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楼主: fract

沪深市场的混沌分形特征--HURST指数应用初探

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发表于 2006-11-2 06:12 | 显示全部楼层
我想知道fract老先生的hurst简化算法,但老先生非常谨慎,哪位老师能提供一种可以在股软上直接应用的hurst指数源码?谢谢
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发表于 2006-11-18 16:16 | 显示全部楼层

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发表于 2006-12-4 13:39 | 显示全部楼层
两位老先生的敏锐感觉和研究精神着实令人敬佩!

关于人们对R/S分析法的研究已经不是近十年的事情了,早在上个世纪,李后强先生在其所著的《分形与分维方法》一文中已经证明“用R/S分析法揭示了股票收益长程相关性”,后来在2003年初国内出版了[美国]埃德加•E•彼得斯所著的《分形市场分析》译本,书中大量应用了R/S分析法并提出了分形市场假说的概念性框架。尽管目前只能对平稳市场进行定性分析,但无疑给我们一个明确的结论,即直接从定性方面证明了江恩所说的:相似的原因产生相似的结果。我认为这是R/S分析法的最有价值的贡献!

经过多年的研究,我认为这条路还很长,因为两位老先生还需要从市场的几何分形结构入手来解决定量问题,以及如何建立非平稳市场的模型构造问题等等,......最终您还会重新去认识 时间、空间、能量、平衡、 结构、循环、逻辑等这些最基本的问题,所以说,这条路还很长!
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发表于 2006-12-28 10:36 | 显示全部楼层
发帖辛苦,看帖必回~~~

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谈股论今

发表于 2007-1-19 23:20 | 显示全部楼层
想知道fract老先生的hurst简化算法
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行云流水话投资

发表于 2007-1-22 19:25 | 显示全部楼层
原帖由 wsmrzw 于 2006-11-2 06:12 发表
我想知道fract老先生的hurst简化算法,但老先生非常谨慎,哪位老师能提供一种可以在股软上直接应用的hurst指数源码?谢谢


这么尖端的东西,假若你有愿意不愿意共享?
有一个办法可以试一下,你把数据倒出去,在matlab下面再倒进来,然后利用matlab的工具箱走走捷径。大部分人都是这么干的。
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发表于 2007-1-22 23:55 | 显示全部楼层
原帖由 大地飞鹰 于 2007-1-22 19:25 发表
这么尖端的东西,假若你有愿意不愿意共享?

到网上去查一下,可以找到近似算法。
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发表于 2007-1-27 00:33 | 显示全部楼层
恩,路漫漫其修远兮
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发表于 2007-6-23 03:09 | 显示全部楼层
其实,只要数据跳(波)动量足够,指数的测算是比较简单的.简单算法,可能比复杂算法更实用.
比如,有个指南针软件,前几年,号称在个人计算机上要酸12个小时,才能算出上证指数的第二天的趋势数据等,还有
体彩票要用几台计算机同时计算几个小时,才有结论.肯定的说,他们都有数学功底,所以,可能都走错路了.
其实在这个模糊的市场中,越似扑朔迷离的东西,越可能被最简单的东西破解,只不过是绝大多数热认为,越复杂就越应有复杂的方法和思路去解.所以,只有误入迷宫.
H指数和记忆因子本人也感兴趣,只是数学功底不行,所以只好求助简单方法去探索.结果发现,最初级的算法有时可能比更复杂的算法更贴近实际.更符合实战的应用.例如,
江恩的东西,比数波浪更简化,所以,比结论比波浪更确定.
解他的东西,主要需要贴近市场,并跳出书本的框框.陈浩博士发明的最沪指需要的每天12个小时的计算量,用江恩算法可能仅需要几分钟.这就是差别

我对楼主的H分析感兴趣的是稳定和不稳定的股票的分类比例,可能正确的反映了市场的现实.如果再深入挖掘,极可能是对市场变化的研判更趋于理性.甚至可能根据不同投资偏好,顶不同范围.这样就从学堂进到市场实战中了.
初步认识:就大盘而论,沪深市场的日线周期数据序列是持久性序列,且沪市比深市有偏性更强,沪B比沪A有偏性更强。
二、A股市场所有股票的HURST指数(1260支)
1、H大于等于0.55的有36支,H大于等于0.52的有96支,H大于0.50的有137支
2、H小于等于0.45的有36支,H小于等于0.48的有1016支
初步认识:A股市场的绝大多数股票,其日线周期数据序列是反持久性序列,序列有极强的突变逆转性。相反,持久性序列仅有1/10左右。这是现有研究中无人提及的。
会看大盘的人决不会认为上面的数据无关紧要.

另外不知道楼主对记忆因子的感受.
用江恩的工具,据形而上的分析,我们曾推算中国股市主力在1999年519行情的记忆,最后于2004年第2到第4季度终结.事实上也是这样.
只是不知道用混沌然说明.
以上个人体会,仅供交流
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发表于 2007-9-24 20:08 | 显示全部楼层

请教

向几位老师请教一下:
  “ H大于等于0.55的有36支,H大于等于0.52的有96支”可否告知是哪些?:)
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发表于 2014-1-6 23:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 ianyqs 于 2014-1-6 23:48 编辑

请问fract先生是用的什么简化方法呢?我只知道R/S分析法.另外请问您的方法和R/S分析法计算结果相差多少?
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2014-1-6

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