老外的交易系统开发流程图

seamon

老外的交易系统开发流程图

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：seamon 浏览：30017 回复：20

所谓的“圣杯”系统。:P

夕阳武士㊣

先保存下来，还都是E文的。。。。。。

pass

这个，这个，seamon，能不能大概翻译一下？非常感谢。只要你把图中各块内容告诉我，流程图，我来画。

大地飞鹰

+2分。3Q
看了这个东东，有一个感慨，我够严密的了，可是跟它相比差远了。根据这个流程图，将一个系统投入实战没个三年五载不大可能。

华斌

都是E文的

zdk1967

交易系统有何用？没有只赚不赔的系统.

seamon

Originally posted by pass at 2005-5-31 17:25
这个，这个，seamon，能不能大概翻译一下？非常感谢。只要你把图中各块内容告诉我，流程图，我来画。

惭愧啊！我只能提供了，E文水平太差，哪里敢胡乱翻译啊:*2*:，大地飞鹰斑竹做系统功底深厚:*9*:，一定看的懂，能大概说一下最好了。

大地飞鹰

Originally posted by seamon at 2005-6-1 10:59

惭愧啊！我只能提供了，E文水平太差，哪里敢胡乱翻译啊:*2*:，大地飞鹰斑竹做系统功底深厚:*9*:，一定看的懂，能大概说一下最好了。

no problem。

标题：Grail Sysetm Evaluation Methology，圣杯系统评估
乱评：评估是开发的核心环节

从左上第一个框（菱形）开始：系统参数超过4个了么？

乱评：机械交易系统有不成文的规矩，不能超过4个独立参数，4个参数完成一个系统。到公式栏目随便找一个出来，参数没超过4个的极少，而且还不是系统。这就是距离。

假设向右是第一个分枝，向下是第二个分枝。

第一分枝：NO。

第一方框：破坏性测试，全测试的一个环节。
乱评： 这个方框里面的字体是黑的，破坏性测试是这一分枝的名字，具体细节在后面。

继续向前，第二方框：前向圣杯优化GWFO第四步，将前向圣杯优化任务加入你的策略。


继续向前，第三框，右上：在TradeStation(一种股软件)优化你的策略，选择自己的优化范围

第二分枝
这个分枝一开始就是菱框：你只有很少的系统，并且没有时间限制么？

接下来又是分枝，向右为第三，向下为第四。

第三分枝：NO

向右，第一框：一般样本测试。优化和前向测试是分开的，前向测试是在简单的一般优化的基础上进行的。

第二框：一般优化第三步，使用一般优化GGO的s,artEditor准备策略
         --在GA栏，选择优化数据段。
         --选择强度测试大小（3-默认，0-无强度测试）
         --选择适当的函数

第三框：TradeStation的优化方式，例如1..6000(强度优化)，1..2000（无强度优化）

然后第三和第一合并了
     圣杯前向测试：执行前向分析。
  --在细节分析表格，选择超出样点合适的百分比
  --前向模拟的次数
  --固定/翻滚 向前方式
  --重新计算、破坏性/一般样点 前向
  （在细节分析表格里点重计算按钮）

乱评：到目前为止，我们看到的是一个又一个细节，我估计这个流程是在TradeStation中开发交易系统的流程。具体细节我们不管，这儿有一个亮点，要注意。就是说，如果你使用1990-2004的A股数据建立一个交易系统，那么优化的时候时候一定不能用完，比如说使用1990到2003之间的数据进行优化，2004年用来作优化样本外的测试！这个道理不复杂，自己体会，明白了将是一个巨大飞跃

第四分枝：YES

[ Last edited by 大地飞鹰 on 2005-6-1 at 12:44 ]

wak4711

“圣杯”------所有寻找“圣杯”的努力都是徒劳的!

seamon

Originally posted by 大地飞鹰 at 2005-6-1 12:41
标题：Grail Sysetm Evaluation Methology，圣杯系统评估
乱评：评估是开发的核心环节

从左上第一个框（菱形）开始：系统参数超过4个了么？

乱评：机械交易系统有不成文的规矩，不能超过4个独立参数，4个参数完成一个系统。到公式栏目随便找一个出来，参数没超过4个的极少，而且还不是系统。这就是距离。

假设向右是第一个分枝，向下是第二个分枝。

第一分枝：NO。

第一方框：破坏性测试，全测试的一个环节。
乱评： 这个方框里面的字体是黑的，破坏性测试是这一分枝的名字，具体细节在后面。

继续向前，第二方框：前向圣杯优化GWFO第四步，将前向圣杯优化任务加入你的策略。


继续向前，第三框，右上：在TradeStation(一种股软件)优化你的策略，选择自己的优化范围

第二分枝
这个分枝一开始就是菱框：你只有很少的系统，并且没有时间限制么？

接下来又是分枝，向右为第三，向下为第四。

第三分枝：NO

向右，第一框：一般样本测试。优化和前向测试是分开的，前向测试是在简单的一般优化的基础上进行的。

第二框：一般优化第三步，使用一般优化GGO的s,artEditor准备策略
         --在GA栏，选择优化数据段。
         --选择强度测试大小（3-默认，0-无强度测试）
         --选择适当的函数

第三框：TradeStation的优化方式，例如1..6000(强度优化)，1..2000（无强度优化）

然后第三和第一合并了
     圣杯前向测试：执行前向分析。
  --在细节分析表格，选择超出样点合适的百分比
  --前向模拟的次数
  --固定/翻滚 向前方式
  --重新计算、破坏性/一般样点 前向
  （在细节分析表格里点重计算按钮）

乱评：到目前为止，我们看到的是一个又一个细节，我估计这个流程是在TradeStation中开发交易系统的流程。具体细节我们不管，这儿有一个亮点，要注意。就是说，如果你使用1990-2004的A股数据建立一个交易系统，那么优化的时候时候一定不能用完，比如说使用1990到2003之间的数据进行优化，2004年用来作优化样本外的测试！这个道理不复杂，自己体会，明白了将是一个巨大飞跃

第四分枝：YES

谢谢大地飞鹰斑竹的无私奉献！:*9*::*9*::*9*:不过，如果能中英文对照最好，西西。如果PASS斑竹再能作个图贴上来，哇，那两位真是功德无量:P

[ Last edited by seamon on 2005-6-1 at 16:07 ]

seamon

Originally posted by wak4711 at 2005-6-1 14:22
“圣杯”------所有寻找“圣杯”的努力都是徒劳的!

人云亦云:*31*:，不会只有你一个人看过那本书的，呵呵。:P
你说的“圣杯”是个目标，这里的“圣杯”是个一个过程。你说的是“我要用脚走到月亮上去”，这里说的是“我们要怎样制造一艘飞船到月亮上去。”:P

pass

Originally posted by seamon at 2005-6-1 15:53

谢谢大地飞鹰斑竹的无私奉献！:*9*::*9*::*9*:不过，如果能中英文对照最好，西西。如果PASS斑竹再能作个图贴上来，哇，那两位真是功德无量:P

功德无量不敢说，能为大家做点力所能及的事情，我已经很高兴了。
现在就等鹰兄翻译完。
对了，上面翻译完没有？如果搞定，通知一声。:D

freeflyes

刚下了trade station,等周末有空研究一下

大地飞鹰

Originally posted by pass at 2005-6-1 16:50

功德无量不敢说，能为大家做点力所能及的事情，我已经很高兴了。
现在就等鹰兄翻译完。
对了，上面翻译完没有？如果搞定，通知一声。:D

不好意思，还没有，昨天中午翻译到12：40，开工了。晚上出去吃饭没时间。

imasom

一个一个查字典呀，学一下外语还是好的。

欧阳灴

学交易系统还是多看鬼佬的资料好

hsxz

期待

阿里爸爸.

:*9*::*9*::*9*:

波浪泡泡

顶

yidewuqing

haohao,xiexie