请教波浪理论和缠论的关系

Cassor

请教波浪理论和缠论的关系

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：Cassor 浏览：80406 回复：19

我研究波浪理论多年。本质上说，波浪理论不是确定性的系统，
一般而言它仅仅排除一些走势，极少会指示确定的走势，这恰恰是与市场本质吻合之处。
最大问题在于波浪理论不是一个交易系统，它只是构建交易系统的基础。
从熟练掌握波浪理论，到构建出自己的交易系统，还有很长的路要走。
很多人包括我本人，都在基于波浪理论构建交易系统。
但是很少有人把研究成果公开，至少我还没看到过。

最近很多人都在研究缠论。我粗看一下，感觉是一个复杂的理论体系，没有静下心仔细看。
似乎很多人说缠论是波浪理论的完善，是波浪理论的实战化。
有没有既懂波浪又懂缠论的朋友，请教一下它们之间是什么关系？
缠论是不是基于波浪理论而构建的一套实战交易系统呢？

[ 本帖最后由 Cassor 于 2012-7-11 17:25 编辑 ]

Cassor

感谢朋友们的热心解答！

看看傻 朋友的说法，我还是比较疑惑的。

不管什么理论到了骗子手中都可以用来骗人，张口波浪闭口波浪的骗子也不少见。
行骗者利用的是受骗者的心理缺陷，行骗过程是个“愿者上钩”的过程，
使用什么工具，那是其次的，高明的骗子可以拿最科学的事实来行骗。
所以说吧，缠论是不是骗术其实我不懂，
但我觉得，从骗子使用缠论忽悠，不足以得出结论说缠论本身是骗术。

另外你所列举的模糊性问题，其实我觉得很多好多理论都有同样的问题。
比如“不破前低”这个表述，道理理论有类似表达，波浪2浪也有类似表达。
类似问题其实有两种可能，一种就是如你所说，是以降低表达精确度以换取解释有效度。
另一种可能就是，因为市场走势本身是多可能的、非确定的，所以这种这种模糊性恰恰就是对市场的正确描述。

所以我觉得关键问题在于，既然缠论给出了买卖信号，那么其实就已经可以从概率层面进行衡量了。

比如说按照2买进入，确实可能发生你说的构造失败或者构造成功，但只要总共的ProfitFacotor大于1就有相当的获利能力了。凭我的感觉吧，1买可能PF比较大，但maxdrawdown估计不小，是个高风险策略，我很怀疑能否盈利。不知是否有人做过这方面的回测。

[ 本帖最后由 Cassor 于 2012-7-11 23:08 编辑 ]

Cassor

感谢二队的两张图，简明扼要的指出了缠论精髓。
看这两张图的收获胜过网上很多人的长篇大论！

我有这么几个看法，不知对不对，请斧正：
1、缠论认为至少两个中枢（中枢是指盘整区间没错吧？）构成趋势。换成波浪理论的语言就是：推进浪才能形成趋势，趋势至少包含五个子浪。
2、中枢的dif&dea回拉0轴附近，其实质含义就是，短期调整将在长期均线处获得支撑。也就是说，缠论认为调整的终结点一般可以通过长期均线支撑进行判断。不知缠师是否有对均线周期选择做出过指示？不同周期用起来还是有差别的。
3、缠论的买一，不是每次可能的反弹都当作买一，而是只有之前发生背离的情况下才当作买一。潜在的论点是，缠论认为第五浪（或者延长推进浪的第九浪）会发生macd背离，并以此作为左侧指标构建第一买点。实际上，macd指标是震荡速度指标，背离的形态含义是，五浪不如三浪强势，有回归长期均线的意向。
4、缠论的买二，有没有具体的要求？这个调整是2浪调整或B浪调整，是最好的买点，这个大家都知道。问题是如何把握。如果是2浪或者规则平台B浪那么往往是深度调整浪，如果是锯齿平台B浪却往往是浅幅调整浪。如果介入早了，如何止损出场？介入晚了，缠师是不是就建议等待买三而不在趋势中追入？
5、关于买三，这个是不是要结合调整浪还是推进浪来判断？如果判断为调整浪，那么这里其实是卖点，如果判断为推进浪，才是买点。问题是如何判别，还是用背驰？
6、买一、买二、买三的关系是什么？我猜测是不是：首先根据背驰选定买一入场。但这是可能发生两类错误，一类是背驰后未发生反转而继续下跌，此时止损出场；第二是没有发生背驰但却实在发生了反转，相当于错失买一，那么就等待买二入场。买二与买三也是这样的错失补救关系？还有一种可能是不管之前买点是否入场，都在后续买点出现时加仓。那么具体如何加仓是否有指示？
7、有卖点123，但这属于止盈机制。止损机制是如何设立的呢？
8、卖1/2/3是不是与买1/2/3同理，只是多空反看？

[ 本帖最后由 Cassor 于 2012-7-11 23:45 编辑 ]

Cassor

此言不假，缺少灵魂的伪理论实在汗牛充栋，这就是我开贴请教的原因。
通过争论，可以初步辨别理论真伪，然后决定是否投入精力去学习。
否则的话，一有人说什么好就去学，没那个精力，也学不精。
反之，阴谋论者走向另一个极端，不管大家再怎么说好，都认为在骗钱而不肯认真学。
我觉得二者皆不可取。对于一个待鉴别的理论，先听听几位前辈的说法，再下决断。
尤其是前辈们的看法相左的时候，尤其有借鉴意义。

Cassor

谢谢！但波浪不是有很清晰的九级定义么？
请教缠论级别定义与波浪级别有何不同？

原帖由 沉甸甸 于 2012-7-11 21:17 发表

懂缠论的不多，

缠中说禅不是缠中说缠，这是对缠师尊重。

个人的理解，缠论更科学，

给楼主一点提示：波浪理论加入级别的概念就会变得更具有操作价值。

比如现在是周线级的下跌，在日线里面数浪，可 ...

Cassor

谢谢，问得很好。
不去缠论板块，是因为我是波浪信奉者。
波浪信奉者的特点是，其他一切理论都可以被解构为波浪语言。
比如您老人家提倡的结合基本面看波浪，我认为就是一种从波浪视角对基本面理论的解构。
缠论板块是以缠论为本位视角，没有人帮我从波浪角度解构它，所以我发到波浪板块。

所以对于缠论，我关心的论题是“缠论与波浪的关系”，
或者更准确的说是“如何用波浪的语言描述缠论的思想”。
我不太关心的论题是“缠论究竟对不会、好不好”。

原帖由 看看傻 于 2012-7-12 09:30 发表


所谓"待鉴别"是因为你道行不深,美女还是白骨精,一眼看不出来#*22*# 而且你为什么不去缠绕哪个版块发贴呢.各种"大禅师"会给你开小灶的#*22*#

Cassor

Much more confused. The 1st and  2nd rule seems conflict.
Or is there any difference between the word 'methodology' and the 'analytical technique'?
I think they are very similar, if not exactly same.

原帖由 菜菜2009 于 2012-7-12 17:26 发表

1/Consistent application of a proven methodlogy.
2/Trying a variety of analytical techniques rather than consistently following one.

by Pretcher.

now clear?#*29*#

Cassor

I refered to the article by google. Is it the right one?
http://www.tradersdaytrading.com/elliott-wave-make-better-trader.html

The 1st rule is the same as yours.
However, the 2nd one is:"Trying a variety of analytical techniques rather than consistently following one is a problem for traders, and it's also a great way to lose your trading account."
It is clear that in the view of the writer trying a variety of analytical techniques is a big mistake.

原帖由 菜菜2009 于 2012-7-12 17:26 发表

1/Consistent application of a proven methodlogy.
2/Trying a variety of analytical techniques rather than consistently following one.

by Pretcher.

now clear?#*29*#

Cassor

东版说这个问题以前有讨论过，我就搜了历史帖。现把历史帖中和本帖中相对明确的观点归纳总结一下。
要对一些朋友如kdj555、xkq3344、57huh、tangxiaoxiaoyi、qinday、水月在手、菜菜2009说一声抱歉，你们虽然提供了一些宝贵的建议或者知识，但与本帖“缠论与波浪关系”这个主题关联不大，所以没有把你们的观点纳入总结。

1、一种观点认为缠论是以波浪理论为核心基础，只是换了名词术语改头换面，然后增加一些其他方法而形成，本质上相较于波浪没有进步，至少没有非常大的进步。——持这种观点的有：
【幻中生】……觉得缠论相当部份是站在波浪的基础上来建立的，波浪中的许多现象在缠论里可以得到解释。两者都是分型作为基础的。只是取的分型模式不一样而已。
【天狼星】……中枢就是在推动浪里面的推动波与调整波重叠的部分……两个中枢就是1浪与2浪3浪与4浪……中枢不存在重叠，就是4浪不能进入1浪区域……“走势终完美” 就是形态完成结束……她说的这些其实都是波浪的基本理论，形态结束点位就到了，这段走势就终结了……波浪可拉长或缩短，但形态结构永远不会变。
【sakura2436】缠论是波浪的山寨版而已
【上海一号】……其实是波浪理论的马甲……其中杻就是波浪理论的调整浪abc，其趋势定义至少同向两中杻就是波浪理论的驱动浪5波。不管你如何伪装，还是被他扭曲了的波浪理论，就象外面有什么“新波浪理论”一样
【earthwq】山寨波浪，国人喜欢在没有吃透某种理论的本质时就自创一套所谓的理论，然后吹嘘宇宙无敌，空前绝后，再往后就可以申报国家创新基金了

2、第二种观点认为缠论吸收了波浪理论的精华并与其他多种理论相结合，独成一家之言，虽然并不完全以波浪为核心，但与波浪也没有太大冲突，而且对波浪学习者有可供借鉴之处，可以看作波浪理论的较重要的补充或发展。——持此种观点的有：
【东和二队】……其实就是波浪理论的“新解” 。它把调整的级别放在推动之上，有其合理之处……缠论最大的优点就是它十分重视调整……学习缠论的长处对学习波浪有帮助……缠论包含有波浪理论、趋势理论、均线理论、K线理论和筹码移动理论的原理，我在思考：缠师是不是想把这些理论的优点结合成自己理论即缠论。……还是老老实实学习波浪吧。缠论可以吸收的优点是：重视调整的级别。
【yxb099】缠论是一集成理论，从中你可以看到波浪理论、分形理论（混沌理论的一部分）、市场结构理论……等等理论的身影……
【syayf1020】……他是一个技术集大成者，里边时间之窗、波浪理论、均线系统、macd/boll等技术指标都有涉及，但是他跳出了上述理论的限制……缠论给了我们一个对技术的全方位包含的立体的显示。对于各项技术的融汇贯通是很有好处的。……
【沉甸甸】个人的理解，缠论更科学，……波浪理论加入级别的概念就会变得更具有操作价值。
【oushixingfu】缠论让我学会了怎么和波浪结合，怎么更加有效的确定某些级别
【wjjpgy】而缠讲究当下，优点是对级别的划分进行了量化。如果能两者结合最好……尤其是有波浪的先入为先者往往认为缠是波浪的山寨，其实不然。
【乙卯木】……缠论中可以看到许多其他理论的影子……但是缠论的交易程序设计思想是可取的

3、第三种观点认为缠论与波浪理论最多只有近似之处，根本上还是有冲突的，缠论是一种更高级/更科学/更客观/更精确……总之更好的分析方法或操作方法。——这种观点较少看到，我想主要原因是我只在波浪版搜索，而贬低波浪的人不太会在这里发言。所以下面这个引述不一定是 杰克四牌楼 本人的看法，可能只是他转述缠师对此的看法。
【杰克四牌楼】……他很看不起波浪或者他认为他的理论完全覆盖波浪比波浪更强，很多东西缠论和波浪近乎相同

4、第四种观点认对缠论倾向持否定态度，在这种态度下自然认为讨论其与波浪的关系是没有意义的事情。——持种观点的有：
【看看傻】……目前缠论已经沦为骗子忽悠散户的工具……类似摸棱两可的文字有如下：最后次缠绕、走势终完美、不断的等等，有兴趣的朋友可以自己去找找，以上忽悠文字构成缠论文字的基础。
【ksleo】……最大的区别就是波浪理论人人都能学得会，缠论没几个人能看懂
【xhaw】……我对缠论的有效性还是有点疑问的，因为如果缠论真那么有效，那么……消灭市场或他自己被消灭。
【zhoujd98】就是个笑话，号称运用了混沌理论，却严重违背混沌的基础观点

5、第五种观点是认为无论缠论作为一种分析方法评价如何，它并不是一个可以具体操作的交易系统。
——这种论题是我关心的，但少有人谈及。
【8bl】……略微翻了下，没看见什么具体的操作理论……

Cassor

经过一段时间的思考，现在向各位朋友 汇报我的决定。我的决定是——放弃深 入研究缠论的计划。 可能有些朋友认为这是错误的决定，或 者是对一个伟大理论的不尊重，或者说 至少应该认真研究后再决定。然而，做 学习决策如同做投资决策一样，你必须 审慎的选择如何支配有限的资源，投入 到你当时知识水准所能判断的最有利的 地方。你既可能面对亏损而损失时间精力，也可能面对 踏空而错失一个原本可以获得进步的机会。但必须做出选择并承担后果，而不 能患得患失。 所以不论决定正确与否，本贴已经光荣完成 了他的历史使命。谢谢所有提出建议的 朋友。

[ 本帖最后由 Cassor 于 2012-7-14 23:09 编辑 ]

Cassor

谈一谈这个过程中的思考。总的结论是：通过我初步研究判断，缠论不是一个完整交易系统。我认为完整交易系统，或者说健全交易方法，必须包含至少五个子系统。第一评价子系统，解决方向等判断问题。第二是信号子系统，解决进出场时机问题。第三是仓位子系统，解决买卖多少和风险控制问题。第四是品种选择子系统，解决在多市场多品种中选择哪些机会放弃哪些机会的问题。第五是投资组合子系统，解决或利用品种相关性规避总体风险问题。关于交易系统的问题，浪版不合适多谈，也不太会有人感兴趣。我想说的是，缠论距离我的交易系统的标准还有相当远的距离。它最多只给出了信号，还是比较含糊的信号，没有说清三个点之间的关系。至于止损，仓位，品种等问题没有谈及，所以绝非一个完整系统。当然我并不是说不是完整交易系统就是不好的，完全没有这个意思。事实上就完整性而言波浪理论还不如缠论，连信号问题都未曾涉及过，但这丝毫不影响我认为波浪是最优秀的分析工具之一。只是基于波浪的完整系统需要自己去构建，这个过程很艰苦。我之前之所以关注缠论，就是因为有人说缠论是在波浪理论基础上建立起来的完整操作的理论，所以想要借鉴。但是最后发现，其实它不是这样。既然背离初衷，那么缠论本身好不好已经无关紧要，即便它再好，也不是我想要的。所以，放弃就是必然。

[ 本帖最后由 Cassor 于 2012-7-15 00:10 编辑 ]

Cassor

原来macd也讨论操作，我还以为大家只讨论分析呢，操作方面的东西我一直都是泡在hylt，呵呵。
对于交易系统的理解，我和东版基本一致，只是各自取了不同的名字。我增加了品种选择和组合管理方面的考虑，主要是因为我的东西最早从海龟提炼来的，虽然后来抛弃了具体方法，但是很多观念还在。

Cassor

但是交易点位的选择不完全一致。无论多空，我都选择做第三段推进。就是说，驱动浪的3浪和锯齿浪的c浪。平台c一般不参与，或者以缩小交易级别的态度参与。横向品种机会不多的情况下，也会综合考虑追入第5浪和后续延长浪。

Cassor

关于缠论对分型，笔，段等概念定义和k线包含处理方法的问题。波浪理论没有严格的界定图表的观察方法。所以产生了看高低价还是收盘价的争论。虽然prechter给出的案例都是收盘价图，但确实有不少人不那么认为。而缠论对走势的界定从明确的k线图开始，其实是一种客观化界定。从这个问题看，缠论一开始就是立足实际的，立足客观化的。但是这个方法对我启发意义比较小。因为在此之前做计算机分析，早就把这种处理方式使用过了，只是没有定义名称而已。处理k线包含我采用了极点向最近方向偏移的方式处理，与缠论不同，但是效果也可以。这种工作相信很多人其实都做过，谈不上什么创新之处，只是名字起得比较有个性。另外有些人说这种方式有助于波浪级别的判断，可以和波浪级别一一对应。我觉得这种说法还是有问题的。我赞同prechter的说法，在快速运动的市场中往往需要在较小级别图表上才能看清波浪，而在盘整中同级别走势可能又会显得规模很大。依据这个说法，在同一个图表上观察一定会使得级别混淆。比如在日线图上看到三个凶猛大阳线，那么很可能是一个小浪级推进浪，它形成一个笔。然后走一个平缓的5日下跌，也构成一笔，但其实论级别非常可能只是细浪。因为正常小浪推进要走13天以上，这里只走3天虽然幅度到了但太快了，调整浪很可能复杂化。此时，从缠论而言这两笔是平级的，但从波浪理论而言却不是。这种判断方法无疑比波浪的级别判断更容易，但它毕竟不同于波浪级别。如果抛开波浪谈论缠论，那么无所谓好坏。如果想要靠这个来判断波浪的级别，那我觉得意义有限。其实波浪的级别判断是有困难但是是可以克服的，没有必要去破坏浪级关系来获得便利。这种看起来的浪级的不同，本质上就是时空关系转化的结果。这个问题江恩回答得很好，熟练理解和使用江恩角度线，可以相当好的解决浪级判断问题。

[ 本帖最后由 Cassor 于 2012-7-15 01:27 编辑 ]

Cassor

说千人千浪的问题，其实很简单，任何严肃学习波浪理论的人都不会赞同这种说法。它有两个基本错误：
第一，它假设每个人都仅仅有一种波浪画法。而实际上每个严肃的波浪分析者都不会只有一种画浪法，prechter就倡议至少要有首选和次选方案。
这是由于市场走势在根本上具有内在不确定性的缘故，这不是波浪理论的缺点，反而恰恰是其优点。相反如果有人或者理论宣称能够给出未来唯一的走势，那么我认为这个人或者理论就徘徊在三种情况中：上帝、骗子、菜鸟。
所以优秀的波浪分析者，虽然会把符合最多波浪指南的方案置于优选地位，但也同时会尽量考虑所有的可能性。这在《关键》中有过表述，应该仔细研读。
第二，它假设每个人的画浪都是不同的，画法可以无限多。事实上，很多画法都违背rule，是明确错误的。而正确的画法，虽然由于前面的理由仍然是多样的，但绝对不是无穷的。不要说千种，一般能画出十几种就非常多了。
所以真相是，一个考虑比较周全的人可以而且必须画出数种浪，一千个人画出的大致还是这几种浪，除非画错了。
所以千人千浪这个说法，完全是对波浪理论的误解。这个说法第一来源于仍在追求确定性的超级菜鸟，其错误在于误解市场，所以他们其实不但对波浪失望，学习任何方法都会失望，唯一可以不失望的就是被骗的时候。第二来源于对波浪规则不了解的人，他们基本只知道53循环，并不知道铁则，所以无法区分有限多的正确画法和无线多的错误画法。这种误解对于其他领域的人来说情有可原，就好像我最近对缠论的研究，我相信一定有很多误解之处。但是作为严肃的波浪分析者，应该明白并指出这种错误。

Cassor

回复楼上 贱浪者，手机上好像没法引用回复，只能这么回。
我们对指标的看法一样，最初几年花了很多时间研究，后来发现所有指标几乎都是形态的反应（除成交量类指标和市场宽度指标），并没有提供更多的信息反而失去原本的信息。所以就明白所有用指标辅助判断的方法，只在能够提供便利性的角度是有意义的，并不能真正降低波浪判断不确定性。
你说的均线八法之类的，这类简单策略而具有正期望的其实相当多。就连海龟那么简单到极点的策略，其实在05～08的牛熊周期中表现都相当好。
你还知道什么基于波浪的系统么？

Cassor

请教：不是说用macd柱子的面积来判断背驰么？
我感觉你好像用的是dif的极值啊，到底应该用啥？

原帖由 杰克四牌楼 于 2012-7-15 12:02 发表



贴个图吧
其他不说了
就用最近的行情 我可以贴一百个和这个一模一样的

Cassor

什么是科学的？了解索罗斯的人都知道波普尔。
波普尔的科学哲学核心在于，一切理论和原则都可以被证伪。
换句话说，一切自圆其说的、不可证伪的，都属于非科学。
非科学的本质不在于它的正确与否，而是在于它的不可证伪性。

所以，量子力学出现后，经典力学被否定或削弱了，这是不是说经典力学不科学？
恰恰相反，正是它的可证伪性，使它具备科学性。
占星学、神学，它具备无法证伪性，因此它是非科学的。

Cassor

很敏捷的提问！

这个说法本身是一个定义，不是一个理论。
这个说法针对的对象是理论或者假说，不是针对定义。
就好象说，什么是素数？什么是偶数？
这种问题，它只是一个对概念的定义，谈不上正确还是错误。

其实说波普尔的说法是个定义，那也只是表面现象，其实质是一种价值判断。
理解这个价值判断，还要从波普尔的理性主义哲学说起。
扯到哲学就离提太远了，有兴趣可以自己wiki。

Cassor

这坟挖的，我自己都忘记还有这么个帖子了:xiaoweixiao