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盈利的交易系统

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发表于 2004-9-21 18:53 | 显示全部楼层

盈利的交易系统

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:yanbingyatt 浏览:100093 回复:214

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盈利的交易系统是存在的,因为我自己研发了一套,模拟仿真和实战都良好。主要用到神经网络系统和遗传算法的结合,因为神经网络系统适合于模糊逻辑,而遗传算法特点是群体行为优化。其实交易系统说到底就是一份量化了的交易规则而已,有些人没有用任何电脑软件帮助也可以‘稳健(不是短期)‘赚钱,是因为她有自己的交易规则。所以,电脑软件的交易系统并不神秘,也没必要争论存不存在,实际上,摩根和众多投资机构,已经也越来越依赖于交易系统。
市面上推销的软件并不值得大众迷信和追捧。良好的交易系统不会轻易存在在市场上没给‘大众‘,千万不要迷信,这个道理太简单了。多看点与你自己水平相仿的书就可以了。不然就离股市远些,这是我的善意的建言。
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发表于 2004-9-22 18:00 | 显示全部楼层
你这几句话胜过千言,因为都是真话,也在点子上:)


coolsun
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发表于 2004-9-23 12:37 | 显示全部楼层
是因为她有自己的交易规则。所以,电脑软件的交易系统并不神秘,也没必要争论存不存在,实际上,摩根和众多投资机构,已经也越来越依赖于交易系统。
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发表于 2004-9-23 23:58 | 显示全部楼层
学习!
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发表于 2004-9-25 09:24 | 显示全部楼层

希望大家交流交易系统。

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发表于 2004-9-25 18:25 | 显示全部楼层

应当振兴这个坛子!

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发表于 2004-9-25 18:27 | 显示全部楼层

系统交易也可以用传统的方法实现

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 楼主| 发表于 2004-9-27 10:59 | 显示全部楼层

既然有朋友感兴趣,陆续分享一些研究论文。。

要求英文阅读。
第一篇:来自麻省理工

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 楼主| 发表于 2004-9-27 11:10 | 显示全部楼层

推荐一个工具方便研究金融时间序列,

今天就开始学习MATLAB, FINANCIAL TIME SERIES TOOLBOX,
声明:本人同 MATLAB没有任何关系.
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 楼主| 发表于 2004-9-27 11:11 | 显示全部楼层

推荐一个工具方便研究金融时间序列,

今天就开始学习MATLAB, FINANCIAL TIME SERIES TOOLBOX,
声明:本人同 MATLAB没有任何关系.

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 楼主| 发表于 2004-9-27 11:14 | 显示全部楼层

传统的方法YAN

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 楼主| 发表于 2004-9-27 11:16 | 显示全部楼层

传统的交易系统描述方法:

1> Decision tree
2> Rules induction
3> K-means clustering
4> Nearest Neighbor classification
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 楼主| 发表于 2004-9-27 11:25 | 显示全部楼层

关于AI(Artificial Intelligence)

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 楼主| 发表于 2004-9-27 11:32 | 显示全部楼层

SVM(support Vecotor Machine) 在股票预测方面的讲义

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 楼主| 发表于 2004-9-27 12:26 | 显示全部楼层

建模步骤(为了让你少走弯路)

1〉 准备数据库
2〉确定模型需要的相关数据(尽可能不要过多输入数据,比如:所有的股票数据),这些输入数据最好具有好的正负相关性。
3〉输入数据的预处理,去掉白噪,尝试学习噪音是不可取的
4〉建模
5〉模型学习
6〉模型测试
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发表于 2004-9-27 17:11 | 显示全部楼层

在什么平台上模拟?

在什么平台上模拟?
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 楼主| 发表于 2004-9-27 17:36 | 显示全部楼层
在什么平台上模拟?

您说的平台指操作系统吗?这个没有关系。无论你是winXP,win2000,win98,Linux,跟建模无关。

还是您误会我是推销软件的了?
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发表于 2004-9-28 14:15 | 显示全部楼层
谢谢您的文章,希望交个朋友:-)


coolsun
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发表于 2004-9-28 15:27 | 显示全部楼层
Originally posted by yanbingyatt at 2004-9-21 18:53:
盈利的交易系统是存在的,因为我自己研发了一套,模拟仿真和实战都良好。主要用到神经网络系统和遗传算法的结合,因为神经网络系统适合于模糊逻辑,而遗传算法特点是群体行为优化。其实交易系统说到底就是一份量 ...

楼主所言甚是!但开发一个盈利的交易系统,实际上还是要付出不少代价。另一个问题在于:我们所研究的序列有一个重要特点,就是它们很少重复,我们只有这种随机序列的一次实现。当我们构造一时间序列的模型时,只能得到这种随机序列的一次观察,这不同于通常的统计分析。因此,实际使用交易系统时,还是要千万小心。如果忘记了这个重要的前提,损失的只能是自己的真金白银!
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发表于 2004-9-28 15:35 | 显示全部楼层
Originally posted by yanbingyatt at 2004-9-27 11:11:
今天就开始学习MATLAB, FINANCIAL TIME SERIES TOOLBOX,
声明:本人同 MATLAB没有任何关系.

在下的大部分研究工作,也是在MATLAB平台上实现的。在诸多工具箱中,FINANCIAL TIME SERIES TOOLBOX似乎较薄弱。
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