CDL战法研究专贴之一

xal

报个名先

我也参加

nlfast

我来报个名先，然后我来说说我对CDL战法的测试情况
我对CDL战法一直比较有兴趣，正好最近也在学习系统交易方法，选的平台是Wealth-Lab，我将CDL战法编成了交易系统，入市的信号就是出紫阳，外加过滤信号就是出紫阳那天股价占上3日均线且当日交易量大于前一日交易量，离市的信号选了两种，一是止损2%，止赢5%，二是破3日线多（多1%）或3日线拐头向下。资金的策略选了10%资本和10%风险两种，买卖的原则是出紫阳第二天以前一天收盘价为限价买入，卖出为出离市信号第二天以当日开盘价卖出。交易成本设定为单边0.25%
随后选择了沪深股市从开市以来到最近的所有数据进行测试，结果是可想而知的失败，整个系统是负的数学期望，最后总是以亏损100%结束，当然不同的资金策略有一定差异，也只是爆仓的时间长短罢了。
由此说明，这种战法概率上并不占优，如果离市的方法一定，那么在入市的信号上就要加很多滤波信号才行，而有些这样的信号已经不好量化，都需要交易者一定的主观判断，这样就带来一系列的问题，首先是既然是主观的东西就不可避免不能带来稳定的绩效，从长时间的周期上来说是否是正的数学期望也就不得而知，其此既然是主观判断，那么也就无所谓CDL战法了，也许其它入市、离市的信号比CDL战法来的更有效，这样也许从根本上颠覆了CDL战法的存在价值了。
上面就是我的一点理解，实际上我对CDL战法理解的还很不透彻，因此很多思考还错误颇多，在此请方家指正。

secret888

先报个名试试.

dk_slay

报名学习！

罡风

原帖由 crlzc 于 2006-10-30 09:15 发表
我用的是大智慧，CDL的那两个公式也都有，应该没有问题吧

没问题，自己会转换公式就行。

crlzc

建议我们建个qq群，然后大家交流比较方便一点

yangyanzhu

班长:看看600348国阳新能怎么样？
请看见要买的人设好止损位。

crlzc

600348
E10向上，J低位向上，收盘价刚过M20和M3，未上E40，可以关注但个人觉得短线最好是2个点就出

crlzc

昨天用CDL选出的600177，000778还有000932今天表现都不错，不过我没有实盘操作，准备关注一下准确率

罡风

原帖由 nlfast 于 2006-10-30 09:49 发表
我来报个名先，然后我来说说我对CDL战法的测试情况
我对CDL战法一直比较有兴趣，正好最近也在学习系统交易方法，选的平台是Wealth-Lab，我将CDL战法编成了交易系统，入市的信号就是出紫阳，外加过滤信号就是出紫 ...

首先感谢你的真诚交流！
能看得出你老兄下了不少功夫研究cdl战法，咱们所经历的过程都很相似啊，呵呵！但是在大方向上我们有很大的不同啊，我个人认为你对cdl战法以及技术分析的认识方面存在误区，有些地方我曾经和“时乘六龙”探讨过，你可以去查查旧贴，这里我提几个问题供你思考：

1、你能否制造一种简单的武器，它不需要人来使用自己就能够杀死敌人？如果不能，你就不要寄希望于制造个什么系统能够充当股市提款机了，那是不可能的。

2、出紫阳、上3MA是否就是cdl战法？从前有个老和尚指着夜空对徒弟说“看，那就是月亮！”你不要盯着老和尚的手看，那个不是月亮。

我走的是案例教学的路子，类似MBA那样，也谈不上教学，只是自己研究而已，现在想和大家一起研究。以后你可以试试我的路子，看看是否会有不同的体会？

crlzc

和大家共享一下我的选票标准
e10平或向上，j向上，收盘价至少两天高于MA3和MA20
收盘价最好在E40上
如果收盘价在E40下，收盘价的5％低于E40
超过3到4天的涨幅情况出现如上的情况不做

罡风

原帖由 crlzc 于 2006-10-30 11:35 发表
建议我们建个qq群，然后大家交流比较方便一点

我不反对，只是我自己没有时间上去交流，不好意思。:*18*:

罡风

原帖由 yangyanzhu 于 2006-10-30 12:47 发表
班长:看看600348国阳新能怎么样？
请看见要买的人设好止损位。

原帖由 crlzc 于 2006-10-30 13:42 发表
600348
E10向上，J低位向上，收盘价刚过M20和M3，未上E40，可以关注但个人觉得短线最好是2个点就出

操作和荐股的帖子请发到《cdl实战贴》中好吗，我们这个专贴只讨论短线赢利模式，请大家配合一下吧！

罡风

人差不多到齐了，下面我公布一下讨论的内容：

这是一个短线赢利模式，暂定名为——双头突破

意思是说，如果股价走出一个双头形态，随后又创出了新高，这时会有一个短线赢利的机会，我们下面要讨论的是如何确定这是个机会以及如何捕捉这个机会。


一、选股条件：主要靠一些条件限制，我制定了一些但还不完善。

1〕处于历史高位，均线系统（E40、E80、E120、E160）呈多头发散排列或平行排列。
2〕走出双头之后必须有能力再创出新高来，突破日涨幅＞5％
3〕MACD趋势走平或向上，DEA、DIFF于趋势线之上多头排列（买点2可以空头排列）。
4〕DEA大于2。
5〕首次回撤风险小，二次回调风险大，要谨慎。


二、参考买点：

买点1参考位置：KDJ死叉后，E10附近，箱体上限。
买点2参考位置：E40附近，或箱体下限。


三、参考案例：（图表稍后补上）

代码  股名     突破日期
600258s首旅     060721
000567海德股份  060809
600675中华企业  060810
600439瑞贝卡    060810
000401冀东水泥  061009   
000549s湘火炬   061017


四、给大家布置的任务：

1、针对我设定的选股条件谈一下你的理解，我为什么要设定这些条件？借此我也可以了解一下各位的技术理论水平。

2、根据我定的选股条件每人找出5到10个历史案例来，逐一模拟演练，设计操作方案（即如何操作可以实现短线赢利），会截图的配上图表，不会截图的文字描述操作过程。

3、通过上述分析演练之后，谈一下体会经验感受，并进一步完善操作模式（每个人都要拿出自己完善后的方案）。

freemanabc

houjian

学习来了！

catvsrat

1、经过慢慢熊途的票子能走到历史高位，说明至少已经迎来了上升1浪，均线自然成多头排列。
2、双头有点类似于平台整理的2浪，后市看涨，强势突破整理平台即可认为整理结束。
3、MACD走平或向上，说明短期均线受托于长期均线，并且有上升趋势。
4、突破平台却未能走远，说明多头势弱，谨慎做多。

我认为紫色的圆点是买点，而红色的方块因该是止损位，为何标以买点，没能体会

rain6867

没有学透继续学习报个名

csc101

报名学习.

雨过天青13

好热闹：）。

团体的力量总是很大的。