基于拉里.威廉姆斯理论的一套模型测试
本帖最后由 五把刀 于 2023-1-22 21:41 编辑2年前，曾阅读过一本讲述日本期货交易冠军菲.阿里实盘的书《1000%的男人-期货冠军奇迹的买卖方法》，对菲.阿里超过开盘价、最低价、最高价等建仓的理论感觉到很新鲜，也曾尝试建立模型去测试胜率，很不理想。一直对菲.阿里日内交易、半年10倍的收益很羡慕，很想研究他的交易方法，他在书中提到拉姆.威廉姆斯教会了日本人很多交易方法，由此想到菲.阿里的交易模式可能与拉姆.威廉姆斯的理论有关，于是开始研读威廉姆斯的著作。研读后发现，菲.阿里的操作只有一部分与威廉姆斯的理论有关，大部分还是不太相同。威廉姆斯的理论，对我来说有很多新颖的地方，比如：一周内在固定的某天做空或做多，跳空后做多、做空的理论，这些看起来很有道理，但是不是如书中所说的那么有效，必须测试和验证后才能下结论和应用。先严格按照威廉姆斯的理论测试，但结果并不那么理想，于是进行了改良。 一、模型说明 以螺纹指数为例，多头跳空：指大于昨日最高价20以上；空头跳空：指小于昨日最低价20以上。威廉姆斯的理论中，只提到跳空，没有提到跳空的幅度，数据测试时发现有大量1-5个点的跳空，胜率很差，于是优化为跳空20个点以上。 建仓：多头跳空后跌破昨日最高价，以昨日最高价建空单，以当日收盘价平仓，威廉姆斯采用的是次日开盘价平仓，测试时发现次日平仓胜率不佳，优化为当日收盘价平仓。如下图：https://pic2.zhimg.com/v2-3f5bf2c4fdcf76cbcf97c1bba24dff19_r.jpg 空头跳空后突破昨日最低价，以昨日低价建多单，收盘价平仓，如下图：https://pic4.zhimg.com/v2-88a68bc0a199ca74e2cf1afbb175a0cb_r.jpg 止损：1%；威廉姆斯采用的是固定止损，经测算大约是1%左右。 二、过滤系统 根据威廉姆斯的理论，不同的品种在一周五个交易日做多是不一样的，固定的某天做多或者做空，比其他时间做多做空有更高的胜率。通达信螺纹指数2009-2023年的数据测试显示，螺纹指数周五做多胜率最高，为54.76%，周二做空胜率最高，为55.16%，见下表。以此作为过滤系统。 https://pic1.zhimg.com/v2-8c3850b69ef64af97a635ae59c994e24_r.jpg 三、测试结果 采用通达信2009-2023年螺纹指数日线数据，采用星期五做多、星期二做空为过滤条件，胜率72.73%，平均盈亏比3.0，其中盈利8次，累计盈利9.21%，亏损3次，累计亏损-1.15%；不采用采用星期五做多、星期二做空的过滤条件，胜率62.71%，盈亏比1.26，其中：盈利37次，累计盈利28.61%，亏损22次，累计亏损-13.47%。 四、结论 虽然不是严格意义上的威廉姆斯理论，但是模型的主要理论依据还是参考了威廉姆斯的理论，测试结果基本上支持了威廉姆斯的跳空建仓理论。采用过滤条件以后，胜率及盈亏比明显提升，但离威廉姆斯82%的胜率还是有不小的差距，盈亏比高于威廉姆斯的理论。含过滤条件的测试只有11个数据，能不能充分证明其有效性尚需其他品种验证。不采用过滤条件的数据相对较多，胜率及盈亏比都在可接受范围内。 本模型只在螺纹指数上进行了测试，其他品种结果尚不明确。
这就叫拟合~
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