这么喜欢谈tick，偶也说一句

lonys

这么喜欢谈tick，偶也说一句

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：lonys 浏览：4516 回复：6

tick倒是快，但既然是每笔交易数据，那俺问问每分钟、每天的交易笔数是固定的吗？
模型周期呢？？？成本呢？

lonys

tick+自动交易=史上最强手续费（bs）
如果一套交易系统让你连思考10秒钟+手动下单的时间都没有，
你要它干啥？？？

lonys

一套成功的交易系统=相当明确稳定的指示趋势变换+相当及时的控制你的止损成本和交易成本+充分而恰到好处的缩定市场主要利润+盘中给你适当的休息和思考时间

游侠_123

用交易模型做程序化交易，是不再需要手动下单的，电脑自动就下单了。当然，你也可以设置为半自动，每次电脑下单时候等你回车确认一下再发出委托指令。

程序化交易的原理：谁都不能保证每笔下单指令是正确的，模型也同样，但是一个好的模型多数的指令是正确的，就已经保证你盈利了。

程序化交易成功的的关键就是真正交易的时候不能更改交易指令，必须完全按照程序走。下单的时候必须不要思考和犹豫，因为你的思考已经写入了摸型，电脑已经替你思考过。

大家废那么多的劲，编交易模型，下单的时候还要思考，还要敲单，那么还有必要费劲编这些模型干嘛？

以上就是我们开发程序化交易的出发点，仅供lonys和大家参考！

[ 本帖最后由 游侠_123 于 2006-2-6 08:02 编辑 ]

游侠_123

lonys说的“一套成功的交易系统=相当明确稳定的指示趋势变换+相当及时的控制你的止损成本和交易成本+充分而恰到好处的缩定市场主要利润+盘中给你适当的休息和思考时间”。
在你的思想里面，交易系统就是指标。

我们定义的“交易模型”与大家说的“交易系统”不是一个概念的。我们认为，交易模型虽然原理上与技术指标相通，但是实际意义与指标已经完全不同。指标是一个分析预测范畴的概念，而交易模型已经是一个交易范畴的概念。

以上也是文华开发程序化交易系统的出发点，仅供lonys和大家参考！

[ 本帖最后由 游侠_123 于 2006-2-6 07:17 编辑 ]

游侠_123

所以，每分钟、每天的交易笔数根据实际交易活跃程度确定，不是固定的。

期货领域的老期货，大多都是看tick做交易的。

518898

用交易模型做程序化交易，是不再需要手动下单的，电脑自动就下单了。当然，你也可以设置为半自动，每次电脑下单时候等你回车确认一下再发出委托指令。

程序化交易的原理：谁都不能保证每笔下单指令是正确的，模型也同样，但是一个好的模型多数的指令是正确的，就已经保证你盈利了。

程序化交易成功的的关键就是真正交易的时候不能更改交易指令，必须完全按照程序走。下单的时候必须不要思考和犹豫，因为你的思考已经写入了摸型，电脑已经替你思考过。

大家废那么多的劲，编交易模型，下单的时候还要思考，还要敲单，那么还有必要费劲编这些模型干嘛？

以上就是我们开发程序化交易的出发点，仅供lonys和大家参考！