我的操作系统

自在闲人

我的操作系统

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：自在闲人 浏览：11871 回复：27

请大家批评指正.

纪律：
必须无条件执行操作系统。

下单规则：
盈利亏损潜力比 > 3:1 对于盈利只在是方向上的一个大概估计。
单笔最大亏损 < 2.5%*总资金   连续7次合计最大亏损 < 15%*总资金
单笔数量= 2.5%*总资金/止损空间   止损空间=亏损点数*每手吨数
首仓下单数量 < 最大仓位 * 50％ 且 < 总资金 * 20%
突发性风险发生时（连续两个涨、跌停板），最大资金损失不能超过50%。最大仓位控制。
上笔有盈利才考虑加仓。加仓按另一次单笔下单计算、且这单笔止损空间要同时小于上笔盈利及单笔最大亏损，总仓位不能超过下面的最大仓位
总持仓资金 <= 最大仓位*总资金
每一笔的止盈、止损或对锁要分开考虑。
差价（卖价-买价）* 手数 * 倍数（每手吨数） - 手续费 = 盈利

操作策略：追逐低风险的交易思路，克制自己头脑中的贪欲，让自己能在这个市场长期生存和发展，才是一切的基础。一朝暴富可遇而不可求，在期市中为追求高回报而付出高风险是人贪欲的表现，只会招来失败，最大的风险来源于交易者内心的贪婪。不能轻仓所反映的是人性中贪婪的一面、不能止损反映的是人性中恐惧失败和存在侥幸心理的一面、不能长线操作反映的是缺乏耐心和贪婪的企图抓住市场所有波动的一面、不能顺势操作反映的是人性一厢情愿的强烈的主观化特征。向市场臣服，绝不预测市场，市场方向如何就怎样操作。融入市场！避开震荡行情，只顺势做单边进攻势。一再重复的事，即趋势。
势变即动（不论盈亏）,势不变则守（当它没有）. 取势,是为了"不出则已,一出必中",规则是为了"一击不中,全身而退".  势：一再重复的事。
以规则积极控制损失但不控制利润、让利润自由发挥。关心把事情做对，而不是关心金钱。
l        盈利亏损潜力比 > 3:1 对于盈利只在是方向上的一个大概估计。而且盈利亏损潜力比是动态的要持续的评估，如有持仓在盈利亏损潜力比 < 2:1 时则开始减、平仓。在市场不具备合理的报酬风险比时空仓离开，耐心等待机会。例：趋势已经进行了一段，也产生了一定的利润，此时如产生抵抗，那么在持续的分析中，如回调多少会触发止盈、及回调的概率，抵抗后继续按原趋势进攻的概率及大概的幅度。这两者之比是否合理。

操作系统依据：大小方向、各周期均线状态、分形、各指标 boll macd rsi mtm ao ac
是否突破看其指数！因为具体月份活跃前的高低点是无意义的。

短期攻击状态：看K线在20天线的哪边，5、10、20以及各分时图的方向及是否为攻击状态、还有近期1-2个月的形态和分形的突破、是否处于交易密集区，以决定操作方向。各指标必须在相应的强弱区域及顺向突破和相应分形间的突破。

大方向必须为攻击状态： 60、120、250依次攻击排列，在顶或底部、周期越长转向时间越长，只要是依次转向仍算攻击状态。确定市场状态（做顶、底、攻击或是中继休息震荡）及对策。

期货可操作类型：时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
每次只操作一个品种。期货分析先要看品种的连续指数以看到总体的走势，然后再分析活跃持仓大的合约，还要看该品种是国内独立走势还是和国际联动的，如是联动的就要求走势相一致，进攻过后的震荡期不一致的不要急于操作先等一等。只可介入成交活跃、有趋势、持仓大的品种，操作时应选最近大量增仓且成交活跃的合约，对于成交清淡持仓金额小于10亿的则有信号都不可操作。
对于铜和豆这些内外盘走势联动的品种，要注意因交易时间不对称所产生的急涨急跌行情，比如：春节我们休息但外盘仍交易，那么如这段时间外盘产生了行情则内盘在开盘后肯定是大幅跳空一天就相当于外盘的几天，此时要注意内盘一天的K线就是外盘几天的K线，那么在用均线进行分析时要把这个因素考虑在内，特别是要用到均线间相互穿越的情况下，如果是按照几天的时间是肯定穿越的，但现在等于缺少了几天，表面上没有穿越实际上却是穿越了的，此时可用外盘的均线走势来参考。
具体图表总操作规则：不准逆势和无趋势操作！！！每个品种指数和活跃的合约均要把这1-2个月形成的形态在30分钟图上作图，作图须先从日线上确定其形态和关键点位。还要在日线上作出大形态、近期形态。
必须注意大方向，60、120、250日均线状态。

最佳建仓点：顺势而为。符合这条件的可作为试验性仓位，突破性的操作点位可作为加仓点。 需指数和操作合约同时条件成立才有效!
买在最可能的支撑位，卖在最可能的阻力位，买卖点够精确吧！
1、大幅进攻后产生了连续日背离甚至周背离、日周同时背离，然后产生震荡，那么此时极可能处于月或周BOLL的上或下轨处，会有很大的可能性发生反向运动，那么在震荡区的原进攻方向整理形态的阻力线或端点处反方向操作(5分钟带量反向攻击或从30、60分钟分时图看震荡的形态，形态的支撑线被突破时即可操作)，破了则止损，止损果然够小，因为是相当于是在一个原趋势的端点操作；
2、整个进攻形态的支撑线、一段进攻后的回调的整理形态的支撑线及其端点、或中长期均线、一段趋势之初的均线回抽及区间回抽，月或周BOLL的中轨，也是开原进攻方向仓位的好地方，因为是进攻中的回调，这首先就要求判明大势及后势的方向，而且即认为是回调，那么肯定还是看好原先的进攻趋势，所以在回调的支撑线或端点及回抽点附近建仓是最佳的，止损最小，如获利则最大。(价破5分钟5均线及当前短趋势支撑线、5分钟图分形突破即可 或5分钟带量反向攻击亦可，且成功后5分钟形成攻击状态可加仓<原仓位1/2；另一个开仓条件是在支撑处形成了震荡可从30、60分钟分时图看出震荡形态，可在突破震荡压力线时开仓) 前期进攻的端点和本次进攻形成攻击状态的区域极有可能会形成本次整理回调的端点。
回调震荡整理产生的第一个端点处于（中长期均线、周BOLL支撑、整个进攻支撑线，须同时满足两个条件）才能操作，第二个端点在第一个端点附近时可操作，其后的操作就要看整理区的形态了，如是窄幅的横盘及收敛形的整理形态的未端不可操作。操作时要结合多种技术分析手段：看日线、30、60分钟分时图K线、分形、均线、各指标，观察其量能和进攻力度、特别是日线MTM及月、周BOLL指标、中长期均线、进攻支撑压力线、跳空，这样可以尽可能的不会被迫止损。注意观察外盘。
如果买错了，跌破最可能的支撑位这不就有足够的止损理由，如果建仓点和和关键点已经产生了一定的距离可在跌破建仓时5分钟分时图短期形态的支撑位止损，止损的同时想必又形成了开反向仓的突破操作条件！买对了在震荡区均价及顶底处产生止盈信号时则止盈。

    所有操作均需指数和操作合约同时条件成立才有效。
    总操作规则：
1、        日线 5>10 、10>20价破 5、10、20均线 5日线的方向要和趋势一至 如是空头则反过来。攻击之初！近1-2个月震荡整理的非进攻状态的行情突破，则还要突破这1-2个月整理形态的阻力线。
2、         60分钟带量攻击状态，量包括日线 VOL10>VOL20 和 30 分钟VOL5>VOL10，要突破60分钟有效相邻分形和相邻交易密集区的阻力线。
3、        日线呈攻击状态后（要求其指数：5-30依次攻击排列、价再有效突破5、10、20、30日均线，5日线的方向要和趋势一至。）每一次的一周左右的短期震荡突破（要突破震荡整理交易密集区的阻力线及震荡区间均价[把阻力线看成是形态突破,均价看成是分形突破]：看指数；如产生连续的抵抗则按类型4操作）5分钟呈带量攻击状态（看指数）（如5分钟攻击状态形成时离压制线较远>1.5%，可小仓位介入），不必找形态及分形突破，用于回调时低吸（因为这是攻击中继，结合分时图看1-2-3及2B法则）、特别是30或60分钟形成了背离但没有反向攻击的，当然要设好止损而且就以5分钟的密集区为参考、在前端点附近注意1-2-3及2B法则，在彻底突破前以短线视之。均可操作建仓或加仓。如处于连续大幅攻击过后近期内的信号（因为是必然的震荡行情）及日线、60分钟图都同处于一个已经力竭的趋势未端（拟形成背离迹象明显，或前面已经形成）则不可做（日线和60分钟图都是经过抵抗震荡的再次突破假的多）。要注意各活跃合约的一致性。攻击中继再突破行情，对各指标没有要求，因为这本生是攻击中途的整理骗人用的。
4、        每次操作都要求盘面即时带量顺向攻击。
5、        对于突破后的回抽，如已经产生了止损或止盈，可在满足条件3再次进攻时再操作。参看下面的回抽。注意：进攻初期一般有对重要均线20、30的回抽。回抽也可是攻击中继来看待。60分钟、日线、周线！
6、        若大方向非攻击状态，60、120、250方向不一致、纠缠，那么整个价格形态必然是一个大区间的箱体，在箱体中如形成了以下1-5的操作类型亦可操作（但此不为第一选择有别的做则不做它、且最大仓位只能是原最大仓位的0.7、如已错过最佳建仓点位则放弃不做），但在整个大区间及其内部主要密集震荡区的顶、底和中长期均线纠缠的地方、短期均线欲穿越中长期均线时须注意，可看30分钟有无背离，不对劲回调过深0.618马上跑。
7、        非通道攻击的攻击趋势发生背离后，并没有反向进攻，只是震一下，或发生了反向进攻，但是快速回抽呈失败的进攻信号，那么洗盘蓄势而以，原趋势5分钟图再次放量进攻、突破整理阻力线时可跟进，此条单独成立，设好止损即可。(30分钟以上周期的背离才做，短周期的不理会)(多发生在攻击中继,整理用,形态经常为缓慢形通道或箱体及三角形)
8、        对于连续大幅攻击且背离或是连续多次背离的易发生V型反转行情，那时可在带量价破原攻击趋势所产生的压力线和所有的短期日均线，5叉10，5、10同向，30及60分钟分时图同时呈带量攻击状态时进场(注意60分钟均线状态及20、30均线的作用)。发生阴吞阳或阳吞阴的情况即止损，但如是单天的洗盘震荡在再次攻击时仍可介入。此类行情要求进出动作都快。V型反转产生了三天以上的震荡后不再视为V型反转行情操作。



1、        大小方向均一致的攻击单边势   
最大仓位 < 60%*总资金    时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
操作规则：完全按照总操作规则操作建仓、止损、止盈、加仓。同时受最大仓位的限制、单笔数量限制，首仓数量限制、加仓下单规则限制。

2、        小方向与大方向不同的反弹行情
   最大仓位 先< 30％*总资金  确实弹起来后 <40%*总资金 同时受最大仓位的限制、单笔数量限制，首仓数量限制、加仓下单规则限制。
   操作规则：攻击之初如有回抽，产生攻击状态的点位一般会成为回抽确认的点位，看60分钟图。对震荡整理后突破方向和原先进攻方向不一致的信号，内外盘有关联的品种则必须一致突破才可操作。如豆、铜、燃油。时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
        A  此类行情发生在第一可操作类型的未端，背离反弹。
如在日线发生多次背离(参看最佳建仓点1)，则最大仓位 < 60%*总资金 且 首仓不受 < 20%*总资金的限制，因为这是大行情、而且盈亏比很大。此时的止损可放大到3％，且注意回抽，不要被回抽洗出来。且建仓不必 10 叉20、但5要叉20、价要破5、10、20、30均线 ！注意分析日、周K线MTM macd boll 指标。
注意：期价未有效破年线及一年来原趋势支撑线，则反向的攻击只能以反弹来对待，不论其背离有多历害，在支撑处要小心对待，在此处如产生震荡应平仓离场并可开反向仓止损就在关键位处（参考最佳建仓点，随外盘走的品种则不可以防隔夜的大幅跳空），有效突破时重新开仓，因为此处太关键了，盈利亏损比各占一半。而且如此背离是用于洗盘用，则再按原趋势进攻时必会很快的脱离此区域不给你反应的机会。当再按原趋势突破20天均线时，可入场或加仓（关键位时已经建了仓位）止损按短期形成的支撑线或当天的均价，5分钟图反向攻击。
1.        (日线背离)或(原趋势端点近段时间上60分钟图先后出现了两次背离。要注意原单边势中途抵抗时60分钟图均线的状态和现在的比较。) 突破原进攻趋势的支撑线，符合总操作规则的1、2时建仓操作。然后完全按照总操作规则操作、止损、止盈、加仓。
要注意短期均线的未来走势的方向,在拟形成操作信号时可提前一天建试验性仓位，第二天不出操作信号则止损，要注意控制止损。

B  经过较长时间震荡整理后的反弹，无背离，日线符合1-2-3法则及2B法则。注意中长期均线
1.        完全按照总操作规则操作建仓、止损、止盈、加仓。如震荡区间较大 > 4% 且区间内符合总操作规则时也可操作。


3、        大小方向不同的反弹行情未端顺大势逆小势的进攻行情
   最大仓位 <  20％*总资金 大小方向一至的日线攻击态则： < 30％*总资金
   操作规则：一般发生在大方向刚确立的情况下的背离反弹，为了洗盘和加仓建根据地。(参看最佳建仓点2)攻击之初如有回抽，产生攻击状态的点位一般会成为回抽确认的点位，看60分钟图。注意看周 boll macd mtm 中长期均线，长期进攻支撑线
        时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
1．        要求与大方向一致，符合最佳建仓点2时建仓 同时受最大仓位的限制、单笔数量限制、首仓数量限制。要时刻注意演变成震荡行情。
2．        建仓后的止损、止盈、加仓，均按照总操作规则。同时受最大仓位的限制、单笔数量限制，加仓下单规则限制。如形成别的操作类型则按相应类型操作。
3．        对震荡整理后突破方向和原先进攻方向不一致的信号，内外盘有关联的品种则必须一致突破才可操作。如豆、铜、燃油。

4、        震荡后攻击趋势与大方向一致的突破行情。
   最大仓位 <  40％*总资金  时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
   操作规则：发生在攻击中继，震荡的末端，产生抵抗后的再进攻，1-2-3法则。如都同处于一个已经力竭的趋势未端（拟形成背离迹象明显）则不可做（日线和60分钟图都是经过抵抗震荡的再次突破假的多）。要注意各活跃合约的一致性。攻击之初如有回抽，产生攻击状态的点位一般会成为回抽确认的点位，看60分钟图。
1.        (参看最佳建仓点2建试验性仓位)完全按照总操作规则操作建仓、止损、止盈、加仓。如震荡区间较大 > 4% 且区间内符合总操作规则时也可操作。不要求10叉20、但5要叉所有短期均线。
2.        要求30分钟5均线突破震荡区阻力线，建仓后须注意看是否为假突破（如果是假的容易照成日线背离），突破后回调过深则止损或止盈。注意背离后的再进攻。

5、        大震荡行情里的操作
   最大仓位 <  30％*总资金  时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
操作规则： 震荡区间幅度要求 > 8% 且区间内符合总操作规则时也可操作。注意总规则的第6点。同时受最大仓位的限制、单笔数量限制，首仓数量限制、加仓下单规则限制。5-30 短期日均线非发散攻击不得持仓过夜。



止损规则：建仓所依据的信号呈失败信号则止损，以保护本金。但又要保留一些行情反复、震荡的幅度。因为做的不是短线所以幅度不能太小，但亏损达总资金2.5%。止损纪律的原则是立即止住损失，而不是设法减小损失。止损事件发生时，必须第一时间离开市场，而不是讨价还价争取损失最小，因为发生了这个事件，已经说明你的判断失误，你已经丧失讨价还价的权利。
建仓后，反向突破当日均价及收盘前不能盈利的坚决平仓！
1、        建仓后没有产生进攻行情（建仓利润 <1％），则在反回密集区时止损（具体价位视图表而定）；如原先是单边进攻势、现在是震荡再突破，则可给多留一些反复空间，在反回密集区的均价时止损。说明原先的突破失败；如建仓后相对于突破点已经产生了>1.5％的突破，则以突破点为准以止盈规则为止损。
       注意60分钟的20、30均线，在20均线即产生止损则看20否则看30。
2、行情是上升、下降通道，因为通道进攻一般都是台阶式震荡进攻，必须留多些空间给它，所以只以止亏损达总资金2.5%时强制止损。
3、出现操作信号时已经进攻了较大的幅度或强劲的进攻行情中途的建仓和加仓可以近几天的5分钟进攻支撑线、当天的均价作为止损点。

止盈规则：保护即得利润，不会发生由赚变赔的事情。以建仓后利润 >1% 或从突破点开始的进攻幅度已经 >1.5% 开始执行。
30分钟（注意看有无背离迹象）5-30均线或60分钟5叉30带量反向攻击（量看30分钟图 要求 5>10 或是 即时VOL>5）。或者，60分钟图每次震荡突破（突破较长时间交易密集区的开始点位。日线看大约震荡了一周。）后反向回调过深，价破20均线、回调幅度 >0.618，但如回调幅度 >0.8则即刻进行止盈或单边势的日线首次抵抗可对锁。

止损或止盈需要即时的盘面反向攻击，这样可避免一些回抽性质的跳空被洗出局，但亏损总资金2.5%强制止损不在此列。

突破带有进攻的意义，如突破后较长时间（5、10、20天线交叉纠缠）不继续进攻，则两个意义：1、敌方太强大，在慢慢消耗敌方力量及蓄势等待机会。2、骗人的，会有背离的迹象。此时应待形势明朗了再介入。

大约震荡了一周：视价格趋势处于具体的某一阶段（如刚突破、单边进攻中、进攻末期等）、目前行进的方式（单边攻击、通道攻击……）来分析，进攻中最少3日（60分钟K线12根），别的最少5日。

加仓：通道式的单边进攻行情不必在突破时加仓，可在最可能的支撑位置，60分钟图再次攻击突破相邻交易密集区和有效相邻分形时加仓。

抵抗：必须是主动性的（有明显的高低点，有晃动的特点带有进攻性）或是很长时间的（被迫防守型，时间短则不起作用）才有效。
只要符合操作规则即操作，不要以经验、情绪去看突破得好不好、是不是有背离的迹象呀、到阻力位啦什么的，其突破的方式和幅度不要理，自己只要设好止损，有操作的信号就操作就得了。
如果出现同类品种的板块行情，则最大仓位 < 60%*总资金 且 首仓不受 < 20%*总资金的限制，因为这是板块效应大行情、而且盈亏比很大。此时的止损可放大到3％，且注意回抽，不要被回抽洗出来。

攻击中继：进攻中的调整洗盘、特点是攻击趋势不改、相应周期的20、30均线攻击状态依然。这在大级别的攻击行情中常发生（从中长期均线看），可依据最佳建仓点第2点建仓。日线短时间的调整参看上面总规则第3点。注意分时图 1-2-3 及2B法则。

回抽：攻击之初如有回抽，产生攻击状态的点位一般会成为回抽确认的点位、回抽20天线或震荡密集区，也可用攻击中继来看待，快速及区间回抽只是级别不同的中继整理而以，重要的是攻击趋势末改，20、30均线攻击依然，快速看60分钟、区间看日线。可依据最佳建仓点第2点建仓。

快速回抽多发生在攻击之初，对重要均线或密集区刚刚突破的回抽（20、30，一般在原先抵抗时受均线压制的地方或产生攻击状态的位置，当突破时反过来就是回抽确认的地方），一般一天，长也就是两天。在突破震荡区间的突破行情，单边势中的中继行情，反弹行情，都有可能出现，特点是：60分钟图没能形成反向攻击，30均线攻击依然。从5、15分钟图上能看到不同程度的背离，但背离后并没有产生反向攻击，或反向攻击在原区间顶底处、或20、30天线处企稳。

区间回抽发生在较大的整理突破行情中，就是突破时没有马上快速回抽，则是突破了一定的时间和幅度的回抽，一般回抽到原突破点附近，上点或下点都不要紧，技术要求不能大幅增仓，20天线不能走平反向，20、30天线要保持原攻击状态。

背离有两个意思：1、敌方太强大了，表现为原进攻方的快速回撤；2、敌方太弱了，表现为原进攻方并不回撤。那么在背离后，就可分辩出方向而顺势操作了。

自在闲人

沙发好舒服.自己先坐坐.

ywwzwd

没用！
你能做到？表示怀疑。

自在闲人

Originally posted by ywwzwd at 2005-7-17 07:40
没用！
你能做到？表示怀疑。

    是啊，最重要的是执行。我能坚决的执行。

ywwzwd

你真是高手，佩服！
即便你真的做到了，这套系统能稳定获利？还是怀疑！

haiyanli

Originally posted by ywwzwd at 2005-7-17 08:02
你真是高手，佩服！
即便你真的做到了，这套系统能稳定获利？还是怀疑！

不用怀疑，因为每个人思考方式不同。
你看起来不起眼的东西，他能用来获利，也算正常

自在闲人

Originally posted by ywwzwd at 2005-7-17 08:02
你真是高手，佩服！
即便你真的做到了，这套系统能稳定获利？还是怀疑！

    现在还看不出能不能稳定获利,因为我入期市不久,这段系统也是从入期市后因亏损而学习建立的,并不断自我完善而成,也是最近才初定,从开始设定操作系统后,整体的资金情况已经止跌.
    现在我倾向于只在最佳建仓位建仓.但愿以后以不断稳定的获利.
    把操作系统发上来,目的是进步.所以请大家多多指出其中的不当不足之处.万分感谢.

自在闲人

Originally posted by haiyanli at 2005-7-17 08:55




不用怀疑，因为每个人思考方式不同。
你看起来不起眼的东西，他能用来获利，也算正常

    是啊,每个人的策略及着眼点是不一样的.

    同样的操作系统,不同的人使用,结果肯定不一样.

wintom

KISS法则——简单法则
不够简单，把这些东西缩小成20字以内，就很好了

自在闲人

Originally posted by wintom at 2005-7-17 09:45
KISS法则——简单法则
不够简单，把这些东西缩小成20字以内，就很好了

    只在最佳建仓位建仓. 够少了吧,可是这几个字背离的意义必须经过厚积薄发啊,其后的字数不会少.

wintom

Originally posted by 自在闲人 at 2005-7-17 11:07


    只在最佳建仓位建仓. 够少了吧,可是这几个字背离的意义必须经过厚积薄发啊,其后的字数不会少.

说的对，简单后面定是很复杂的东西在里面，
简单——复杂——简单——复杂——简单认识论的规律
这里面可能有包含目前我们所能见到的所有理论理念、技术手段、实战技巧、风险控制、心理控制、自我认识等等，恐怕写多少都不够的。
我目前可能还处于第一个简单阶段，妄加评论，见谅！
也提供一点我的操作原则：
关键点位——这里面就有很多技术的东西，
多看少动——机会是等出来的，天天抓机会并不是真正的机会，
资金管理——仓位的控制不可小视。
只有十二个字，但这后面的东西每个人做的可能都不一样。

自在闲人

Originally posted by wintom at 2005-7-17 11:41
说的对，简单后面定是很复杂的东西在里面，
简单——复杂——简单——复杂——简单认识论的规律
这里面可能有包含目前我们所能见到的所有理论理念、技术手段、实战技巧、风险控制、心理控制、自我认识等等，恐怕写多少都不够的。
我目前可能还处于第一个简单阶段，妄加评论，见谅！
也提供一点我的操作原则：
关键点位——这里面就有很多技术的东西，
多看少动——机会是等出来的，天天抓机会并不是真正的机会，
资金管理——仓位的控制不可小视。
只有十二个字，但这后面的东西每个人做的可能都不一样。

千万不要说什么见谅的话,能得到你的指导,我很高兴.
你的十二字操作原则等同于我的操作系统的核心思想.

000028

对交易系统的建立，最关键的是真的能按系统信号操作，任何的测试准确率多少多少，可是当你实际使用的时候，会发现亏多赢少。交易过后，你在看走势，发现，你的系统信号是正确的，可就是没有赚钱，除了想抽自己嘴巴什么想法都没有。哈哈

qrqr123

我的操作系统

请大家批评指正.

纪律：
必须无条件执行操作系统。

下单规则：
盈利亏损潜力比 > 3:1 对于盈利只在是方向上的一个大概估计。
单笔最大亏损 < 2.5%*总资金   连续7次合计最大亏损 < 15%*总资金
单笔数量= 2.5%*总资金/止损空间   止损空间=亏损点数*每手吨数
首仓下单数量 < 最大仓位 * 50％ 且 < 总资金 * 20%
突发性风险发生时（连续两个涨、跌停板），最大资金损失不能超过50%。最大仓位控制。
上笔有盈利才考虑加仓。加仓按另一次单笔下单计算、且这单笔止损空间要同时小于上笔盈利及单笔最大亏损，总仓位不能超过下面的最大仓位
总持仓资金 <= 最大仓位*总资金
每一笔的止盈、止损或对锁要分开考虑。
差价（卖价-买价）* 手数 * 倍数（每手吨数） - 手续费 = 盈利

操作策略：追逐低风险的交易思路，克制自己头脑中的贪欲，让自己能在这个市场长期生存和发展，才是一切的基础。一朝暴富可遇而不可求，在期市中为追求高回报而付出高风险是人贪欲的表现，只会招来失败，最大的风险来源于交易者内心的贪婪。不能轻仓所反映的是人性中贪婪的一面、不能止损反映的是人性中恐惧失败和存在侥幸心理的一面、不能长线操作反映的是缺乏耐心和贪婪的企图抓住市场所有波动的一面、不能顺势操作反映的是人性一厢情愿的强烈的主观化特征。向市场臣服，绝不预测市场，市场方向如何就怎样操作。融入市场！避开震荡行情，只顺势做单边进攻势。一再重复的事，即趋势。
势变即动（不论盈亏）,势不变则守（当它没有）. 取势,是为了"不出则已,一出必中",规则是为了"一击不中,全身而退".  势：一再重复的事。
以规则积极控制损失但不控制利润、让利润自由发挥。关心把事情做对，而不是关心金钱。
l        盈利亏损潜力比 > 3:1 对于盈利只在是方向上的一个大概估计。而且盈利亏损潜力比是动态的要持续的评估，如有持仓在盈利亏损潜力比 < 2:1 时则开始减、平仓。在市场不具备合理的报酬风险比时空仓离开，耐心等待机会。例：趋势已经进行了一段，也产生了一定的利润，此时如产生抵抗，那么在持续的分析中，如回调多少会触发止盈、及回调的概率，抵抗后继续按原趋势进攻的概率及大概的幅度。这两者之比是否合理。

操作系统依据：大小方向、各周期均线状态、分形、各指标 boll macd rsi mtm ao ac
是否突破看其指数！因为具体月份活跃前的高低点是无意义的。

短期攻击状态：看K线在20天线的哪边，5、10、20以及各分时图的方向及是否为攻击状态、还有近期1-2个月的形态和分形的突破、是否处于交易密集区，以决定操作方向。各指标必须在相应的强弱区域及顺向突破和相应分形间的突破。

大方向必须为攻击状态： 60、120、250依次攻击排列，在顶或底部、周期越长转向时间越长，只要是依次转向仍算攻击状态。确定市场状态（做顶、底、攻击或是中继休息震荡）及对策。

期货可操作类型：时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
每次只操作一个品种。期货分析先要看品种的连续指数以看到总体的走势，然后再分析活跃持仓大的合约，还要看该品种是国内独立走势还是和国际联动的，如是联动的就要求走势相一致，进攻过后的震荡期不一致的不要急于操作先等一等。只可介入成交活跃、有趋势、持仓大的品种，操作时应选最近大量增仓且成交活跃的合约，对于成交清淡持仓金额小于10亿的则有信号都不可操作。
对于铜和豆这些内外盘走势联动的品种，要注意因交易时间不对称所产生的急涨急跌行情，比如：春节我们休息但外盘仍交易，那么如这段时间外盘产生了行情则内盘在开盘后肯定是大幅跳空一天就相当于外盘的几天，此时要注意内盘一天的K线就是外盘几天的K线，那么在用均线进行分析时要把这个因素考虑在内，特别是要用到均线间相互穿越的情况下，如果是按照几天的时间是肯定穿越的，但现在等于缺少了几天，表面上没有穿越实际上却是穿越了的，此时可用外盘的均线走势来参考。
具体图表总操作规则：不准逆势和无趋势操作！！！每个品种指数和活跃的合约均要把这1-2个月形成的形态在30分钟图上作图，作图须先从日线上确定其形态和关键点位。还要在日线上作出大形态、近期形态。
必须注意大方向，60、120、250日均线状态。

最佳建仓点：顺势而为。符合这条件的可作为试验性仓位，突破性的操作点位可作为加仓点。 需指数和操作合约同时条件成立才有效!
买在最可能的支撑位，卖在最可能的阻力位，买卖点够精确吧！
1、大幅进攻后产生了连续日背离甚至周背离、日周同时背离，然后产生震荡，那么此时极可能处于月或周BOLL的上或下轨处，会有很大的可能性发生反向运动，那么在震荡区的原进攻方向整理形态的阻力线或端点处反方向操作(5分钟带量反向攻击或从30、60分钟分时图看震荡的形态，形态的支撑线被突破时即可操作)，破了则止损，止损果然够小，因为是相当于是在一个原趋势的端点操作；
2、整个进攻形态的支撑线、一段进攻后的回调的整理形态的支撑线及其端点、或中长期均线、一段趋势之初的均线回抽及区间回抽，月或周BOLL的中轨，也是开原进攻方向仓位的好地方，因为是进攻中的回调，这首先就要求判明大势及后势的方向，而且即认为是回调，那么肯定还是看好原先的进攻趋势，所以在回调的支撑线或端点及回抽点附近建仓是最佳的，止损最小，如获利则最大。(价破5分钟5均线及当前短趋势支撑线、5分钟图分形突破即可 或5分钟带量反向攻击亦可，且成功后5分钟形成攻击状态可加仓<原仓位1/2；另一个开仓条件是在支撑处形成了震荡可从30、60分钟分时图看出震荡形态，可在突破震荡压力线时开仓) 前期进攻的端点和本次进攻形成攻击状态的区域极有可能会形成本次整理回调的端点。
回调震荡整理产生的第一个端点处于（中长期均线、周BOLL支撑、整个进攻支撑线，须同时满足两个条件）才能操作，第二个端点在第一个端点附近时可操作，其后的操作就要看整理区的形态了，如是窄幅的横盘及收敛形的整理形态的未端不可操作。操作时要结合多种技术分析手段：看日线、30、60分钟分时图K线、分形、均线、各指标，观察其量能和进攻力度、特别是日线MTM及月、周BOLL指标、中长期均线、进攻支撑压力线、跳空，这样可以尽可能的不会被迫止损。注意观察外盘。
如果买错了，跌破最可能的支撑位这不就有足够的止损理由，如果建仓点和和关键点已经产生了一定的距离可在跌破建仓时5分钟分时图短期形态的支撑位止损，止损的同时想必又形成了开反向仓的突破操作条件！买对了在震荡区均价及顶底处产生止盈信号时则止盈。

    所有操作均需指数和操作合约同时条件成立才有效。
    总操作规则：
1、        日线 5>10 、10>20价破 5、10、20均线 5日线的方向要和趋势一至 如是空头则反过来。攻击之初！近1-2个月震荡整理的非进攻状态的行情突破，则还要突破这1-2个月整理形态的阻力线。
2、         60分钟带量攻击状态，量包括日线 VOL10>VOL20 和 30 分钟VOL5>VOL10，要突破60分钟有效相邻分形和相邻交易密集区的阻力线。
3、        日线呈攻击状态后（要求其指数：5-30依次攻击排列、价再有效突破5、10、20、30日均线，5日线的方向要和趋势一至。）每一次的一周左右的短期震荡突破（要突破震荡整理交易密集区的阻力线及震荡区间均价[把阻力线看成是形态突破,均价看成是分形突破]：看指数；如产生连续的抵抗则按类型4操作）5分钟呈带量攻击状态（看指数）（如5分钟攻击状态形成时离压制线较远>1.5%，可小仓位介入），不必找形态及分形突破，用于回调时低吸（因为这是攻击中继，结合分时图看1-2-3及2B法则）、特别是30或60分钟形成了背离但没有反向攻击的，当然要设好止损而且就以5分钟的密集区为参考、在前端点附近注意1-2-3及2B法则，在彻底突破前以短线视之。均可操作建仓或加仓。如处于连续大幅攻击过后近期内的信号（因为是必然的震荡行情）及日线、60分钟图都同处于一个已经力竭的趋势未端（拟形成背离迹象明显，或前面已经形成）则不可做（日线和60分钟图都是经过抵抗震荡的再次突破假的多）。要注意各活跃合约的一致性。攻击中继再突破行情，对各指标没有要求，因为这本生是攻击中途的整理骗人用的。
4、        每次操作都要求盘面即时带量顺向攻击。
5、        对于突破后的回抽，如已经产生了止损或止盈，可在满足条件3再次进攻时再操作。参看下面的回抽。注意：进攻初期一般有对重要均线20、30的回抽。回抽也可是攻击中继来看待。60分钟、日线、周线！
6、        若大方向非攻击状态，60、120、250方向不一致、纠缠，那么整个价格形态必然是一个大区间的箱体，在箱体中如形成了以下1-5的操作类型亦可操作（但此不为第一选择有别的做则不做它、且最大仓位只能是原最大仓位的0.7、如已错过最佳建仓点位则放弃不做），但在整个大区间及其内部主要密集震荡区的顶、底和中长期均线纠缠的地方、短期均线欲穿越中长期均线时须注意，可看30分钟有无背离，不对劲回调过深0.618马上跑。
7、        非通道攻击的攻击趋势发生背离后，并没有反向进攻，只是震一下，或发生了反向进攻，但是快速回抽呈失败的进攻信号，那么洗盘蓄势而以，原趋势5分钟图再次放量进攻、突破整理阻力线时可跟进，此条单独成立，设好止损即可。(30分钟以上周期的背离才做，短周期的不理会)(多发生在攻击中继,整理用,形态经常为缓慢形通道或箱体及三角形)
8、        对于连续大幅攻击且背离或是连续多次背离的易发生V型反转行情，那时可在带量价破原攻击趋势所产生的压力线和所有的短期日均线，5叉10，5、10同向，30及60分钟分时图同时呈带量攻击状态时进场(注意60分钟均线状态及20、30均线的作用)。发生阴吞阳或阳吞阴的情况即止损，但如是单天的洗盘震荡在再次攻击时仍可介入。此类行情要求进出动作都快。V型反转产生了三天以上的震荡后不再视为V型反转行情操作。



1、        大小方向均一致的攻击单边势   
最大仓位 < 60%*总资金    时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
操作规则：完全按照总操作规则操作建仓、止损、止盈、加仓。同时受最大仓位的限制、单笔数量限制，首仓数量限制、加仓下单规则限制。

2、        小方向与大方向不同的反弹行情
   最大仓位 先< 30％*总资金  确实弹起来后 <40%*总资金 同时受最大仓位的限制、单笔数量限制，首仓数量限制、加仓下单规则限制。
   操作规则：攻击之初如有回抽，产生攻击状态的点位一般会成为回抽确认的点位，看60分钟图。对震荡整理后突破方向和原先进攻方向不一致的信号，内外盘有关联的品种则必须一致突破才可操作。如豆、铜、燃油。时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
        A  此类行情发生在第一可操作类型的未端，背离反弹。
如在日线发生多次背离(参看最佳建仓点1)，则最大仓位 < 60%*总资金 且 首仓不受 < 20%*总资金的限制，因为这是大行情、而且盈亏比很大。此时的止损可放大到3％，且注意回抽，不要被回抽洗出来。且建仓不必 10 叉20、但5要叉20、价要破5、10、20、30均线 ！注意分析日、周K线MTM macd boll 指标。
注意：期价未有效破年线及一年来原趋势支撑线，则反向的攻击只能以反弹来对待，不论其背离有多历害，在支撑处要小心对待，在此处如产生震荡应平仓离场并可开反向仓止损就在关键位处（参考最佳建仓点，随外盘走的品种则不可以防隔夜的大幅跳空），有效突破时重新开仓，因为此处太关键了，盈利亏损比各占一半。而且如此背离是用于洗盘用，则再按原趋势进攻时必会很快的脱离此区域不给你反应的机会。当再按原趋势突破20天均线时，可入场或加仓（关键位时已经建了仓位）止损按短期形成的支撑线或当天的均价，5分钟图反向攻击。
1.        (日线背离)或(原趋势端点近段时间上60分钟图先后出现了两次背离。要注意原单边势中途抵抗时60分钟图均线的状态和现在的比较。) 突破原进攻趋势的支撑线，符合总操作规则的1、2时建仓操作。然后完全按照总操作规则操作、止损、止盈、加仓。
要注意短期均线的未来走势的方向,在拟形成操作信号时可提前一天建试验性仓位，第二天不出操作信号则止损，要注意控制止损。

B  经过较长时间震荡整理后的反弹，无背离，日线符合1-2-3法则及2B法则。注意中长期均线
1.        完全按照总操作规则操作建仓、止损、止盈、加仓。如震荡区间较大 > 4% 且区间内符合总操作规则时也可操作。


3、        大小方向不同的反弹行情未端顺大势逆小势的进攻行情
   最大仓位 <  20％*总资金 大小方向一至的日线攻击态则： < 30％*总资金
   操作规则：一般发生在大方向刚确立的情况下的背离反弹，为了洗盘和加仓建根据地。(参看最佳建仓点2)攻击之初如有回抽，产生攻击状态的点位一般会成为回抽确认的点位，看60分钟图。注意看周 boll macd mtm 中长期均线，长期进攻支撑线
        时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
1．        要求与大方向一致，符合最佳建仓点2时建仓 同时受最大仓位的限制、单笔数量限制、首仓数量限制。要时刻注意演变成震荡行情。
2．        建仓后的止损、止盈、加仓，均按照总操作规则。同时受最大仓位的限制、单笔数量限制，加仓下单规则限制。如形成别的操作类型则按相应类型操作。
3．        对震荡整理后突破方向和原先进攻方向不一致的信号，内外盘有关联的品种则必须一致突破才可操作。如豆、铜、燃油。

4、        震荡后攻击趋势与大方向一致的突破行情。
   最大仓位 <  40％*总资金  时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
   操作规则：发生在攻击中继，震荡的末端，产生抵抗后的再进攻，1-2-3法则。如都同处于一个已经力竭的趋势未端（拟形成背离迹象明显）则不可做（日线和60分钟图都是经过抵抗震荡的再次突破假的多）。要注意各活跃合约的一致性。攻击之初如有回抽，产生攻击状态的点位一般会成为回抽确认的点位，看60分钟图。
1.        (参看最佳建仓点2建试验性仓位)完全按照总操作规则操作建仓、止损、止盈、加仓。如震荡区间较大 > 4% 且区间内符合总操作规则时也可操作。不要求10叉20、但5要叉所有短期均线。
2.        要求30分钟5均线突破震荡区阻力线，建仓后须注意看是否为假突破（如果是假的容易照成日线背离），突破后回调过深则止损或止盈。注意背离后的再进攻。

5、        大震荡行情里的操作
   最大仓位 <  30％*总资金  时刻持续评估盈利亏损潜力比及止损止盈位。
操作规则： 震荡区间幅度要求 > 8% 且区间内符合总操作规则时也可操作。注意总规则的第6点。同时受最大仓位的限制、单笔数量限制，首仓数量限制、加仓下单规则限制。5-30 短期日均线非发散攻击不得持仓过夜。



止损规则：建仓所依据的信号呈失败信号则止损，以保护本金。但又要保留一些行情反复、震荡的幅度。因为做的不是短线所以幅度不能太小，但亏损达总资金2.5%。止损纪律的原则是立即止住损失，而不是设法减小损失。止损事件发生时，必须第一时间离开市场，而不是讨价还价争取损失最小，因为发生了这个事件，已经说明你的判断失误，你已经丧失讨价还价的权利。
建仓后，反向突破当日均价及收盘前不能盈利的坚决平仓！
1、        建仓后没有产生进攻行情（建仓利润 <1％），则在反回密集区时止损（具体价位视图表而定）；如原先是单边进攻势、现在是震荡再突破，则可给多留一些反复空间，在反回密集区的均价时止损。说明原先的突破失败；如建仓后相对于突破点已经产生了>1.5％的突破，则以突破点为准以止盈规则为止损。
       注意60分钟的20、30均线，在20均线即产生止损则看20否则看30。
2、行情是上升、下降通道，因为通道进攻一般都是台阶式震荡进攻，必须留多些空间给它，所以只以止亏损达总资金2.5%时强制止损。
3、出现操作信号时已经进攻了较大的幅度或强劲的进攻行情中途的建仓和加仓可以近几天的5分钟进攻支撑线、当天的均价作为止损点。

止盈规则：保护即得利润，不会发生由赚变赔的事情。以建仓后利润 >1% 或从突破点开始的进攻幅度已经 >1.5% 开始执行。
30分钟（注意看有无背离迹象）5-30均线或60分钟5叉30带量反向攻击（量看30分钟图 要求 5>10 或是 即时VOL>5）。或者，60分钟图每次震荡突破（突破较长时间交易密集区的开始点位。日线看大约震荡了一周。）后反向回调过深，价破20均线、回调幅度 >0.618，但如回调幅度 >0.8则即刻进行止盈或单边势的日线首次抵抗可对锁。

止损或止盈需要即时的盘面反向攻击，这样可避免一些回抽性质的跳空被洗出局，但亏损总资金2.5%强制止损不在此列。

突破带有进攻的意义，如突破后较长时间（5、10、20天线交叉纠缠）不继续进攻，则两个意义：1、敌方太强大，在慢慢消耗敌方力量及蓄势等待机会。2、骗人的，会有背离的迹象。此时应待形势明朗了再介入。

大约震荡了一周：视价格趋势处于具体的某一阶段（如刚突破、单边进攻中、进攻末期等）、目前行进的方式（单边攻击、通道攻击……）来分析，进攻中最少3日（60分钟K线12根），别的最少5日。

加仓：通道式的单边进攻行情不必在突破时加仓，可在最可能的支撑位置，60分钟图再次攻击突破相邻交易密集区和有效相邻分形时加仓。

抵抗：必须是主动性的（有明显的高低点，有晃动的特点带有进攻性）或是很长时间的（被迫防守型，时间短则不起作用）才有效。
只要符合操作规则即操作，不要以经验、情绪去看突破得好不好、是不是有背离的迹象呀、到阻力位啦什么的，其突破的方式和幅度不要理，自己只要设好止损，有操作的信号就操作就得了。
如果出现同类品种的板块行情，则最大仓位 < 60%*总资金 且 首仓不受 < 20%*总资金的限制，因为这是板块效应大行情、而且盈亏比很大。此时的止损可放大到3％，且注意回抽，不要被回抽洗出来。

攻击中继：进攻中的调整洗盘、特点是攻击趋势不改、相应周期的20、30均线攻击状态依然。这在大级别的攻击行情中常发生（从中长期均线看），可依据最佳建仓点第2点建仓。日线短时间的调整参看上面总规则第3点。注意分时图 1-2-3 及2B法则。

回抽：攻击之初如有回抽，产生攻击状态的点位一般会成为回抽确认的点位、回抽20天线或震荡密集区，也可用攻击中继来看待，快速及区间回抽只是级别不同的中继整理而以，重要的是攻击趋势末改，20、30均线攻击依然，快速看60分钟、区间看日线。可依据最佳建仓点第2点建仓。

快速回抽多发生在攻击之初，对重要均线或密集区刚刚突破的回抽（20、30，一般在原先抵抗时受均线压制的地方或产生攻击状态的位置，当突破时反过来就是回抽确认的地方），一般一天，长也就是两天。在突破震荡区间的突破行情，单边势中的中继行情，反弹行情，都有可能出现，特点是：60分钟图没能形成反向攻击，30均线攻击依然。从5、15分钟图上能看到不同程度的背离，但背离后并没有产生反向攻击，或反向攻击在原区间顶底处、或20、30天线处企稳。

区间回抽发生在较大的整理突破行情中，就是突破时没有马上快速回抽，则是突破了一定的时间和幅度的回抽，一般回抽到原突破点附近，上点或下点都不要紧，技术要求不能大幅增仓，20天线不能走平反向，20、30天线要保持原攻击状态。

背离有两个意思：1、敌方太强大了，表现为原进攻方的快速回撤；2、敌方太弱了，表现为原进攻方并不回撤。那么在背离后，就可分辩出方向而顺势操作了。

自在闲人

Originally posted by 000028 at 2005-7-17 16:00
对交易系统的建立，最关键的是真的能按系统信号操作，任何的测试准确率多少多少，可是当你实际使用的时候，会发现亏多赢少。交易过后，你在看走势，发现，你的系统信号是正确的，可就是没有赚钱，除了想抽自己嘴巴 ...

    呵呵,是啊执行第一.

风雨彩虹明

太复杂了吧,人常说:大道至简.我虽还不悟,便我认为也不会这样复杂.

小期

太复杂.

自在闲人

嗯,谢谢各位,我继续悟.

accord2.4

看得眼花了..........

冷冰2004

对不起，没看完，不知道您的规则里有没有互相矛盾的地方？

所谓的KISS法则并不在于字数的多少，在于你利用这套系统判断市场时，是不是很方便。如果你一眼扫过去就能判断出进场方向和进场点，并形成了大概的加仓和赢利预期，那这套系统就是一个好的系统。