“反强度”的连续性的概率计算

古心明

“反强度”的连续性的概率计算

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：古心明 浏览：1818 回复：7

“反强度”的连续性的概率计算   

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【 原创:盘口强度 时间:2004-6-18 19:08:53 】  
　　应用事件树，可以容易第计算发生的概率。以反强度发生的系统为例子，说明计算过程。
　　以近期发生的三个反强度事件为例子 6.8的民生银行（A) 6.17的上海汽车反强度和6.18(B)日今天的华能国际（今天已经出现反强度的扩散）(C)
　　串连状态连续事件 假设是因果关系的排列，且假定事件发生概率是相等的。
　　我们很容易的计算 事件的概率为 Ac=1-Rs (Rs=Ra*Rb*Rc) Ra=(A事件发生的概率值）以次类推。
　　并联事件的计算，己发生A 事件后，导致 B事件和C事件同时发生
　　事件发生的概率为 Ac=1-Ra(Rb+Rc-Rb*Rc)
　　并联发生的概率小于串连。 特别是初始阶段。
　　也就是说，大盘处于横盘状态（个股上下概率均等状态） 个别个股或者板块的方向性选择，并不一定马上引起大规模的跟随。 但是个股不断分叉影响（并联）状态的出现，最后形成连续的运动方向。分支越来越大，形成扩散效应。 分支增长的速率决定了大盘沿轨迹方向运动的速率。
　　有一个问题，大盘相对均衡的时候，会有向上和向下不同的个股群体活动。这个很好解决，由于只只提供的软件，己经可以非常数字量化的测定。算完之后，压在数值高的方向。
　　根据事件树原理，并联事件出现到一定量值的时候，即使新事件不大幅增长，但是至少不会马上衰退。因为已经达到一定的量级。 因为数量增多，作的安全性和可靠性大幅提高，因为市场的盈利机会增加了。
　　投资者是极端无能的（水平甚至低于平均水准的） 在在一个相对获利机会多的时段进场作，以提高作成功概率。
　　以往大家的测算经常用热点转换过快，等等的词汇来描述市场，其实这个东西可以被非常定量的量化。什么叫热点转化过快，其实就是阶段性涨幅太小，不好作。顺便描述一下～热点转换过快的直接后果～下跌。
　　

古心明

【 原创:盘口强度 时间:2004-6-18 20:05:16 】  
　　你知道俺为什么删除量吗？
　　年初俺就提出成交量是次要因素，量和换手只是封闭国内市场庄家和低素质菜鸟用的东西，如果量和涨幅有直接关联，那么在没有涨停板的国外成熟市场，这个换手率该如何计算！比如当天涨了60％ 这个成交要放大到什么比例？ 期货就更多了
　　所以说量是目前封闭市场，低级博弈的产物。而且还很有市场，因为是非常低级的博弈。纯粹的筹码博弈论，这样的思维如果被量化，可能死的很快。目前没有这个忧患，因为“老大”说了算！要是完全开放的，公正竞争的市场，这些会死的很快。
　　有量不一定有价，有价不一定有量。我们作的目的是量还是价？答案很简单。

古心明

股票区间价格的统计＋资金流向行业的分布＋资金流向地域的分布^_^从事件树的理论来分析，最后的目标是什么，其实就是阶段性涨幅。

真炮手

Originally posted by 古心明 at 2004-7-9 07:41 PM:
【 原创:盘口强度 时间:2004-6-18 20:05:16 】  
　　你知道俺为什么删除量吗？
　　年初俺就提出成交量是次要因素，量和换手只是封闭国内市场庄家和低素质菜鸟用的东西，如果量和涨幅有直接关联，那么在没有涨 ...

有意思~~俺也是认为价格是基础,量可以适当参考.不过要提升到"筹码"理论并用到实战上,就过头了,比较危险.

tanvd

学习！

缩水基金

Originally posted by 古心明 at 2004-7-9 19:41:
【 原创:盘口强度 时间:2004-6-18 20:05:16 】  
　　你知道俺为什么删除量吗？
　　年初俺就提出成交量是次要因素，量和换手只是封闭国内市场庄家和低素质菜鸟用的东西，如果量和涨幅有直接关联，那么在没有涨 ...

没有流动性要吃大亏的，这点俺的印象非常深刻。
人们的盲点往往在于对熟视感到无睹，而突略掉最关键的东西。

[ Last edited by 缩水基金 on 2004-7-10 at 07:03 ]

冰雪寒香

此帖甚妙.我喜欢.
只有古心明,真炮手,缩手基金回帖,可见有此兴趣的人很少.

[ Last edited by 冰雪寒香 on 2004-7-10 at 15:43 ]

hailun

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作者: 古心明
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