[PDF]《A Non-Random Walk Down Wall Street》Andrew W. Lo/A. Craig MacKinlay

colorsand

[PDF]《A Non-Random Walk Down Wall Street》Andrew W. Lo/A. Craig MacKinlay

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：colorsand 浏览：21413 回复：40

A Non-Random Walk Down Wall Street
《华尔街的非随机漫步》



作者：Andrew W. Lo（罗闻全）　
　　    A. Craig MacKinlay（麦金勒）
出版：Princeton University Press（普林斯顿大学出版社）
版次：2002年第一版第五次印刷

Frontmatter
Contents
List of Figures
List of Tables
Preface
1. Introduction
Part I
2. Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test
3. The Size and Power of the Variance Ratio Test in Finite Samples: A Monte Carlo Investigation
4. An Econometric Analysis of Nonsynchronous Trading
5. When Are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction?
6. Long-Term Memory in Stock Market Prices
Part II
7. Multifactor Models Do Not Explain Deviations from the CAPM
8. Data-Snooping Biases in Tests of Financial Asset Pricing Models
9. Maximizing Predictability in the Stock and Bond Markets
Part III
10. An Ordered Probit Analysis of Transaction Stock Prices
11. Index-Futures Arbitrage and the Behavior of Stock Index Futures Prices
12. Order Imbalances and Stock Price Movements on October 19 and 20, 1987
References
Index

[ Last edited by colorsand on 2005-3-17 at 01:22 ]

colorsand

罗闻全(Andrew W. Lo)

　　罗闻全(Andrew W. Lo)，1960年4月18日生。金融学家，金融工程学界的代表人物，生物金融学创始人。现为麻省理工学院斯隆管理学院金融学教授。罗教授的研究领域包括金融现论、金融信息技术、风险管理、证券组合管理以及金融统计学。他尤其擅长金融工程及计算金融，是斯隆管理学院金融工程实验室的创建人之一，并使该实验室成为全美金融工程界最高水平的代表。他最雄心勃勃的目标是建立一套理论去预测人们在金融市场中的主要动向。罗教授的著作颇丰，他与John Campbell、Craig Mackinlay合著的《The Econometrics of Financial Markets》（《金融市场计量经济学》1997）获1997年度保罗·萨缪尔森奖，该书展示了如何运用数学和统计学工具处理证券组合以及衍生证券定价之类的实际问题。此外，他与Craig Mackinlay合著了专题论文集——《A Non-Random Walk Down Wall Street》（《非随机漫步华尔街》1998）。此举旨在结集出版所有建反“随机过程假设”的事例并据此描述非随机性在预测股市绩效方面的影响。
　　罗教授为斯隆管理学院MBA学生开设的“金融工程分析”是美国商学院中同类课程的榜样。他思维敏捷，妙语连珠，极善于将枯燥艰深的数学与人们的直觉感受巧妙地结合起来，使学生常有豁然开朗之感。罗教授与华尔街的关系十分密切，但他一直坚持做一名学者，他将这种选择归功于他教子有方的母亲和博大精深的中华传统文化的影响。


[ Last edited by colorsand on 2005-3-17 at 01:10 ]

qinlin5806

好书,顶
正学习ING

飞网

很深奥。先收藏

fisherlp

严重支持！

qdkkong

Thanks...

stpostman

jackeyming

大人，这本书就别做限制了，要不我又得破费网购了。。
拜托拜托。。

wdongli

ebdl

excellent

长期持有

Thanks a lot

bigcock

you are so generous!

bigcock

you are so generous!

雨过天青13

thks:)

verycd

非常感谢

巴菲特思想

好书，没啥说的，支持！

happycj

very good.  thank you

antelope_xiao

Thanks a lot

redforestsea

感谢您！谢谢您的热心！

ssqfc_fly

thanks