搜索
下半年翻五倍的标的查询只要觉得你的资源有价值,找我超长线翻倍股6个,299元想知识变现,点这里
广东线下聚会即将开始帮你配置仓位领五倍以上大牛不做制度的牺牲品
查看: 2400|回复: 1

基于拉里.威廉姆斯理论的一套模型测试

[复制链接]
发表于 2023-1-22 21:38 | 显示全部楼层

基于拉里.威廉姆斯理论的一套模型测试

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:五把刀 浏览:2400 回复:1

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 五把刀 于 2023-1-22 21:41 编辑

       2年前,曾阅读过一本讲述日本期货交易冠军菲.阿里实盘的书《1000%的男人-期货冠军奇迹的买卖方法》,对菲.阿里超过开盘价、最低价、最高价等建仓的理论感觉到很新鲜,也曾尝试建立模型去测试胜率,很不理想。一直对菲.阿里日内交易、半年10倍的收益很羡慕,很想研究他的交易方法,他在书中提到拉姆.威廉姆斯教会了日本人很多交易方法,由此想到菲.阿里的交易模式可能与拉姆.威廉姆斯的理论有关,于是开始研读威廉姆斯的著作。研读后发现,菲.阿里的操作只有一部分与威廉姆斯的理论有关,大部分还是不太相同。
威廉姆斯的理论,对我来说有很多新颖的地方,比如:一周内在固定的某天做空或做多,跳空后做多、做空的理论,这些看起来很有道理,但是不是如书中所说的那么有效,必须测试和验证后才能下结论和应用。先严格按照威廉姆斯的理论测试,但结果并不那么理想,于是进行了改良。
       一、模型说明
       以螺纹指数为例,多头跳空:指大于昨日最高价20以上;空头跳空:指小于昨日最低价20以上。威廉姆斯的理论中,只提到跳空,没有提到跳空的幅度,数据测试时发现有大量1-5个点的跳空,胜率很差,于是优化为跳空20个点以上。
       建仓:多头跳空后跌破昨日最高价,以昨日最高价建空单,以当日收盘价平仓,威廉姆斯采用的是次日开盘价平仓,测试时发现次日平仓胜率不佳,优化为当日收盘价平仓。如下图:
        空头跳空后突破昨日最低价,以昨日低价建多单,收盘价平仓,如下图:
       止损:1%;威廉姆斯采用的是固定止损,经测算大约是1%左右。
       二、过滤系统
      根据威廉姆斯的理论,不同的品种在一周五个交易日做多是不一样的,固定的某天做多或者做空,比其他时间做多做空有更高的胜率。通达信螺纹指数2009-2023年的数据测试显示,螺纹指数周五做多胜率最高,为54.76%,周二做空胜率最高,为55.16%,见下表。以此作为过滤系统。
      
       三、测试结果
       采用通达信2009-2023年螺纹指数日线数据,采用星期五做多、星期二做空为过滤条件,胜率72.73%,平均盈亏比3.0,其中盈利8次,累计盈利9.21%,亏损3次,累计亏损-1.15%;不采用采用星期五做多、星期二做空的过滤条件,胜率62.71%,盈亏比1.26,其中:盈利37次,累计盈利28.61%,亏损22次,累计亏损-13.47%。
       四、结论
       虽然不是严格意义上的威廉姆斯理论,但是模型的主要理论依据还是参考了威廉姆斯的理论,测试结果基本上支持了威廉姆斯的跳空建仓理论。采用过滤条件以后,胜率及盈亏比明显提升,但离威廉姆斯82%的胜率还是有不小的差距,盈亏比高于威廉姆斯的理论。含过滤条件的测试只有11个数据,能不能充分证明其有效性尚需其他品种验证。不采用过滤条件的数据相对较多,胜率及盈亏比都在可接受范围内。
       本模型只在螺纹指数上进行了测试,其他品种结果尚不明确。

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2022-9-9

回复 使用道具 举报

签到天数: 192 天

发表于 2023-1-24 12:06 | 显示全部楼层
这就叫拟合~
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2011-6-12

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:1、本站所有广告均与MACD无关;2、MACD仅提供交流平台,网友发布信息非MACD观点与意思表达,因网友发布的信息造成任何后果,均与MACD无关。
MACD俱乐部(1997-2019)官方域名:macd.cn   MACD网校(2006-2019)官方域名:macdwx.com
值班热线[9:00—17:30]:18292674919   24小时网站应急电话:18292674919
找回密码、投诉QQ:89918815 友情链接QQ:95008905 广告商务联系QQ:17017506 电话:18292674919
增值电信业务经营许可证: 陕ICP19026207号—2  陕ICP备20004035号

举报|意见反馈|Archiver|手机版|小黑屋|MACD俱乐部 ( 陕ICP备20004035号 )

GMT+8, 2024-11-1 07:48 , Processed in 0.096671 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表