基于拉里.威廉姆斯理论的一套模型测试
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:五把刀
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本帖最后由 五把刀 于 2023-1-22 21:41 编辑
2年前,曾阅读过一本讲述日本期货交易冠军菲.阿里实盘的书《1000%的男人-期货冠军奇迹的买卖方法》,对菲.阿里超过开盘价、最低价、最高价等建仓的理论感觉到很新鲜,也曾尝试建立模型去测试胜率,很不理想。一直对菲.阿里日内交易、半年10倍的收益很羡慕,很想研究他的交易方法,他在书中提到拉姆.威廉姆斯教会了日本人很多交易方法,由此想到菲.阿里的交易模式可能与拉姆.威廉姆斯的理论有关,于是开始研读威廉姆斯的著作。研读后发现,菲.阿里的操作只有一部分与威廉姆斯的理论有关,大部分还是不太相同。 威廉姆斯的理论,对我来说有很多新颖的地方,比如:一周内在固定的某天做空或做多,跳空后做多、做空的理论,这些看起来很有道理,但是不是如书中所说的那么有效,必须测试和验证后才能下结论和应用。先严格按照威廉姆斯的理论测试,但结果并不那么理想,于是进行了改良。 一、模型说明 以螺纹指数为例,多头跳空:指大于昨日最高价20以上;空头跳空:指小于昨日最低价20以上。威廉姆斯的理论中,只提到跳空,没有提到跳空的幅度,数据测试时发现有大量1-5个点的跳空,胜率很差,于是优化为跳空20个点以上。 建仓:多头跳空后跌破昨日最高价,以昨日最高价建空单,以当日收盘价平仓,威廉姆斯采用的是次日开盘价平仓,测试时发现次日平仓胜率不佳,优化为当日收盘价平仓。如下图: 空头跳空后突破昨日最低价,以昨日低价建多单,收盘价平仓,如下图: 止损:1%;威廉姆斯采用的是固定止损,经测算大约是1%左右。 二、过滤系统 根据威廉姆斯的理论,不同的品种在一周五个交易日做多是不一样的,固定的某天做多或者做空,比其他时间做多做空有更高的胜率。通达信螺纹指数2009-2023年的数据测试显示,螺纹指数周五做多胜率最高,为54.76%,周二做空胜率最高,为55.16%,见下表。以此作为过滤系统。 三、测试结果 采用通达信2009-2023年螺纹指数日线数据,采用星期五做多、星期二做空为过滤条件,胜率72.73%,平均盈亏比3.0,其中盈利8次,累计盈利9.21%,亏损3次,累计亏损-1.15%;不采用采用星期五做多、星期二做空的过滤条件,胜率62.71%,盈亏比1.26,其中:盈利37次,累计盈利28.61%,亏损22次,累计亏损-13.47%。 四、结论 虽然不是严格意义上的威廉姆斯理论,但是模型的主要理论依据还是参考了威廉姆斯的理论,测试结果基本上支持了威廉姆斯的跳空建仓理论。采用过滤条件以后,胜率及盈亏比明显提升,但离威廉姆斯82%的胜率还是有不小的差距,盈亏比高于威廉姆斯的理论。含过滤条件的测试只有11个数据,能不能充分证明其有效性尚需其他品种验证。不采用过滤条件的数据相对较多,胜率及盈亏比都在可接受范围内。 本模型只在螺纹指数上进行了测试,其他品种结果尚不明确。
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