发一个我的交易系统的测试报告

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发一个我的交易系统的测试报告

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：cfsjs 浏览：3588 回复：16

Starting Capital（起始资金）                          1000000.00
Net Profit（净利润）                                 31385105.00       
Net Profit %        （净利润率）                        3138.51%       
Annualized Gain %        （年增长率）                      33.92%

Number of Trades （交易次数）                           282
Avg Profit/Loss （总平均每笔赢利）                111294.70       
Avg Profit/Loss %        （平均每笔赢利率）                1.72%       
Avg Bars Held        （平均每笔持有天数）                  12.21                               
Winning Trades        （赢利次数）                            120
Winning %        （赢利次数百分比）                       42.55%
Gross Profit（毛利润）                          50460460.00
Avg Profit （平均每次利润）                              420503.83       
Avg Profit % （平均每次利润率）                       6.23%
Avg Bars Held        （赢利交易平均持有天数）              21.70
Max Consecutive （最多连续赢利次数）                      7       
                               
Losing Trades（亏损次数）                               162       
Losing %        （亏损次数百分比）                       57.45%       
Gross Loss （毛亏损）                          -19075355.00
Avg Loss （平均每次亏损量）                             -117749.10
Avg Loss % （平均每次亏损率）                            -1.62%       
Avg Bars Held        （亏损交易平均持有天数）               5.18       
Max Consecutive （最大连续亏损次数）                          8         
                               
Max Drawdown （最大资金回撤）                        -4636164.00       
Max Drawdown %（最大资金回撤率）                         -15.55%       
Max Drawdown Date （最大回撤发生日）            2003-12-6

Profit Factor  （盈亏比率）        2.64       


12年时间

cfsjs

需要详细报告的跟我要好了，但现在我也不知道怎么看别人的信息，也不敢留自己的联系方式，害怕被踢了

wintom

测试结果与实盘操作下来的结果有很大的不同。

cfsjs

谢谢楼上的朋友

烤烧饼

看帖是学习，回帖是友情

cfsjs

同样也谢谢烤烧饼

cfsjs

zhoukeyang

这是财富设计师的一种广告宣传方式，我是这样认为的，不知道大家如何理解。但是你打广告的地方错了，到这里来浏览网页的人，大多数是穷人。没有人会相信你，或给你投钱操作的。

cfsjs

表示沉默

cfsjs

原帖由 wintom 于 2005-12-30 10:28 发表
测试结果与实盘操作下来的结果有很大的不同。

以前对这句话理解不够，以为是心理的问题，其实不然，其本质在于交易系统本身和交易系统的实质。  

交易系统出来的统计数据只是对过去的一种统计，但过去不等于未来，虽然市场有惯性的规律。

未来仍是一个概率问题，市场是否能会在此种模式下继续运行良好，仍是个概率问题，越过度优化的系统，其未来保持惯性的概率越小，实际操作与测试出的偏差越大

所以系统只是个玩具，不要过分的依赖系统

虽然我们可以动态的跟踪修复市场，但仍然是对过去的一种修复，未来仍然是一种不可知

所以，我们选择系统时切勿过渡的优化，选择离散度小的系统，就像扔出一把米粒后，不要选择那些散落在远处的米粒，虽然看上去很美，要选择大多数米粒的落地点。

其次，资金管理才是最重要的，因为这是唯一可以自己掌握的东西

海潮

用的是什么软件测试的?

lunaknight

不错的系统

cfsjs

原帖由 海潮 于 2006-1-10 12:11 发表
用的是什么软件测试的?

WLD

海潮

原帖由 cfsjs 于 2006-1-10 14:10 发表


WLD

在那里能找到

kazza

看帖是学习，回帖是友情