《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》(高清)【PDF】
由花拥军编著的《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》内容介绍：鉴于金融风险内源性及其影响的系统性，对于一个经济主体来说，如何抵御、防范及化解金融风险无疑具有非常重大的意义。而有效抵御、防范与化解金融风险的基础正在于对金融风险的准确度量，这也一直是金融理论研究中的一个非常重要的课题。
【目录】
前言
1 绪论
1.1 问题提出及研究意义
1.1.1 问题提出
1.1.2 研究意义
1.2 研究方法及结构安排
1.2.1 研究方法
1.2.2 结构安排
1.3 本书的主要贡献和创新
2 国内外研究现状综述
2.1 国外研究现状
2.1.1 极值理论发展脉络
2.1.2 极值理论在金融领域中的应用
2.2 国内研究现状
2.3 本章小结
3 极值概念、性质及类型
3.1 极值概念与性质
3.2 极值类型定理
3.3 极值分布的最大值稳定性
3.4 极值分布的最大值吸引场
3.5 本章小结
4 区间极值模型
4.1 广义极值分布
4.2 区间极大值与极小值模型
4.3 区间极值模型参数及高分位数估计
4.3.1 参数估计
4.3.2 高分位数的估计
4.4 沪深股市极端风险实证分析
4.4.1 指标与样本数据的选取
4.4.2 BMM模型条件检验
4.4.3 拟合检验及参数估计
4.4.4 极值VaR计算及预测
4.5 本章小结
5 阈值模型
5.1 广义帕累托分布
5.2 阈值模型
5.3 阈值选取
5.3.1 图解法
5.3.2 基于Hill估计的选择方法
5.3.3 厚尾分布与正态分布相交法与峰度法
5.4 阈值模型参数及高分位数估计
5.4.1 参数估计
5.4.2 高分位数估计
5.5 沪深股市极端风险实证分析
5.5.1 涨跌停板制度后沪深股市极端风险实证
5.5.2 涨跌停板制度前沪深股市极端风险实证
5.6 本章小结
6 极值序列的相关性分析
6.1 金融时间序列的集聚现象
6.2 金融时间序列的渐近独立性
6.3 极值指标
6.4 极值除串
6.5 沪深股市极值风险序列相关性处置实证分析
6.6 本章小结
7 极值模型回测
7.1 极值模型回测技术简析
7.2 Kupiec似然比检验
7.3 Christofferson有条件覆盖模型
7.4 沪深股市极值风险模型回测及分析
7.4.1 沪深股市极值风险模型回测
7.4.2 沪深股市极值风险模型回测分析
7.5 本章小结
8 结论
8.1 主要研究结论
8.2 未来研究展望
谢谢楼主的付出
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