交易系统总体建立的展开过程
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：aaa8886660
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交易系统总体建立的展开过程
本人愚钝但思想方法逐渐明确，已开始慢慢体会股海自由游的快乐了，
说句题外话，在股海中若想：“自由快乐的随游”，就如同要成为下棋的高手，说难也难，
说不难也不难，看是谁用和自身条件结合，看自己决定用何种的思想方法，
我最深体会就是股市博弈如战场，内外兼修方可胜！外要善于看清楚证券市场的外部环境，
内要用细化的方法把资金流看清楚，如这两点都做到了，做股真的很轻松及有乐趣。
通过笔者对所有投资大师操盘经验的研究，发现成功需具备三大要素：
一、持续有效的股票选择程序，
二、严谨完善的风险控制方案，
三、坚决执行的实战操作纪律。
再回头对照看市场中的众多投资者进行股票买卖时，
常常由于操作的随机性和情绪的不稳定，造成频繁的操作失误，不易翻身。
要想克服发生这种错误的措施，笔者认为有以下有两点：
一是——保持冷静理智的分析能力并好好完善操作系统，
二是——在行情每一阶段中做好周密的操作计划。
实际上述两点：正是区分职业投资人与业余投资者的：重要标准。
在讲系统建立的总体展开过程之前，
先说说股市的本质是什么？
股市的本质是——博弈；具体如下：
1.从参与人员看－－－股市博弈的本质是多方博弈；
2.从参与人员的目标看－－－－股市博弈的本质是两方博弈（即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈）；
3.从原理和模式看——股市博弈的本质和下棋很相似，(有人说股市如棋，此话很对；正如没有两盘完全相同步的棋局，股市也一样，过去不能预见未来，没完全相同的股价走势，多空双方就是在在不同的时间等级上进行纠缠和阴阳，短期并不一定会重样），有的只是相似的——博弈原理和盈利模式；
建立交易系统总体过程：
步骤一：————明确决定系统的交易依据；
1.说完股市本质，我们就应该知道建立交易系统的依据。
2.建立交易系统的依据就是：要建起自己感觉知道的科学交易观和正确交易方法论；也就是在股市博弈总体上——不确定性的大环境下，要去发现和剥离出———股价运动的确定性因素，
步骤二：————逐渐构造好自己的交易系统；
1.要明确交易系统的目的：为了克服人性弱点，便于知行合一；
2.要明确交易系统的特性：整体性和明确性；
3.交易系统随时间和证券市场外部环境变化后，本身要能够灵活：修改和进行参数调整；
4.交易系统的一些基本子系统：行情判断、板块动向、风险管理、人性控制要完备；
步骤三：————各种方法来检验交易系统
1.检验交易系统包括：统计检验、外推检验和实战检验；
2.要考虑交易成本；
3.要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；
4.要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；
步骤四：—————实际执行交易系统来反馈；
1.日常操作要点——主观要服从客观，交易有依据、欲望要消除；
2.模拟操作训练不可少——即使不交易，依然要仔细看盘、复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践，最终做到真正正确和市场知行合一。
下面是笔者具体的操作系统，
投资者应具体对照——根据自己实际情况：
总结出符合自己的操作方法。
一、买股票前先进行——大势研判
展开操作时，必须进行大盘的常态分析：
遵循（由远及近、看长作短、小周期服从大周期、大形态影响小图形）的原则：
如：首选月线级别状态，次选周线级别级别状态，最低要求是日线级别级别状态，而60分钟，30分钟，15分钟形态只为介入点，不做常态分析依据。根据统计，大盘目前所处位置、市场信心等多种因素直接制约着操作展开方式,以及展开操作的规模和级别。
一个成功的投资者，首先是个出色的大盘分析者。
研判大盘所处状态的方式、方法很多，但通过全部流通股所处状态统计及大盘相关数据的概率统计，（如个股的涨跌个数、股价的高低、个股年收益分布，大盘波动区间等）来确定大盘所处阶段和阶段中的短期趋势，应当是我们对大盘进行研判的主要手段和方法。
1、 大盘阶段（区域）的三种划分方法。
A、 简划分：大盘分为牛市顶部区域和熊市底部区域。
B、 细划分：大盘分为初期牛市、中期牛市、末期牛市和初期熊市、中期熊市、末期熊市六个阶段。
2、大盘阶段、趋势的判定：
A、个股状态与大盘阶段、趋势的判断关系
[1] 、通过盘中所有个股的相对价位（复权后）分布情况判断大盘。
[2]、 通过个股获利平均状况来判断大盘。
[3] 、通过超跌（超涨）个股数量判断大盘 。
[4] 、通过个股上涨、下跌家数比（长期跟踪）判断大盘。
B、大盘概率统计应用（量、价、时、空的统计）
[1]、箱体统计 －－年度 高点 低点 高低差 振幅%
[2]、月份统计 －－各季度走势轮廓：
一季度：全年最好的建仓时机（狙击大一浪，超跌反弹）。
二季度：全年获利的最好季节（狙击大三浪，主升行情）。
三季度：调整的季节，宜控制仓位。
四季度：走势较差，宜考虑逢低建仓。
[3]、成交统计
2005年股市交易金额水平预测
股指涨跌与成交金额变化关系分析 －－最低价 最高价 振幅 全年涨跌 幅度 成交金额 成交金额增减比例
股市规模与成交金额变化关系分析
成交量乖离
[4]、价格统计
1、以6日乖离率(记6Y)这一技术指标为例：从近一两年上证综指来看，－3%是6日乖离率在多头市场中较可靠的中级底部的一个参考见底值。每次出现6Y＜－3%都是大盘接近中级底部的标志值。
2、让我们看看历史上周线KD在20以下交叉向上时的情况。
3、选股策略是股价偏离平均股价20%，尤其在一季度。
[5]、筹码统计
实证统计，偏离密集筹码区域20%产生底部与顶部，例如：前期筹码成本在1600，20%在1300左右。
二、个股操作系统
1．个股图表的价量关系：价格和成交量出现有序的变化。
2．个股处于大型一浪与三浪－－初中期阶段。
3．月、周的较大级别的技术特征处于低位确认，KDJ指标处于低位区域。
4、对个股而言：6日乖离率在－10%至－11%以上特别是－12%至－14%(当然首先必须排除问题股，这一点现今极为重要)时，往往易引发次中级反弹。
用25日乖离率低于－19%及60日乖离率低于－20作为辅助技术条件，可避免均线刚交叉向下的个股，其中短线出击的胜率会有所加大。
对年线、半年线保持向上的个股6Y＜－11%，有时意味着中级(次中级)底部的形成。6Y＜－8乃至6Y＜－6时对某些强庄股也是中短线买点，但必须注意配合——其他指标以提高胜率。
三、资金管理
1．总资金的三分之一进行底部仓位仓位的建立，另外三分之一风险防范，最后三分之一资金用于攻击介入仓位。
2、资金管理是控制系统中风险和收益平衡的——唯一工具，建立一个安全边际的仓位比例公式是投资者须面对的问题。
3. 市场阶段循环状态判定技术：以短期中期均线判定短期与波段可操作性策略参照物。
1).向上：视成交量的多少判定强市中的强市与强市中的弱市。
2).向下：根据成交量的大小判定弱市中的强市与弱市中的弱市。
3).走平：根据市场成交量大小决定资金的可操作性及仓位。
4. 市场机会储备分析技术：
1).当前机会－－ 量价异动，热点。
2).等待机会－－ 题材，主力建仓初期，主力建仓末期，主力重仓被套，申购新股等等一些机会。
5. 机会出现时买卖背景点把握技术：
1).首先判定个股是属于什么样的机会，上升空间第一阻力位之量价关系，做什么样的策略{中短、波段等}。
2).大盘处于什么状态：出击个股时：适合什么样的操作策略与资金仓位。
3).熟练掌握攻击短中期结束点，阻力支撑位攻击洗盘需要的盘口量价关系，忘记买入价，纯技术操作。
4).成交量的大小决定市场与个股的流动性与可操作性，知道高位与低位的流动性之不同意义与风险。
5).熟练分配短线波段的资金管理技术，不得无纪律性的受市场波动情绪交易。资金仓位分配一但作出计划，坚决执行。
6.资金管理是交易系统中最基础、最重要的一个环节。笔者以为，真正的投资收益规则是，资金管理影响态度、态度影响分析、分析影响决策、决策影响收益。资金管理将直接影响到投资者的几个重要方面：(1)影响投资者的风险控制能力，(2)影响投资者的心态，(3)影响投资者对市场的态度。
交易系统中应注意的问题
1.“适合的”是最好的。在实际中，根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交易系统。交易系统的建立过程就像学游泳，有人擅长蛙泳，有人擅长蝶泳，但在他没有下水尝试之前，根本无法确定哪种泳姿最适合他。因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏锐度、风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交易实践才能够逐步形成。因此，建立好自己的交易系统后，要检验建立的交易方法是否适合自己？是否有能力把握这种交易方法？系统是否与投机目标相吻合？系统是否与个性相吻合？在实际操作中，要反复地检验和不断地修复，以建立适合自己的交易系统。
2.交易中的“感觉”。有的交易者有丰富的交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该是建立在你的交易系统之上。笔者认为，交易在更多的时候是要依靠感觉的。
3.学会等待和空仓。当市场按照交易者的判断发展的时候，就不需要做什么，耐心看着就可以。所以，必须明白：交易的行为只是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。
在交易中，要做好入市前的准备工作，把握好时机，尽量不要匆忙行动。如果在交易中出现比较重大的失误，不要惊恐，最好的方法是清理所有的头寸，然后等待。记住，市场永远不缺机会。
4.善于承认错误。无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。另外，交易者总希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便寻找各种各样的理由为自己开脱。成功的交易者的经验是，不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。所以，如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。
5. 真正高手操作股票的目的是赚钱，而不是表示自己聪明。实际上炒股并不需要智商上要求高，只需要理智控制能力上要求高，越简单明白的策略执行起来会越有效 。
在市场上要想达到能真正地长期稳定的获利，答案就在自己身上，成功交易其中的一个秘密：就是找到一套适合自己的交易系统。这个交易系统应是非机械的，是适合自己个性的，必须包含有完善的交易思想、细致的市场分析和整体的操作方案等。
[ Last edited by aaa8886660 on 2005-10-20 at 12:08 ] | 
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发表于 2005-10-16 15:55
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