期货操作日记

6th|bat

虽然只是粗略看了一下，但是收益良多。呵呵。

牧羊

继续补充

最有效，最杰出的系统是：市场走势本身和走势在你的眼睛反应，而不是在你大脑里的反应。

在大脑里的反应容易参入不良的历史信息，眼睛里反映的是现在，不会有历史的东西。当然如果你可以历史中的不良信息区分开，那是最好。这让我想起来亚当的精确先生。这个故事到现在，我才能够真正的理解其含义。但是很反对亚当的后期对称，那种东西显然主观的要命，与他的精彩的故事相背离。

牧羊

一个问题的解决，才可以去证明另一个问题的误区。曾经一个朋友，他认为他的很点都正确。我就慢慢地讲给听，最后他没话说，只得认可。交易的事情同样如此，如果你不找到一个正确的东西，很可能你拿着不正确的如获至宝。
  
    学了6年的波浪理论，是用料很长时间的get。有些错误避免不掉，开始认为是自己学得不好，等到我找到足够的证据来表明它是不正确的，我抛弃波浪。一度认为起码均线和划线是正确的，交易的时候遇到的问题越来越多，越来越怀疑，最后也是找到z充分的证据表明是不正确的。这样说话并不是说波浪、均线、划线都是错的，它们也有其道理所在，也是可以使用的，关键是他的不足地方会导致致命错误，这很可怕。

  
   那末，那样的理论才不可以导致致命错误，唯有一个：市场走势本身。这话说起来像是在说废话。我的意思是说，能和市场走势最贴近的理论才是正确的，而这种理论目前可能还没有，如果说道氏理论贴近的好，我认可。但是道氏理论中的巨大的后延在期货上足以死掉。
股票上相对好得多，那末如果要在期货上采取道氏理论的操作，唯一的办法就是小单，轻仓。


   如果再进一步，那看上去办法不多，也就是上面说的，自己的眼睛。自己的眼睛最直接的反应。

   考虑很久重新把系统改进，改掉以前的拐点过慢止损过慢的毛病，并且标明加仓位置，中途切入点。走到这地步回头再来考虑过去的思维，才让我想到这些，然后去审视原来理念中的缺陷在那里。当然就像以前说的，这个系统不是简单的机械系统，那样做不到。必须具备低智能，没有低智能不可能做到过滤和判断。

  前一段时间出现过执行能力差还有受到干扰问题，也学有人会说是心理不好，目前看来不是这个事情。还是一个技术问题，因为技术不到家才会受干扰，日后的操作很难再受影响，因为新的系统很明确，没有疑虑的地方和必要。如果一个做事，不会有疑虑和怀疑执行能力必然的好。

  还是原来的意思我不会公开系统，说这些就是给大家一个提示，能有帮助最好。

以上说法不适合新手，特别说明！

wch98

同感

bockju

呵呵，牧羊版主越说越深奥

技术的东西不是不行，而是有其缺陷

我们只有明白了缺陷，才能真正地使用技术

向你学习

牧羊

不是深奥，主要是为了解决交易中的实际问题，这些问题如何解决从哪里下手。理念我觉得这个论坛的朋友基本都清楚拉
好理念还是操作不好，问题到底在哪里？就是技术上的，技术上的细节问题。粗略的可以用理念和实用的东西来解决，更加细致的问题不行，一定要技术来解决。
     一个走势在眼前，这里是不是该买入？还是该卖出？要做出来判断，判断的依据在哪里？如果判断错咋办？这就是细节。如果行情错过去，没有在好点买入，那末那里可以再次买入？这个位是不是安全？买入后我要忍受多少空间？为啥？这都是细节。这些细节的答案在那里，全在走势图上，或者说你眼睛看到的市场走势上，不会在很多得理论上。理论是大框框。

为何资金损失总发生在持仓较大的时候？再多说一句：因为那个买卖点的位置对于绝大多数的交易者来说很合算，为何那个点位和算哪？一大堆的问题出来啦

一步一步推理，推理的时候千万别忘记结合市场走势，脱离这个推理十年也推不出来。其余的自己考虑。

bockju

呵呵，牧羊版主，对不起，是我没有表达清楚

我的本意是想说，投机交易这件事情用语言表达比较困难，此中道理没有经历的人几乎不能理解。从版主的帖子里悟到了不少东西。

我也是Livermore、Kroll的忠实信徒，最近也在做自己的系统，有机会请你多多指教。

直觉交易的情绪化，交易系统的机械化，是二者兼顾，还是各取其一？没有一劳永逸、能够适应各种市场状态的交易系统，那我们做自己的系统是用来干什么的呢？交易系统如何尽量保证以年为单位盈利呢？

我的感觉，版主的操作频率还是高了一些。如果是趋势跟踪型系统的话，可能是定位趋势的图表周期太短。我记得Kroll是把周线图、月线图比喻为航海图的，没有了航海图，Kroll老先生自己都不敢出海。还有，由于各个品种个牲不一样，我的经验，同一种系统并不适用所有品种（不是参数调整的问题，而是根本不适用）。

未学后进，说话有点率直，得罪之处，版主莫怪。

牧羊

哈哈没反对你，你太客气拉，只是就着你的话题在多说几句

不好意思我没说清楚

牧羊

今天晚上去咖啡馆，把所有考虑的问题作最后的总结（有关趋势细节）

第一：趋势的形成和发展过程，作为交易者必须定义出来。这涉及中途介入和加仓问题。不然陷入亏赚都晕的地步

        个人意见注解：四博浪底（专业投机原理）的划线在这一条上有缺陷


第二：趋势的大型化和小型化之间的关系，相互的转化机理。这里面涉及趋势的方向变化：升---降  、升（降）--无方向（震荡）、无方向（震荡）----升（降）。涉及拐点定义问题，买卖点的选择问题。

  个人注解：波浪在这一条上有问题，而且问题可能巨大

第三：转换方式，涉及对趋势的范围定义，这决定总体趋势短期和长期之间的判断和认定，涉及到长期持仓和止损定义

     个人注解：   短线操作者在这里可能要迷惑。

以上三条，均线，各类指标可能都无能为力，但是可以相对接近。所以均线，指标有一定的道理的


总结到此结束，个人注解部分，大家可以有争议，那只是个人的看法

bockju兄弟说的对，操作有点频繁，其实主要是频繁的不是地方。现在明白啦。该频繁的时候也可以的，还是一个跟随市场走势！

bockju兄弟不要顾忌我们是讨论，不存在得罪之说，放心说。细致考虑过的事情对大家都有好处。

[ Last edited by 牧羊 on 2005-9-24 at 23:33 ]

败绩

你的这个总结有意思，尽管我也操作得很臭，也是亏损严重，但还是想来一个班门弄斧，逗你见笑。
首先要说的实话是我没看过你前面的操作，请你谅解，所以就只有对你的这个总结来点胡言乱语。
“但是只有长期趋势还不行，必须判断波段和拐点。这一点借助指标来完成，效果很好。但是有些时候不得不人为判断，因为指标很多的时候要让我吃巴掌。尽管我知道我的判断拐点的办法还有我自己的系统远比很多人的好（很多技术高手点评过），但是依然屡屡出问题，来回吃巴掌的事情还是不能解决掉。当然我不指望每次都操作正确。”

若用指标就能做到不要人为判断，这一点已证明，

“ 来到macd很短，做斑竹就有一个想法，在这里把余下d 事情解决掉，两个难题：中途加仓和仓位一大就容易亏损。于是有了这个帖子。主要是为僚自己不断总结（我很懒，找个办法制约自己）”

若是一个做拐点的人，就不应中途加仓，请问还有什么开仓点位比拐点开仓还好？既然拐点开仓是最好的，为什么不在拐点上一次买卖够？再一点是若是已有做拐点的方法，那么对任何品种都有效，所以完全可在其它的品种再开拐点仓，没有必要在一个品种上重仓
时间晚了，明天再瞎聊

败绩

很抱歉在这里我不可能去说以上问题的根本所在，大家可以理解都是血的教训买来的，不可能公开。下面我要说的是思考问题的过程和思路，这里不讨论理念不是说理念不管用，如果基本的理念都不正确，我写的这些东西看料也没用，理念是大框框，操作要求细节但是必须再正确的理念指导下（我不能保证自己的理念都对）

这是对的，若理念不对，那么细节做得再好也没有用，同样也是割肉的结论

1：积累，关于拐点的问题不断的积累，这个时间用料大约5--6个月。在每一个拐点上作总结找原因。最重要的是积累和交易，尤其是失败的交易更让你去总结，比如这次铜，如果没有这次铜的交易失败可能这些事情不知道何时才可以解决。光是考虑可能不解决问题，要有实践，任何事情的解决都要缓慢的积累，想快除非你是天才

评：这个积累是用已知方法处理了已知数据得出的结论后，用这个结论来验证未知数据的过程，没法避免这个过程，这个过程也是一个建立科学止损的阶段。这次对铜我也是做了空单，也是亏损出局，得了什么教训：一个高位拐点到底位拐点的过程中要经过一个盘整接力，有了这个盘整接力阶段后，对铜，胶，豆，麦的近段时间的市场表现就能解释，就能找到解决的办法。

2：长期走势，短期的拐点和长期走势密切相关，那些试图去从短期走势上理解拐点的做法是徒劳的，同样从划线上来理解一样是徒劳的，从系统和指标一样徒劳。在这里很多的短期走势图还有短期划线的图我都没有详细回帖原因在这里，在我看来基点就错啦。后面的对不对，价值很小。这是我的个人看法，不到之处大家批。

   所以我不是很信任自己的系统，因为系统不知道长期方向。一些操作没有按系统来，是人为干预的。

   一句话脱离长期走势，用短期的再优秀的技术，出错的概率都极大。包含当日日内交易，只是说日内相对好点而已不是没有，所以在这里想说一句话，单纯的日内操作，如果你去参考长期点的走势，可能会做得更加好。


评：一个交易系统应该说是所有有用周期的集合，一个短线点位要有长线周期来指导，而一个长线周期也要一个短线拐点来确定开平仓点。

  3：拐点所涉及的问题

   1：调整
   2：翻转
  
  趋势交易者为何会挨巴掌，这两者很难区别，对待拐点一定要注意这两个问题，不然吃大亏。你问我是不是全部的解决，我也没有王权，只是解决料必要的，不可能全部解决，那是上帝才能解决的。

  无法区别调整拐点和翻转拐点带来的，最直接问题就是趋势交易这中途介入和加仓。一旦失去最好的介入点，没有办法再度进入。持仓无法加仓。不但如此可能还要被打巴掌。

评：要有一个严格的定量定性的根据市场表现的区分标准，不是很难

败绩

先补充一点划线的问题。划线固然重要而且很重要，但是千万别被迷惑。对于专业投机原理的划线我个人觉得是划线技术的相当高的地步。可是还是会被打巴掌，这里涉及的问题就是关于调整和翻转的拐点问题，在这里提出来供大家参考。


抛硬币基于一个问题就是小单长线，现在搞明白不现实。问题出在如何界定止孙，假如止损界定得不好，可能资金会很倒霉得止损光。而判断止损，问题还是出现在调整和翻转的问题上，假如是调整，可能也会被反复打巴掌。这个事情到此结束

评：只要做的交易系统的成功率不是100%。那么反复被打是不能避免的，能做到成功率100%吗？不能，因为我们是用历史的经验来预测未知的市场。

5：这是一个朋友在动力的帖子里提出来的问题，很重要。为何资金损失总发生在持仓较大的时候。这个事情我考虑很久，还有吴越数人也在考虑。提示一下，我发现每当我和动力重仓的时候，也是许多人有同样的持仓。特别是炒客论坛和我持仓相同的极多。这个现象很有趣
提出来这个问题朋友说，可能小一点持仓就好啦。其实不是这个问题，这不是根本所在。也不是大多数人一定错的问题，都不是根本。

  在这里提示一下，为何大家都要在那里下单？到底为啥，想通这个问题拐点的事情，解决一大半。

说来可笑，我在《证券波动原理〉（发在技术交流版）里，说到这个事情，而且给出来答案。可是做期货的时候自己却忘记拉，该死！今天想通这件事情，突然想起来，自己都写出来过。

评：就你的操作来看，你不是在拐点重仓，而是在中途补仓后形成重仓，所以还不是真正意义上的拐点操作法，若是一个真正按拐点操作的人不会和大多数人所持有的重仓时间相同，应该说当大多数人追涨时，做拐点的人已在找高位拐点的市场现象了。

6:关于重仓和频繁操作

   我也想重仓，也想频繁操作，可是不行。华尔街的大师们也想这样做，最后他们还是选择清仓小单不断加仓。谁都知道重仓频繁操作会有巨大的盈利，如果都能做对的话。

   这可能是对付概率的唯一办法（超级短线除外），中长持仓尤其如此 。因为是概率所以这样。我发现自己的持仓越来越小，因为意思操作是博概率，避免风险第一位

评：我理解的重仓是指对总资金来说是重仓，可某一个品种对总资金来看，就不是重仓了，频繁操作是和自己的交易系统的方法有关，和输赢没有太大的关系，若自己建立的就是一个短线的频繁操作的交易方法，只要成功率高，那么也可多次频繁的操作，同样也能赚钱

7：也是最后一个问题，总有朋友问读那些相关的书籍可以提高。以前就是大概开书单，现在要说的得是：基础理论和技术一定要学可能还要精通，但是光有这些不行，要大量的实践。在实践的过程中，没有比市场走势本身还好的教材，也没有比你的眼睛再好的指标。你所看到的走势就是最好的指标。一个没有读过任何技术理论的人一样能成功只要太多实践，观察，总结。当然学习前人的基础进步会更加快

如果基础理论与你观察的相背离，请你相信自己的眼睛，相信自己眼睛看到的走势。然后去找背离的原因

评：用无知来看这个市场和总结现象会有不一样的感受

牧羊

想好长时间不知道如何回答你

说一个事情，拐点不能重舱的原因是：你不知道拐点形成后趋势要走多远，也许就是一天，第二天再次反向。

别的事情慢慢想，总是要一个过程的

[ Last edited by 牧羊 on 2005-9-26 at 12:48 ]

bearbearhong

感谢分享

败绩

Originally posted by 牧羊 at 2005-9-26 12:46
想好长时间不知道如何回答你

说一个事情，拐点不能重舱的原因是：你不知道拐点形成后趋势要走多远，也许就是一天，第二天再次反向。

别的事情慢慢想，总是要一个过程的

拐点不能重仓的原因：一是没把自己的理念真正调整到拐点操作上来或说调整到左侧交易中来，做到这一点很困难，要把多年形成的追涨理念全抛弃。二是找拐点的方法还没成熟到给你重仓出击的信心，只有一个交易方法能多次的证明，照它给的信号操作就能成功，只有那样，才能勇敢的投入重仓
若日线判断的拐点形成的趋势只能持续很短的时间，只能说这次的判断是失败，最近我把中线找拐点的方法做好后，在实践中也遇到这个问题，我的解决方法就是加一个盘整操作，结果如何还要看实践。

b46130

继续听前辈讨论

败绩

继续补充

最有效，最杰出的系统是：市场走势本身和走势在你的眼睛反应，而不是在你大脑里的反应。

在大脑里的反应容易参入不良的历史信息，眼睛里反映的是现在，不会有历史的东西。当然如果你可以历史中的不良信息区分开，那是最好。这让我想起来亚当的精确先生。这个故事到现在，我才能够真正的理解其含义。但是很反对亚当的后期对称，那种东西显然主观的要命，与他的精彩的故事相背离。

评：我看了这个故事后得到的是用小孩那样的无知来认识这个市场，也就有了我今天的理念。

学了6年的波浪理论，是用料很长时间的get。有些错误避免不掉，开始认为是自己学得不好，等到我找到足够的证据来表明它是不正确的，我抛弃波浪。一度认为起码均线和划线是正确的，交易的时候遇到的问题越来越多，越来越怀疑，最后也是找到z充分的证据表明是不正确的。这样说话并不是说波浪、均线、划线都是错的，它们也有其道理所在，也是可以使用的，关键是他的不足地方会导致致命错误，这很可怕。

评：一个实用方法和理念不会是书上的东西，而是几不像，是自己独特的。或是旁门左道，

那末，那样的理论才不可以导致致命错误，唯有一个：市场走势本身。这话说起来像是在说废话。我的意思是说，能和市场走势最贴近的理论才是正确的，而这种理论目前可能还没有，如果说道氏理论贴近的好，我认可。但是道氏理论中的巨大的后延在期货上足以死掉。
股票上相对好得多，那末如果要在期货上采取道氏理论的操作，唯一的办法就是小单，轻仓。

评：只能说书上说的理论还没有贴近市场的理论

考虑很久重新把系统改进，改掉以前的拐点过慢止损过慢的毛病，并且标明加仓位置，中途切入点。走到这地步回头再来考虑过去的思维，才让我想到这些，然后去审视原来理念中的缺陷在那里。当然就像以前说的，这个系统不是简单的机械系统，那样做不到。必须具备低智能，没有低智能不可能做到过滤和判断

评：一个拐点的判断，在最高点那天时就应该知道有形成拐点的可能，若要确认就要在观察2天，若要过多的时间来确定就不是一个好的方法。也许有人会说不可能，若你们把我最近所操作的开仓点位和时间和那个品种当时的高点位置进行比较就能明白这个道理。
我还亏损已不是技术的问题了。

一个走势在眼前，这里是不是该买入？还是该卖出？要做出来判断，判断的依据在哪里？如果判断错咋办？这就是细节。如果行情错过去，没有在好点买入，那末那里可以再次买入？这个位是不是安全？买入后我要忍受多少空间？为啥？这都是细节。这些细节的答案在那里，全在走势图上，或者说你眼睛看到的市场走势上，不会在很多得理论上。理论是大框框。

评：一个交易系统就是这些细节组成，没有什么困难的，困难在于你追求的精度是多少？若想追求一个很高的精度，那么这一生都会在失败中度过。

算了吧，一个失败的人是没有发言权的，所说的这些都是胡言乱语，看后付之一笑。不要当真，

牧羊

平得不错，别没信心。都有发言权，大家多讨论就是

allen7

好文章 不顶不行呀

一手豆粕

你的系统的基准点对多空的判断和我的很相似,特别做多差不多

做空我比你早一个阶段,你的开空点是我的第一加仓点

其他的,晚上好好交流下好了:*3*::*3*::*3*:

[ 本帖最后由 一手豆粕 于 2005-11-21 14:30 编辑 ]