谈谈我的技术分析历程
第1阶段是学习一些传统的技术分析指标,如MACD,KDJ,RSI 等等。发现不确定性很大。第2阶段,学习用飞狐编程序,下载个许多人编制的指标,还学习了Vb,发现不确定性很大,虽然花样无穷,但本质上与传统的技术分析指标没有差别,都是建立在对历史数据简单的各种均线基础上而已。
第3阶段,追求更厉害的统计分析,学习了SPASS,玩熟了时间序列分析ARIMA。发现不确定性很大。原来ARIMA对白噪音的残差没有估计。
第4阶段,学习GARCH,该死的SPASS居然没有这个工具,只好学习MATLAB7。GARCH玩熟后,发现不确定性很大。原来,GARCH本质上依然是线性估计,不过是将ARIMA的残差继续ARIMA了一次。晕倒。
第5阶段,被一些网络N人忽悠人工神经网络,开始玩BP,RBF,发现不确定性很大。BP,RBF对历史数据的拟合简直是完美,但对未来的泛化,简直是狗屁。仍然不死心,又捣鼓用遗传算法改进,用混沌理论的相空间改进,依然是狗屎。
第6阶段,听南大的一个人工智能专家说,SVM是目前最NB的,继续学习,这玩意很难,终于还是给搞定了,结果,发现不确定性很大。正确率让人失望。
第7阶段,茫然之际,又有N人说,据说小波可能有用,找来书翻翻,感觉无比艰深。而此时对技术分析已经信心动摇。某日遇一朋友,实战高手,一席交谈演示,发现,靠,实战中还是传统的那几个老掉牙的指标最好,关键是是运用之妙了。
第8阶段,目前阶段,重新玩那传统的那几个老掉牙的指标。 到达了“否定之否定”的境界了!恭喜! :*19*: :*19*: 原帖由 qiannong 于 2007-9-24 11:34 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
第1阶段是学习一些传统的技术分析指标,如MACD,KDJ,RSI 等等。发现不确定性很大。
第2阶段,学习用飞狐编程序,下载个许多人编制的指标,还学习了Vb,发现不确定性很大,虽然花样无穷,但本质上与传统的技术 ...
请教如何做周期分析? 在飞狐软件上可以做周期分析吗?
回复 #1 qiannong 的帖子
嗯,你说的很有启发性,不过有这么几个方面你注意到了没有?1)nonlinear容易overfit。如果你的模型对历史数据堪称完美,then it is basically useless!!!
2)ur data preparation?
3)what is ur response and what are ur predictors in ur models? Are those correct?
4)个人觉得方法在精不在多。基本说来模型还是有用的,短期来看不见得效果会好,长期来说还是会赚钱的,这就是为什么许多公司依靠models来trade的原因。你估计还是没有做到点子上。 看了你的帖子,会心一笑。
回复 #4 liangguorong 的帖子
在飞狐上,用VB做就很简单了,VB的功能足够搞这些分析了 原帖由 yangx227 于 2007-10-1 02:20 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif嗯,你说的很有启发性,不过有这么几个方面你注意到了没有?
1)nonlinear容易overfit。如果你的模型对历史数据堪称完美,then it is basically useless!!!
2)ur data preparation?
3)what is ur response...
-------------------
1,BP的过度拟合的一定是要排除的,SVM的参数基本上也是用交叉检验机器跑出来的,应该是最优的了。
2,样本数据自然是归一化之后的,主要是拿上证指数模拟的,而且还经过各种调整与选择。
3,TRY法没有使用价值。
4,短期都预测不准,长期的更不行,根据我的经验,最好的SVM超过未来3天的预测,就基本上钝化了。 最简单的东西最实用 说的很有启发 原帖由 qiannong 于 2007-9-24 11:34 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
第1阶段是学习一些传统的技术分析指标,如MACD,KDJ,RSI 等等。发现不确定性很大。
第2阶段,学习用飞狐编程序,下载个许多人编制的指标,还学习了Vb,发现不确定性很大。
第3阶段,学习了SPASS,玩熟了时间序列分析ARIMA。发现不确定性很大。
第4阶段,学习GARCH,发现不确定性很大。原来,GARCH本质上依然是线性估计,晕倒。
第5阶段,开始玩BP,RBF,发现不确定性很大。又捣鼓用遗传算法改进,用混沌理论的相空间改进,依然是狗屎。
第6阶段,SVM是目前最NB的,继续学习,结果,发现不确定性很大。正确率让人失望。
第7阶段,据说小波可能有用,找来书翻翻,感觉无比艰深。而此时对技术分析已经信心动摇。某日遇一朋友,实战高手,一席交谈演示,发现,靠,实战中还是传统的那几个老掉牙的指标最好,关键是是运用之妙了。
第8阶段,目前阶段,重新玩那传统的那几个老掉牙的指标。
下一个轮回又开始了。:*22*:
[ 本帖最后由 野狐禅 于 2007-10-19 04:17 编辑 ] :*22*: :*22*: :*22*: 说的很有启发 到达了“否定之否定”的境界了!恭喜! 还在地一阶段 百招通,不如一招精!!! 感谢分享!!
我算幸运的了。。一直坚持用习惯的那几个。。现在已如火纯情 我顶,现在才知道论坛上有个高科技区呀!!!