浅谈交易规则对期货投机成败的影响

hitwgq

浅谈交易规则对期货投机成败的影响

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：hitwgq 浏览：5248 回复：19

我也算是macd中的老家伙，看到很多新手不断加入这个人吃人的市场，很多老手也不断重复犯着一些以前的老错误。觉得自己在2008年该给大家留点有用的东西。算作是鼠年的礼物吧！
其实现在我和大家讨论技术分析，操作系统，什么资金管理，风险控制估计大家都耳熟目染，听不进去。那咱们就来谈谈交易中的规则问题。就像幽灵的礼物里面的投机规则一样。我以我自己规则解说一下，希望对新手或老手有所帮助。在这里顺便感谢迷情毒药的无私奉献，这因为有这些胸襟坦荡的人，我们才得以进步发展。心有多宽，成就有多大。我的信条！也希望以后能有更多的高手，能给出一些无私的建议。
那么规则是什么呢？我的理解规则是用来约束交易的原则；是用来帮助我们克服交易中人性弱点的有效依据；是交易想获得成功的指路明灯。

1。每天交易前都提前制定相关交易计划。不管是做短线还是做中长线，交易计划能克服人在临盘中的冲动性交易。比如明天要交易哪几个品种，这几个品种优先级别那个更高。作单方向是多还是空。明天的支撑压力区大概在什什地方，预计波动空间多大大概开仓点位以及盈利目标等等。如果明天我选的品种和我计划的一样，我就进场交易，否则我就在场外观望。因为心里没底。计划自己的交易，交易自己的计划。每天坚持做交易可以避免冲动性交易，并且从中可以发现自己的错误。每天交易完，把今天做过的交易挨个记下来，并对所有交易打分，打分的原则依据个人的喜好自己定。对最满意和最不满意的交易写下当时交易的感受。别小看这样做的效果，持之以恒产生的威力你自己都预想不到。

2。给自己设定一些交易时的基本原则：比如：每一笔交易最大亏损的额度不能超过多少，每一天最大亏损的额度不能超过多少，每周最大亏损额度，以及每月最大亏损额度（资金管理范畴），顺势而为：我来给大家解释一下我自己理解的顺势而为，我就按迷情毒药兄的方法来说明吧，如果我认定比如55日均线向上趋势向多，那么只要55日线一直向上，我的作单方向就一直看多，然后到比日线级别小的周期比如15分钟或5分钟，只有当小级别的趋势和大级别的趋势一致时且符合我的交易系统时我才会考虑作多单，否则在场外观望。当天单笔亏损只要超过自己设定的最大单笔亏损额度当天就停止交易，说明自己又在犯错误，状态不佳，连自己设定的交易原则都不遵守，还谈何成功。当天交易亏损达到每一天最大亏损额度，停止交易，说明当天行情不适合交易，或是你的交易那里又出了问题。这样避免自己越亏越想扭亏的心理，给自己留下思考的空间。

3。限定自己每天作单的次数，做得多越多错的越多。我给自己规定一天作单最大次数不得超过10次。我一般一天也就交易2－3个品种，一个品种一天交易2－4次。这样可以节约交易成本。

4。给每笔交易设定一个合理的盈亏比，我设定的赢亏比为3：1。也就是一笔交易我设定完止损，不是触发止损就是触发止赢，容易操作。可以在预埋单里提前埋好单，如果有文华的价格触发模型，就提前设定好，避免人性干扰，而且一下好单就盯着价格，一触发止损或止赢就将预埋的单子发出，挂单要比止损或止赢价低或高2－4个价格点位，保证成交。这种策略虽然比较机械，但是我觉得容易克服交易时的恐惧和非分的盈利目标。而且3：1的盈亏比，10笔只要对3笔，就有的赚！

5。关于加码的原则：对于亏损的仓位坚决不能加码。对于盈利的仓位且和有足够盈利空间的要坚决进行加码，加码的方式只能采用金字塔加码方式。加码的盈亏管理因人而异。建议新手刚开始操作时先以固定手数交易，稳定了在逐步放开。

6。正视亏损，亏损是交易的一部分，要用正确的心态对待亏损，交易的真谛是小亏大赚，想要绝对避免亏损的想法是非常幼稚和可笑的。亏损并不可怕，关键在于自己是否按自己的系统做了正确的事。只有正视亏损，才能克服交易的恐惧，不要在乎每笔交易自己盈亏了多少，而应该把注意力放在自己是否按照自己设定的计划和原则操作，是否做了正确的事！亏损并不可怕，盲目看待亏损才是最可怕！

7。每天拿出10－30分钟看国外相关大师的投资书籍，有助于提升人的层次，当书中的某些观点与自己的交易感受一致时，可以增加自己的交易信心和对优秀技巧的把握。

8。不管何时都要遵守以上规则，规则就是你的朋友，哪怕你那天喝得醉的要死或通宵困的要死都要坚持完成。要相信他们并一如既往的遵守他们。交易纪律的培养要从日常生活纪律开始培养。就像我现在给自己的日常生活习惯也设订了一些原则：比如何朋友聚餐喝酒只喝2瓶（啤酒）多了打死也不喝。交易日每天必须7点之前起床。每周至少要发5－10个小时锻炼身体，决不通宵等等。一个生活自律的人才有可能取得期货投机上的成功。当然你还可以制定其他规则来约束你的交易，但是最主要的就是以上几条。最后无论遭受多大的打击都要始终保持自己对交易的信心，百折不饶。
要说得就这么多了，期货想获得成功得负出很艰辛的努力，吃的苦中苦，方为人上人。对于新来的我只想说，你们真的愿意为期货付出你的所有吗？无论多苦多难也会坚持下去吗？如果答案是否定的，我建议你们还是退出好。个人愚见，仅供参考，见笑！

[ 本帖最后由 hitwgq 于 2008-1-20 12:57 编辑 ]

淡茶淡淡

好文

kama_sea

不错，不过日内我的次数还要少

sharklaoq

好的好的okok

三藏

虽然都是老生常谈，但老生常谈确实是真理。

duozhu

好文!很支持!

期货大时代

总体原则不错，偏于理想化。

free61

:*27*: :*27*: :*27*:

股市画家

没新东西.
还有,强迫自己遵守规则,和人性的本能过不去,说明自己理论水平有待提高,还没有达到两者合一.

阳光若雪

投机市场没新东西，可是做到还要三日省吾身

blisswind

:*22*: :*22*: :*22*:

无欲学期货

感谢,祝老大新年快乐:)

lianchao719

说得很有道理!
但水平的差距直接体现为能否做到知行合一!不知道自己什么时候能做到!:)

jw023

很有道理 学习中

gameunlimit

坚持就是胜利！支持！

心有灵犀888

严重支持!!!
做好交易先要做好人;一些好的生活习惯必然有利于交易水平和层次的进步.

shane_lee

高手的帖子要顶给大家一起学习。

下面是楼主这两天在其他帖子上的回帖，我觉得很好，也贴在下面供大家学习：

"用历史数据检验的“系统”是靠不住的哈"
技术分析的基石都让你推翻了，那你还用技术分析干啥。直接扔硬币好了。
历史数据的用处是很大的，看你如何用。
你试过把行情倒退到比如2000年，然后一根根k线的往下移来检验自己的系统马？每走一根k线都想想，现在行情发展到这个地方，我该采取何种策略，下多大注码，打算亏多少，打算赢多少。每一根k线都在变动，所以每一根k线都得重复上面的思考。严肃客观的对待，不逃避，或故意减小失败。用白纸黑字写下来。这种测试才是最真实的，和实战差距就差一个心理问题。但是多加练习，对自己的系统有信心了，心理方面的问题也就减轻了。就像小时候学算数，加起来是多少就是多少。也就是练到按交易体系来做，该咋样就咋样，注重的是我是否按我以前训练的做了正确的操作，而不是我亏了多少钱，亏了多少次。如果还存在很大的心理负担，就是系统有问题或训练得不够。学数学尚且反复做题，何况期货这种血泪战场。扪心自问，有几个能踏踏实实做下来，十几年的数据，几十个品种。期货这东西付出不一定有回报，但是不付出肯定没有回报。说白了就是一个人吃人的战场，千万不要让你的敌人比你勤奋。天天抱怨这抱怨那，还不如多看点书，多用点苦功研究，测试自己的系统。对于趋势系统，准确率能做到50%以上就算很不错了。加上1：3的盈亏比，那基本就是正期望系统。我从来不信有准确率高达70%以上的系统，要马就是样本数据不够，要马就是取特定时段。一点实战意义也没有。你退回到天骄刚上市的时候，一根根k线的模拟过来，每走一根，每走一根都寻思当初我在这个点位，我应该咋样作。当然后面的走势是隐藏的。把自己的想法，操作思路写下来。等你模拟完了，估计写下来的东西也有几大本了。便模拟边总结一下技术性东西，想k线组合，缺口应用，常见的反转信号，大的波动区间一般均值是多少，一年大概几次像样行情，都发生在什马时间，行情的幅度一般多大，对于不同的价格，波动区间如何把握（就是天骄10000点，15000点，20000点。。。。等该如何处理），就这样把这个品种从头到尾弄熟了，成功是必然的，失败是偶然的。如果还是对自己没信心，那就多来几遍，直到你确实能过抛弃主观臆断，不再造假，严格按自己的交易体系来做，那马也就是到你要出山的时候。对于那些技术半桶水的，老误导新人的表式鄙视，自己都过不了这关，还不愿付出，就大言不惭说这不行那不行。交易是一个人的事情。没有必要显示自己多牛鼻，或多凄惨。那样只会害了自己。真正长期稳定盈利的，没几个会把自己的交易说给别人听。别人咋交易，对行情咋看对你一点帮助也没有。交易要保持头脑客观，要承认行情是无法预测的，我们所做的就是按我检验过的操作标准去执行，而不是预测行情。就像触发警报一样，在何种情况下，我该开仓，方向如何，单量多少，止损多少，打算亏多少，预期盈利多少，盈亏比是否划算，以及那个点位我该加码跟进等等，这些才是你该考虑的。别人今天的交易赚了，你没赚到，你就会为自己懊悔，别人亏了，你内心总会有点兴灾乐祸，这种不健康的心理对自己的交易很有害。所以少上论坛，多看书多琢磨，多练习，这才正道。推荐基本比较牛鼻的书，这书也算是我的老师。拉瑞威廉姆斯的短线交易秘诀，艾尔德的走进我的交易室，维克的专业投机原理，克罗的期货交易策略，以及拉普的通向财富自由之路。还有一本杰克施瓦格增强交易信心的股市奇才，介绍了15个大师的成功历程和对交易的看法。看书不是要把书中的方法都应用到自己的系统中，只选择适合自己的，并把它转化为真正是自己的，简明，看书还是很有好处的，你试过看一本书看过10篇以上马？如果没有，说明你还没真正下到苦功。你算是很勤奋，可能力气没用到点上。多想想其实交易就是那马回事，定型之后就是简单的重复。

eiong

谢楼主和17楼的:*19*:

清醒疯子

说得太好了：）

20080417

好人。。。