胜率与盈亏比哪一个更重要
今天有个老同学和我讨论交易系统的胜率问题,他说“不超过60%胜率的系统不敢使用”,事实果真如此吗?我对此不敢苟同,打个比方,你做10次交易,1次赚了1万,其它9次平均每次亏了100,你最终的利润是9100,你的胜率只有10%;另外一种情况是你做10次交易,9次平均每次赚了100,亏损1次,而这一次亏损了1万,你最终的利润是负9100,你的胜率是90%。你会选哪一个? ZZ兄早啊:)我当然选大赚小亏的:) 所以啊,我在想啊,赚钱的交易法子,不是小赔大赚,而是大赚小赔:)有什么不同,首要关注点的不同。个人以为啊,想以小赔博大赚太难太难了。找法子不应该先找小赔再去想怎么大赚。应该反过来,在确实可以抓住一大波的大前提下,尽一切功夫去想怎么样才能小赔:) 这个应该是个等式(当然,偶尔会有小概率事件出现),因此大多数时候来说,选择其中哪一个方向都是可以的。 就趋势跟踪而言。
因为它是涨买跌卖的,行情向自己有利的方向奔跑时,趋势跟踪不可能平仓,这样,获利区间无限。如果站错队了,行情反向走呢,没关系,我们有止损,亏损区间有限:)
云起兄说,交易系统既要坚持又要完善,所以大方向不能错不能改:)
我想,获利区间无限,亏损区间有限的法子,应该是个大方向:) 追求胜率还是效率...主要取决于个人交易方式.../
交易方式取决于个人的性格,每个人总有很多弱点,是那我们人性的一部分,根本没办法克服,或者需要花费很大的精力和财力
所以效率还是胜率,不是你去选择哪个,而是你适合哪个,避开弱点比克服它要容易得多
好比有些人的性格天生不适合炒单..勉强去炒最终也只会走更多弯路.:*22*: 呵呵,我不避了,天天避,事事避,何时是个头:)要么给我赚钱,要么死掉算了:*29*: :*22*: :*18*: 谢谢,请大家继续发表高见:) 看了ZZ兄天骄裸奔的帖子,其中你说盈亏比是实际获利或亏损以后才有盈亏比.
我是认为开仓前就应该有盈亏比的预期,而实际盈亏比是对自己操作方法的检验.
胜率我认为也比较重要,既然盈亏比最少要达到3:1,那么胜率起码要1:3否则总和还是亏.
最终盈亏比和胜率都是在检验自己的操作方法和执行能力,执行能力决定盈亏比,操作方法决定胜率. 交易系统的关键是期望值的大小,是胜率乘以赔率乘以交易次数。一般来说,不可能有胜率高、同时赔率也大而且交易次数有多的系统,期望值不可能大于某一个极值。然后就要根据自己的自身来选择合适的系统。有些人不能忍受太多的失败次数,也没有耐心减少交易,那就只好选择高胜率、短时间的系统。但是这种系统的期望值不一定高于低胜率、高赔率的中线系统。反正系统的期望值越高越好、资金回撤越少越好,交易次数越多越好、系统越稳定越好,可惜的是不可能同时达到。 说一下,中线的趋势跟踪系统胜率不可能超过50%。 其实交易无所谓长短,克罗对这方面的解释已经够多够深刻了。胜率达到50%的系统就很不错了。一般是40-55%之间,低于40%的我觉得就值得商榷。盈亏比指示交易中一个衡量的尺度,即使刚开始交易时制定交易计划给定的盈亏比,并不是次次都能达到。我觉得两者是一对矛盾体,既对立又统一,我选择中庸。能达到2.5:1盈亏比以上的交易都值得考虑的。介绍一个简单的交易系统把,其实说白了就是k线穿越均线系统,参数在无论如何变动都是正期望的。用天骄指数作的测试,参数为18,30,55,测试结果依次如下:
模型名称:MASKXCYXT
合约名称:沪胶指数
测试时间:1997-04-14 -- 2008-06-13
测试周期:日线
测试模式:实战模式
开仓时固定交易:1手
保证金比率:10%
单位:5吨/手
手续费:200圆/手
日内交易手续费减半:否
综述
测试天数: 4078
测试周期数: 2672
指令总数: 152
初始资金: 100000
最终权益: 219727
总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 119.73%
扣除最大盈利后利润率: 95.50%
扣除最大亏损后利润率: 129.69%
总手续费: 60800
交易统计 统计系数
总交易次数: 152 盈利系数: 43.42%
平均交易周期: 17 风险系数: 55.92%
平均利润率: 0.79%
胜率: 43.42%
盈利交易 亏损交易
交易次数: 66 交易次数: 85
总盈利: 341.77% 总亏损: -161.25%
平均盈利率: 3.42% 平均亏损率: -1.11%
最大盈利率: 20.05% 最大亏损率:-4.59%
最大盈利额: 24230.35 最大亏损额:-9963.28
平均周期: 30 平均周期: 7
最大周期: 90 最大周期: 30
最大连续盈利次数: 5 最大连续亏损次数:6
多头交易 空头交易
交易次数: 75 交易次数: 76
盈利次数: 33 盈利次数: 33
空仓时间
空仓总时间: 19
空仓时间/总时间: 0.71%
最长空仓时间: 19
模型名称:MASKXCYXT
合约名称:沪胶指数
测试时间:1997-04-14 -- 2008-06-13
测试周期:日线
测试模式:实战模式
开仓时固定交易:1手
保证金比率:10%
单位:5吨/手
手续费:200圆/手
日内交易手续费减半:否
综述
测试天数: 4078
测试周期数: 2672
指令总数: 92
初始资金: 100000
最终权益: 287371
总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 187.37%
扣除最大盈利后利润率: 163.14%
扣除最大亏损后利润率: 194.93%
总手续费: 36800
交易统计 统计系数
总交易次数: 92 盈利系数: 51.09%
平均交易周期: 29 风险系数: 47.83%
平均利润率: 2.04%
胜率: 51.09%
盈利交易 亏损交易
交易次数: 47 交易次数: 44
总盈利: 302.12% 总亏损: -77.95%
平均盈利率: 3.70% 平均亏损率: -0.89%
最大盈利率: 12.61% 最大亏损率:-2.79%
最大盈利额: 24226.82 最大亏损额:-7560.54
平均周期: 44 平均周期: 11
最大周期: 105 最大周期: 33
最大连续盈利次数: 5 最大连续亏损次数:3
多头交易 空头交易
交易次数: 45 交易次数: 46
盈利次数: 25 盈利次数: 22
空仓时间
空仓总时间: 31
空仓时间/总时间: 1.16%
最长空仓时间: 31
模型名称:MASKXCYXT
合约名称:沪胶指数
测试时间:1997-04-14 -- 2008-06-13
测试周期:日线
测试模式:实战模式
开仓时固定交易:1手
保证金比率:10%
单位:5吨/手
手续费:200圆/手
日内交易手续费减半:否
综述
测试天数: 4078
测试周期数: 2672
指令总数: 62
初始资金: 100000
最终权益: 235575
总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 135.57%
扣除最大盈利后利润率: 116.51%
扣除最大亏损后利润率: 142.07%
总手续费: 24800
交易统计 统计系数
总交易次数: 62 盈利系数: 45.16%
平均交易周期: 43 风险系数: 53.23%
平均利润率: 2.19%
胜率: 45.16%
盈利交易 亏损交易
交易次数: 28 交易次数: 33
总盈利: 234.61% 总亏损: -74.23%
平均盈利率: 5.41% 平均亏损率: -1.32%
最大盈利率: 13.35% 最大亏损率:-3.43%
最大盈利额: 19062.15 最大亏损额:-6497.00
平均周期: 74 平均周期: 15
最大周期: 165 最大周期: 44
最大连续盈利次数: 4 最大连续亏损次数:4
多头交易 空头交易
交易次数: 30 交易次数: 31
盈利次数: 16 盈利次数: 12
空仓时间
空仓总时间: 56
空仓时间/总时间: 2.10%
最长空仓时间: 56
可以看出胜率分别为43%,51%,45%,盈利率119%,194%,135% ,也就是从18开始到55 无论你取啥参数总体都是盈利的,只是盈利的高低差别而以。其实最简单的系统往往最经得住考验,而胜负的关键在于操作的策略和你的执行纪律。所以说盈亏比列只是交易中的一个参考,并不是最重要的,即使按以上系统只要你能长期持之以恒的执行,盈利并不是很难的事情。当然这只是简单的测试,还要经过手动检验,把那些无法开仓,平仓的交易剔出,才能体现真正的胜率,我想11年的历史数据样本数应该是够了。所以我们应该把学习的重点放在资金管理,和交易策略的制定上,而不是过多的浪费在交易系统的建立上。 10后才翻倍?噢,卖瓜,看来是我对交易太乐观了,想想要不要改行算了:funk:
不过,这确实又比很多在场上打拼的交易者好多了。因为有人不但不能盈利,还大亏,还暴仓,不暴N次。
我不知道我的系统的盈亏比:*27*: :*31*: 本来写了一大堆,可惜按错了白写了!
说白了,有了系统,就应该根据建议的两个本质:小亏大赚,盈利是的仓位大于亏损是的仓位,这两方面来下苦功。多想想多思考会找出符合自己的交易体系来的。 10后才翻倍?噢,卖瓜,看来是我对交易太乐观了,想想要不要改行算了
不过,这确实又比很多在场上打拼的交易者好多了。因为有人不但不能盈利,还大亏,还暴仓,不暴N次。
那只是一个事例,固定一手,没有涉及加码,止损的设定,盈利管理,资金管理等,所以也不用那马灰心。关于这方面的以后我在写吧。写了几千字,一下没了,恼火!:*25*: 以后写长篇先在word里写了复制过来。:*18*: :funk: HIT兄抓紧时间写啊,你写的东西,我一般都重点关注的:*26*: :loveliness:
那话怎么说来着???哦,是这样的:帅哥,偶留意你很久了,侬可别想逃:loveliness:
:*29*: :*22*: :*22*: 原帖由 hitwgq 于 2008-6-14 15:38 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
10后才翻倍?噢,卖瓜,看来是我对交易太乐观了,想想要不要改行算了
不过,这确实又比很多在场上打拼的交易者好多了。因为有人不但不能盈利,还大亏,还暴仓,不暴N次。
那只是一个事例,固定一手,没有涉 ...
写这么多字下次最好先在写字板写好再贴上来吧!不然你一个不写了,又是我们的损失了。:*29*: