波浪理论的数学基础
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:雅铭
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波浪理论的数学基础
一、概述
人们通常说,十个分析师有十一种数浪方法。大部分人都觉得艾略特波浪理论过于玄奥,难以把握。1946年,艾略特完成了关于波浪理论的集大成之作,《自然法则——宇宙的秘密》。你瞧!他的气魄有多大。艾略特坚信,他的波浪理论是制约人类一切活动的普遍自然法则的一部分。波浪理论的优点是,对即将出现的顶部或底部却能提前发出警告信号,而传统的技术分析方法只有事后才能验证。艾略特波浪理论对市场运作具备了全方位的透视能力,从而有助于解释特定的形态为什么要出现,在何处出现,以及它们为什么具备如此这般的预测意义等等问题。另外,它也有助于我们判明当前的市场在其总体周期结构中所处的地位。波浪理论的数学基础,就是菲波纳奇在13世纪发现的一组数列。菲波纳奇数列还是黄金分割、黄金矩形、对数螺线的数学基础,在音乐、艺术、建筑中,都有它们的影子。
二、艾赂特波浪理论的基本原理
波浪理论具有三个重要方面——形态、比例和时间,其重要性依上述次序等而下之。所谓形态,指波浪的形态或构造,这是波浪理论最重要的部分。而比例分析是指,通过测算各个波浪之间的相互关家,来确定回撤点和价格目标。最后一方面是时间,各波浪之间在时间上也相互关联,我们可以利用这种关系来验证波浪形态和比例。有些分析人士认为,时间关系在进行市场预测时较不可靠。艾略特理论主要应用在股价指数,特别是道•琼斯工业股票指数的分析上的。在波浪理论最基本的形式是,股票市场遵循着一种周而复始的节律,先是5浪上涨,随之有3浪下跌。如图7.13所示的,是一个完整的周期。数一数其中波浪的数目,那么,一个完整的周期包含8浪一5浪上升,3浪下降。在周期的上升阶段,每一浪均以数字编号。1浪、3浪和5浪是上升浪,称为主浪,而2浪和4浪的方向与上升趋势的方向相反,因为2浪和4浪分别是对1浪和3浪的调整,故称之为调整浪。上述五浪完成后,出现了一个三浪形式的调整。这三个波浪分别用字母a,b,c来表示。
关于各个波浪本身的结构问题,很重要一点就是要考察清楚它们的规模。我们知 道,趋势具有很多的规模层次。艾略特把趋势的规模划分成9个层次,上达覆盖200年 的超长周期,下至仅仅延续数小时的微小尺度。关键的是我们要记住,不管我们所研究 的趋势处于何等规模,其基本的八浪周期总是不变的。 |