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薛斯通道漫谈

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发表于 2004-11-6 16:48 | 显示全部楼层

薛斯通道漫谈

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:小来 浏览:80695 回复:192

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说起薛斯通道,这使我想起2000年年底的一天,在书市见到一本“炒股就这一招”谷峰操作法,是一本专门介绍如何使用薛斯通道的书,便欢天喜地买了回来,天天照着书上的方法操作,结果一无所获,不久就对这个指标没有了兴趣。
      接下来在网上看到一些评价薛斯通道的帖子,才慢慢对它有了一些了解。原来薛斯通道含未来数据(即特殊函数的一种:FFT傅里叶变换),也就是说,(下面是我个人的理解)在未日收盘后,薛斯通道这个指标所反映的数据是引用的未来数据,随着交易日的不断增加,这些数据还会不断地改变,直到引用的未来数据失效(即未来数据中设置的参数失去限制,还原为本来面目),虽然我们现在还无法见到薛斯通道的原码,但可在线图上推导出来。即直到哪一天薛斯通道的某一段的大小通道的价位不再变化,这段通道就固定下来了。这时人们一般不会发现,在某日收盘的通道价位与在若干天后被固定后的通道的价位相差会有多大?而实际上,明明某天收盘时的K线并没有跌破大小通道,但在过了若干天后收盘时那根某天的收盘K线却实实在在地跌破了当日的大小通道,真真实实地发出了买入信号。
      这种现象一般人是很难察觉的,因此有人说这是放马后炮!我想这也许就是我操作俗峰操作法为什么没有收获的原因吧。
      下面我们来看一个例子:(为了公平和公正,我们只使用胜龙软件)
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 楼主| 发表于 2004-11-6 16:50 | 显示全部楼层

图1

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 楼主| 发表于 2004-11-6 16:54 | 显示全部楼层

图2

为了节省篇幅,这里只发两张图,其他的图打个包,有兴趣的可以下回去慢慢看。

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 楼主| 发表于 2004-11-6 17:02 | 显示全部楼层

打包图片

可用幻灯片功能观看,请看下图(共有29张日线图)......

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发表于 2004-11-6 17:05 | 显示全部楼层
这是自己的原创还是???
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 楼主| 发表于 2004-11-6 17:13 | 显示全部楼层

说明一下.....

以上的29张日线图都是当日的收盘图,大家可以看到,左右角各有一个日期显示,左角显示的日期是光标定位日期,而右边的日期是最新的收盘日线的日期.好了,这次谈到这里.
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 楼主| 发表于 2004-11-6 17:18 | 显示全部楼层

回版主....

早就想做这样一个贴子,今日有空,就写了上面一段话,图片是早几日就准备好的,如有不对之处,请斧正!
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发表于 2004-11-6 17:29 | 显示全部楼层
学习.
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发表于 2004-11-6 17:31 | 显示全部楼层
好,收入精华。
分析的很细致,

看盘需要这种细心,
也只有细心才可以学到属于自己的知识。
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 楼主| 发表于 2004-11-7 10:44 | 显示全部楼层

今日再谈谈未来数据.......

昨日,实际上我向大家介绍了一种检测未来数据的新方法,这种方法与以前网上或书上介绍过的方法是殊路同归。过去有两种方法可以检测技术指标是否含有未来数据:
      一是在证券软件中,当打开交易系统测试,选择了(怀疑)含有未来数据的指标时,系统就会报出该指标使用了未来数据或是没有。
      二是使用证券软件中的训练模式也可以使未来数据无处藏身。具体方法是将训练模式打开,将时间倒回,然后一个周期一个周期的“播放”行情,看前期的指标显示是否随行情变化而变动,如果随着时间的变动,前面的指标发生变动,就说明其含有未来数据。
      我的这种方法,为了便于理解,可以叫做“日线删除法”或“数据整理法”,当然你也不妨叫做“小来法”,具体说就是一个周期一个周期的删除日线数据,看前期的指标显示是否随行情变化而变动,如果随着时间的变动,前面的指标发生变动,就说明其含有未来数据。
      或许有人说这不是太麻烦嘛?是的,够麻烦的了,但它有一个优点,日线删除后,它就还原了当日行情的本来面貌,它不会再发生改变了,这是其一;其二,目前在国内的软件中,只有少数几个软件才有薛斯通道指标,其中的代表就是胜龙软件,但是这个软件过于保守,在市面上流行的几个破解软件中,你无法找到“训练模式”或“交易系统测试”等功能,就连在“指标编辑器”中你也难找到“薛斯通道”指标的踪影。更为重要的是,目前国内出版了不少关于“薛斯通道”用法的书,其中一些是以胜龙软件为平台做的日线指标图例,由于一些图并不是当日的收盘数据图,因此是不太准确的。这如同一个科学家做科学实验,而他用作实验的材料和数据有瑕疵,那么这个实验还科学吗?
      基于此,我想提醒大家一句,对于薛斯通道,不懂其原理者请谨慎使用。
      至于具体如何删除数据,打开胜龙软件(以WIN版为例),点击“数据管理”-->“整理数据”-->“个股日线维护”,然后选择你要删除的股票和所需要删除的日期即可。
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发表于 2004-11-7 11:15 | 显示全部楼层
Originally posted by 小来 at 2004-11-6 16:48
说起薛斯通道,这使我想起2000年年底的一天,在书市见到一本“炒股就这一招”谷峰操作法,是一本专门介绍如何使用薛斯通道的书,便欢天喜地买了回来,天天照着书上的方法操作,结果一无所获,不久就对这个指标没有 ...

薛斯通过化通道想描述啥?
诠译了道氏理论关于波动分级 -----大周期与小周期的演变关系-----比道氏描述的更清晰.精确.
诠译了波浪理论关于母浪与子浪的关系-----比波浪理论更易于理解.操作. 客观.量化了进出原则。在这点更优于波浪。
“时效性”是薛斯通道的真正内涵
只是希望别浪费时间走弯路 别偏了 言直莫怪
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发表于 2004-11-7 14:13 | 显示全部楼层
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发表于 2004-11-7 17:56 | 显示全部楼层
Originally posted by 小来 at 2004-11-6 16:48
原来薛斯通道含未来数据(即特殊函数的一种:FFT傅里叶变换) ...

请问:为什么傅立叶变换是未来数据?傅立叶变换是数学的一种手段阿。主要用于时间序列的频域分析。
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 楼主| 发表于 2004-11-7 19:07 | 显示全部楼层
请问:为什么傅立叶变换是未来数据?

由于本人水平有限,很难回答这个专业性较强的问题。但给你引一段有关未来数据的资料,希望有帮助:(《量化思路》P26-29,P185-186)

    四、关于未来数据
    很多人使用公式,不知道有“未来数据”这回事,还有一部分人听到未来数据就谈虎色变,这都是不正确的。辩证的看待这个问题,合理地运用它,对我们的公式运算结果是有很大帮助的。
    所谓未来数据,就是引用或利用当时还没有发生或没有确定的事情来帮助当时的判断。在公式中本周期的指标值需要由下一周期或更远周期的行情来决定,换句话说就是本周期收盘后显示的指标值可能在后面几个周期还会改变,这样的公式就是引用了未来数据。目前已经知道的引用未来数据的形式有以下几种。
    (1)使用ZIG类(之字转向函数)ZIG类(之字转向函数)有:
    ZIG(K,N)之字转向,当价格变化量超过N%时转向。
    PEAK(K,N,M)向前数第M个ZIG转向波峰值,表示之字转向ZIG(K,N)的前M个波峰的数值。
    PEAKBARS(K,N,M)向前数第M个ZIG转向波峰到本周期的距离,表示之字转向ZIG(K,N)的前M个波峰到本周期的周期数。
    TROUGH(K,N,M)向前数第M个ZIG转向波谷值,表示之字转向ZIG(K,N)的前M个波谷的数值。
    TROUGHBARS(K,N,M)向前数第M个ZIG转向波谷到当前距离,表示之字转向ZIG(K,N)的前M个波谷到当前的周期数。
    这些函数对于辅助形态判断是有帮助的,可是确实都可能引用未来数据,这是大家要注意的。
    (2)指定买入卖出日期。   
    有的公式没有使用ZIG类函数,可是指定1999年5月1 8日买入,指定1999年6月30日卖出,这样自然胜率很高,可是没有意义了。   
    (3)指定买入、卖出价格或涨幅。
    一般多发生在交易系统里,比如指定买入价在当日最低价、卖出在当日最高价,可实际上最低、最高是每日交易结束后才可以知道的,所以没有用。再如指定了买入后又指定其涨幅达到一定幅度卖出。   
    (4)跨周期或在长周期编制公式。
    这是一种比较隐秘的引用未来数据的方法,不容易引起注意,可是危害更大,比如在月线里编制追高类公式,那么如果事后测试,系统将“聪明”地只选取那些还月收阳线的股票,其实当时有的股票先上涨,达到公式要求,于是发出信号,可是马上又大跌,于是信号消失,这样事后是测试不出来的,显得胜率很高,可是没有用。经常看到有些朋友用KD月、周、日同时金叉进行选股,就属于此类。
    以上是目前已知的引用未来数据几种形式,它们表现也不尽相同,有的是当日有信号,事后又消失,有的是当日没有信号,几天后又给出信号。
    好在证券软件的交易系统提供了检测未来数据的检测,当打开交易系统测试,选择了含有未来数据的指标时,系统就会报出该指标使用了未来数据。另外使用训练模式也可以使未来数据无处藏身。具体方法是将训练模式打开,将时间倒回,然后一个周期一个周期的“播放”行情,看前期的指标显示是否随行情变化而变动,如果随着时间的变动,前面的指标发生变动,就说明其含有未来数据。
    我们来看一个含有未来数据的例子,感兴趣可以测试一下:
    交易系统公式——企鹅转向(如图2-5)。
    AA:=ZIG(C,5);
    ENTERLONG:AA>REF(AA,1)AND REF(AA,1)<REF
    (C,2);
    EXITLONG:AA<REF(AA,1)ANDREF(AA,1)>REF(C,2);
    这是一个典型的使用未来数据的公式,信号极其准确,没有一个错误信号,它的原理是当收盘价发生5%的变化时转向,并于转向高点发出卖出信号,于转向低点发出买入信号。可见这严重的使用了未来数据,因为在本周期公式发不发信号要根据后面是否发生了5%的变化而决定的。
    前面我们一直在说公式使用了未来数据,而不是说使用了未来函数,这是两个性质不同的概念。使用所谓的未来函数并不等于使用了未来数据,关键要看未来函数在公式中起什么作用,是否导致结果要受未来的数据的影响。再看这个例子:
    交易系统公式
    ENTERLONG:(PEAK(3,5,2)-TROUGH(3,5,2))*0.5+
  TROUGH(3,5,2);
    这也是一个交易系统公式,意思是前期的高低点的50%的位置买入,虽然使用了未来函数,但由于前期的高低点已经固定,不会再发生变动,那么它的50%也不会发生变动,也就不再受未来行情的影响,所以这就不是不含有未来数据的公式。
  合理有效的使用未来函数,避免公式受到未来数据的影响而产生错误信号是我们编写公式要特别注意的。



     十七、特殊函数
    1.STKTYPE当前证券类型,返回值范围为0-7,分别指指 数A股、B股、基金、债券、其他、外汇、期货。
    2.FFT傅里叶变换。薛斯理论看重的是循环周期,是一种描述股价周期的理论,而其周期的定义是低点到低点的周期,而非低点到高点的周期,也是运用对称原理预测以后的走势。真正的薛斯通道是需引用未来数据的,而该通道的最大优点也就是使用了未来数据FFT,才使得它有很好的实战价值,同时必须配合画趋势线或江恩线使用最佳,不懂其原理者请谨慎使用。
    移动均线的含义是滤掉短期波动,从这个角度理解,移动均线的算法是最合理的,但是在表示.亡应该把移动均线改为移 中均线,即不是把均线画在最后一天而是画在计算时段的中心,如13日移中均线是在算出今日的移动均线后,把这个值画在前面第7天的位置,在薛斯理论中主张使用移中均线。移中均线的作用是利用均线的滤波作用对走势进行平滑,再根据均线和股价的相互关系分析股价的波动情况。从波动的角度理解和分析行情。这也属于移动均线使用中的冷门方法。
    3.专业财务函数:这一类函数虽然只有五个,但其内含的参数却多达167个。可以提取到这些对应的财务数据。前提是必须保证专业财务的齐全和数据正确。其使用简单,但内容复杂,配合其他函数一起使用,可以提取任何时间的财务数据。
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发表于 2004-11-7 19:22 | 显示全部楼层
Originally posted by 小来 at 2004-11-7 19:07

真正的薛斯通道是需引用未来数据的,而该通道的最大优点也就是使用了未来数据FFT,才使得它有很好的实战价值,同时必须配合画趋势线或江恩线使用最佳,不懂其原理者请谨慎使用。
...

谢谢,他是对含有未来数据的时间序列进行快速傅立叶变换处理,找出周期。
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 楼主| 发表于 2004-11-9 11:53 | 显示全部楼层

深圳综合指数的长期循环周期分析

1、循环抽样记录(月线):
循环抽样记录
顺序‖标识‖周期长度‖误差‖开始日期‖终止日期‖起止价位(点)                                                                起价    止价       
1      A-B          40个月  +3.5个月  4/91       7/94       100        94.70       
2      B-C          20个月        ——      7/94       2/96              94.70        106.96       
3      C-D          40个月  +3.5个月 2/96       5/99            106.96        308.30       
4      D-E          33个月   -3.5个月 5/99       1/02            308.30        366.84       
5      E-F          33个月   -3.5个月 1/02       9/04            366.84        314.98       
注:深综指起始日为1991年4月4日,基日为1991年4月3日,基数指数为100点。
2、分析:
      从1994年4月至2004年9月,按照薛斯通道的分析方法,共取到5个抽样。其中2号抽样的周期长度只有20个月,周期变异比较明显,因此忽略这个循环抽样。剩下的4个循环抽样的平均周期为36.5月,周期的误差为±3.5月(误差是指循环周期与平均周期之间的偏差值)。
      以上4个抽样循环中,周期的最大偏差为+3.5和-3.5,平均值为±3.5月。如果用36.5±3.5个月来表示深综指的循环周期长度,偏差范围在±9.5%以内。
以此为基准可以获得深圳综指的一个重要“时间之窗”出现的参考周期:36.5个月±3.5个月,或者3年±0.3年。

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发表于 2004-11-9 15:25 | 显示全部楼层
我胆敢大声地告诉您胜龙的这个薛斯通道是错误的!!!!!!!薛斯通道的核心内容是周期共震!!!大通道周期与小通道周粘合共震!!!
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发表于 2004-11-9 17:09 | 显示全部楼层
Originally posted by GUJIN at 2004-11-9 15:25
我胆敢大声地告诉您胜龙的这个薛斯通道是错误的!!!!!!!薛斯通道的核心内容是周期共震!!!大通道周期与小通道周粘合共震!!!


好大的声!
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 楼主| 发表于 2004-11-9 17:35 | 显示全部楼层

有理不在声高.........

希望GUJIN能提供比胜龙更好的薛斯通道,也希望看到你的周期大共震全景图,让我们也开开眼界,向你学习,如何?
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发表于 2004-11-9 17:49 | 显示全部楼层
学术气氛很浓啊。

呵呵,欢迎大家参与讨论。

并亮出您的看法 。
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