[轉载]K線分布範圍的伸縮性質

hts470326

[轉载]K線分布範圍的伸縮性質

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：hts470326 浏览：2433 回复：4

我是來自台灣 在此受益良多 所以轉载些文章 回饋大家~~
如果亂碼或有看不懂請自行轉換~~

K線分布範圍的伸縮性質

市面上有許多研究K線結構理論的書，歸納起來有一個不可忽視的重點，就是Ｋ線的「重疊區」和「非重疊區」之間的分布法則。這些「重疊」和「非重疊」的K線分布，造成了行情版圖的收斂和延伸。瞭解這些基本的K線觀念，對於預測行情的趨勢和幅度很有幫助。

讓我們以18天和54天的週期來觀察Ｋ線群組的結構。每根K線的振幅就是最高價和最低價之間的價差，這個「價差振幅」大部分都會落在某個平均振幅之內。比方說，最近每天振幅平均都在60~90點之間，異常大的振幅為130~190點，異常小的振幅為30~40點。實際應用上，我們可以根據平均振幅預測每天高低價格。例如，今天開盤6500，而最近的每日平均振幅是70點，則我們可以預測今天的高低價範圍大約在6570和6430之間；異常大的價差範圍就是6650~6350；異常小的價差範圍就是6540~6460。然後繼續觀察當天價位分布所產生的嶄新平均值，再把這個嶄新的「觀察平均值」加減過去的「平均振幅」，或異常大小振幅，就可以不斷地「即時修正」當天預測的價位分布範圍。

既然個別Ｋ線的振幅分布，可以用來預測未來價位將分布在某個平均值範圍之內，那麼把18天和54天K線的振幅加起來的總長度，應該也是分布在某個「平均範圍的總值」。但是，實際上從市場觀察的18天或54天總振幅，卻不會等於這個「平均範圍的總值」，原因就是，Ｋ線之間的排列出現了「重疊」或「非重疊」現象，使得平均總振幅值，因為Ｋ線的重疊而收斂，或者因為Ｋ線的「跳空」而延伸。換句話說，任意取樣N個K線把它們的長度加總起來，跟實際上Ｎ天價位分布範圍的總值做比較，就能夠了解：若實際價位分布延伸，則比較偏向於有趨勢行情，若實際價位分布收斂，則比較偏向於盤整行情。由此觀之，「重疊」與「非重疊」的現象，關係著行情的未來發展。就巨觀結構而言，K線是否彼此重疊，以及這些「重疊區間」佔「非重疊區間」的比例，是一項很重要的觀察重點。

就微觀結構而言，K線的最高價和最低價就是轉折點。換言之，Ｋ線的振福就是高低轉折點的距離。K線「重疊的部分」表示高低轉折點之間的距離拉近，「非重疊的部分」表示轉折點之間的距離拉遠。轉折點距離的遠近，清楚地表達了轉折點出現的頻率：轉折點的距離拉近，表示轉折出現的頻率升高，結構上看起來應該屬於盤整型態；轉折點距離拉遠，表示轉折出現頻率降低，應該屬於有趨勢的結構。此外，我們發現，K線重疊的部份將發展成為未來價位分布的對稱中心；因為重疊區間會隨著時間消逝而逐漸收斂，猶如其中有一股力量將價位往重疊中心收斂，所以可以稱呼重疊區間的中心為「吸子」(attractor)。換另一個觀點言之，這個「吸子」造成價位的重疊，收斂了價位分布的範圍，使得行情呈現盤整狀態。最重要的是，重疊區間的「吸子」可以變成整個盤整區間的對稱中心，使得價位分布往這個對稱中心收斂。

非重疊區間就是趨勢的延伸。價位脫離重疊區間往非重疊區間滲透，造成行情的不穩定，也因而出現了趨勢。然而換一個角度來看，行情的延伸只是為了尋找一個新的分布範圍，顯而易見地，新舊分布範圍之間一定有價差存在，也就是說，在新舊對稱中心之間，發生了漂流(drift)現象，而使得其間的價差產生移動(shift)。這種價差移動現象就是趨勢的延伸。通常趨勢的延伸都會從「跳空」或K線的「重疊比例降低」之現象所引發。產生這種趨勢延伸現象的區間，其中似乎有一股力量把價位往「非重疊區間」排斥，所以可以稱呼這個「非重疊區間」所存在著的推擠力量為「排子」(repeler)。

更有趣的現象就是，「排子」本身將發展成為未來價位分布範圍的「對稱中心」。也就是說，在K線出現「跳空」或「脫離重疊區間」之後，嶄新出現的K線，將陸續以「排子」為中心，而逐漸形成一個新的分布範圍。換句話說，「未來新的價位分布範圍」很有可能就是，對於「原先價位分布範圍」的某種比例伸縮而已。所以說，深入了解K線分布範圍的「伸縮性質」，以及「吸子」和「排子」對於Ｋ線分布所造成的伸縮功能，將有助於提升預測未來「趨勢」和「振幅」的能力。

srb0664

谢谢，先转换了再看

hzcjx

好文。

zybb2

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入世之人

看看，学习。