你喜欢这个软件的话告诉我，我立刻传上来，很惭愧我不懂这个方面的学问，但如果能帮上点忙我很高兴。

[ Last edited by amkr1015 on 2005-3-13 at 16:00 ]

fract · 发表于 2005-3-13 20:39

Originally posted by amkr1015 at 2005-3-13 15:58

兄好：我发个FRACT方面的软件介绍你先看一下，如果你喜欢这个软件的话告诉我，我立刻传上来，很惭愧我不懂这个方面的学问，但如果能帮上点忙我很高兴。

amkr1015兄的好宝贝真多！谢谢您上传的Uf3 Manual.pdf。Ultra Fractal 3是一个功能极强大的分形软件，但它主要用于绘制分形图象，属于分形艺术类。分形的另一个重要应用方面，就是分形数据分析。探讨分形理论在股市中的应用，属于后者。分形艺术的视觉美感，可陶冶人的心灵。好的分形艺术作品，能给人一种美的享受。我虽然主要致力于分形数据分析，但对Ultra Fractal 3这种精品软件也很喜欢。如果方便的话，请兄台发上来，或发给我。先谢谢了！

xixi0206 该用户已被删除		发表于 2004-8-2 16:16 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
xixi0206 该用户已被删除
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