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原帖由 l22025 于 2009-12-13 18:07 发表 
我的交易系统80%的胜率，也没有大的单笔亏损，严格执行，即使轻仓，每月也稳定平均10-15%的回报率。可惜我做了1年还是没赚到钱。
关键不是系统，是执行力。
我的好系统，售价1万，有人买吗？有人买，我多 ...
80% 胜率, 却无执行力, 是不可想向的, 反映了一般人对胜率的理解有偏差, 风险收益比(包括手续费)起码要 1:1, 则超过 60% 胜率的技术指标已经是个宝,
达到 80% 几乎是银行的免费提款机, 问题是:
1. 用眼睛观察很准的技术指标, 一旦量化成信号, 会出现大量噪音, 指标有效性大打折扣
2. 在主观随意性很大时, 比如赢一粒糖, 输一座厂时, 指标的胜率表面上很高, 但引入风险收益比后, 能有正回报的很少, 达到 80% 几乎不可能
3. 在考虑黑天鹅事件, 长期正面回报概率就更低
我看到过一个操作系统, 模拟测算下来, 胜率 100% , 测试样本比较少, 仅 发生40例 , 赢利目标仅 1%, 而且是股票不是期货, 扣手续费, 几乎是为人家打工, 如果将赢利目标提高到 2%, 胜率马上下降 |
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发表于 2009-12-15 10:12
