分形市场分析——将混沌理论应用到投资与经济理论上
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作者：谁怕谁
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本书用更实际的方法研究了当今股票、债券与商品市场的随机性和确定性。通过使用分形和重标极差加上非线形动态模型，彼得斯解释了湍流市场行为。对于风险和易变性以及非神秘化的价格与市场运动，彼得斯显示出了清新的洞察力。无论你的交易或投资目标如何，本书都向你传递了你所需要的实用经济学和数学结构，以提高你的资产评价和资产组合选择战略。
目录：
丛书总序
中文版序言
第Ｉ篇 分形时间序列
１ 分开时间序列介绍
２ 高斯假设的失败
３ 分形市场假说
第ＩＩ篇 分形的（R/S）分析
４ 测度记忆——赫斯特过程与R/S分析
５ 检验R/S分析
６ 发现循环：周期与非周期
第ＩＩＩ篇 应用分形分析
７ 案例研究方法
８ 道．琼斯工业股票，1888~1990：一个理想的数据集
９ S&P 500标记数据，1989~1992年：过量抽样问题
１０ 易变性：反持续性研究
１１ 不足抽样问题：黄金与英国的通货膨胀
１２ 通货：一个真实的赫斯特过程
第ＩＶ篇 分形噪声
１３ 分形噪声与R/S分析
１４ 分形统计
１５ 应用分形统计
第Ｖ篇 噪声混沌
１６ 噪声混沌与R/S分析
１７ 分形统计，噪声混沌FMH
１８ 理解市场
附录
参考书目
专业词汇
索引
译者后记
[ Last edited by 谁怕谁 on 2005-1-5 at 05:37 ] | 
发表于 2005-1-5 05:36
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