总盈亏(期望值)、盈亏比、胜率比、等等

shane_lee

哦，原来顶楼是楼主转贴的帖子。粗心啊:

不过这样的讨论的确很有启发。很喜欢这句话：

真正老师二位 一位是您的交易纪录 一位是不骗人的市场

定时出金

学习高手:*19*:

silvia316

:*19*: :*19*: :*19*:

fengyang2

原帖由 shane_lee 于 2008-5-20 10:21 发表
盈亏比 = 平均赢的金额 / 平均亏损的金额
      = 35 / 8.15
      = 4.3
=============================================
4.3的盈亏比，真是高得恐怖啊！请问fengyang2兄交易什么品种，能把平均亏损控制在8USD左右，而且还是day trading的手法？感觉好像只有外汇交易可能做到这样了

我也是典型的daytrading手法，看1 min图，常交易的品种外汇、农产品、小原油、小道指。试着统计了一下最近的交易记录：
盈亏比（赢利单的平均赢利/亏损单的平均亏损）只有1.5左右；胜率比（盈利单数量/总单数）稍好些：60％多一点。亏损单平均亏损额有点记不起来了，要回家查一下记录。
我一直在想daytrading是否很难达到1：3的风险/报酬比，但看到fengyang2兄的成绩，觉得还是有可能的，自己可能还是持长做得很不够……

...

我交易是指数期货 外汇没做 S&P 没做...因为日夜颠倒 哈 也没体力做了啦

交易周期长 就有可能高盈亏比
交易周期 愈短 盈亏比 会愈来愈小
我交易周期 大致 20分钟左右吧
我的盈亏比 这2年多吧 约只有 1 : 1.1
哈 比你还低
胜率比 约57% 也比你还低
所以 你的交易成绩 粉好阿
如果将时光倒回 2001年 那时我只能做一手单
可惜 我没留下 那时资料 所以也只能凭经验来说
那时 我下单质量高 盈亏比 我想应该有  1 : 2点多吧  
胜率比 应该也有 70%
day-trader 盈亏比 要高达 1:3 个人 认为 不容易 (不隔夜单)  

当单子一手 当初期交易发展的过程中.......
个人愚见  应该 要走向   下单频率少些
提高 盈亏比
提高  胜率比

赚多少 赔多少
跟 这式子有关
    总盈亏 = 胜率次数 * 胜率平均金额 - 输的次数 * 输的平均金额
   4个因素都影响阿

shane_lee

我交易是指数期货 外汇没做 S&P 没做...因为日夜颠倒 哈 也没体力做了啦

交易周期长 就有可能高盈亏比
交易周期 愈短 盈亏比 会愈来愈小
我交易周期 大致 20分钟左右吧
我的盈亏比 这2年多吧 约只有 1 : 1.1
哈 比你还低
胜率比 约57% 也比你还低
所以 你的交易成绩 粉好阿
如果将时光倒回 2001年 那时我只能做一手单
可惜 我没留下 那时资料 所以也只能凭经验来说
那时 我下单质量高 盈亏比 我想应该有  1 : 2点多吧  
胜率比 应该也有 70%
day-trader 盈亏比 要高达 1:3 个人 认为 不容易 (不隔夜单)  

当单子一手 当初期交易发展的过程中.......
个人愚见  应该 要走向   下单频率少些
提高 盈亏比
提高  胜率比

赚多少 赔多少
跟 这式子有关
    总盈亏 = 胜率次数 * 胜率平均金额 - 输的次数 * 输的平均金额
   4个因素都影响阿
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

谢谢fengyang2兄回复。估计我统计的样本还不够多，时间不够长，所以“显得”胜率和盈亏比还
像样。
我也是最近才突然“顿悟”，开始“明明白白”地赢利的。我以前基本是“试错”的手法，胜率较低，而且用满最大止损幅度的情况很多，原因是看不懂市场想干什么，现在开始能看明白大多数走势：市场现在什么位置，它准备去什么位置，到那个位置之前时间周期如不够，它可能还将回到什么位置……个人感觉，支撑、阻力，时间与价格的关系，是把握市场走势的非常重要的因素

我现在的手法一般是静待价格大致按照我的预想回调到位，启动后才介入（亏损的单子，我分析过，多是不遵守纪律或市场毛刺扫掉止损后又按原方向行进，也有判断失效的情况），主要是由于资金管理的原因止损幅度比较小。

我非常同意fengyang2兄所说的下单频率要小些，记得看ROBERT DEEL的书，他说，经验数据显示一个品种每天一般也就3次好的机会，所以交易者应该控制自己的操作频率不要大于3，否则算是过度交易。我原来看不懂走势时，每天多时能有20－40笔交易！而现在一般每天（其实也就晚上3－4个小时时间）交易5－8笔，一般2－4个品种。

由于我基本属于动能交易型，市场启动时介入，动能衰减退出，赢利的单子一般持仓在8分钟左右。但我的确认真观察过，我出场后的品种，一般还有第二波趋势，如果吃满的话，一般就是fengyang2兄说的14－20分钟左右。可惜我不太能忍受利润回撤，每次都急于兑现利润，所以，在let profit run 方面自己还有很长路要走。这样或许胜率会降低，但盈亏比可能上升一些。

真希望自己目前的状态不是昙花一现，交易5、6年后还能达到像fengyang2兄你那样的稳定……

[ 本帖最后由 shane_lee 于 2008-5-20 15:22 编辑 ]

fengyang2

像我操作的股票指数这商品
一般符合比较大的波动幅度
一天大概也只有 4到5个波动
包含 试的单..发觉到没预期走势的单也当作一次  一天大概不该出手10次以上

不能忍受 ..换言之....你比较擅长此获利...可能符合您个性.......
若要吃足整各波动 难免回测不照自己想法走........
做自己擅长 维持它 变成习惯......................
稳定啦  在来考虑 怎么  在自己能力之下 能把握之下 ...再增加获利金额....

[
亏损的单子，我分析过，多是不遵守纪律或市场毛刺扫掉止损后又按原方向行进，也有判断失效的情况
]
操作有赢的单 有输的单
输的单 原因是什么
找到了 就要在实战中 避免重蹈覆辙
最重要一点  输一定要想办法 让
[小输就是赢]***这是 输的操作真谛

[ 本帖最后由 fengyang2 于 2008-5-20 19:32 编辑 ]

shane_lee

换言之....你比较擅长此获利...可能符合您个性.......做自己擅长 维持它 变成习惯......................
稳定啦  在来考虑 怎么  在自己能力之下 能把握之下 ...再增加获利金额....
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
fengyang2兄所言为我提供了很好的思路，这可能是个性使之然，与其勉强自己改换风格，还不如考虑如何在已有风格上改进。我也尝试过分段操作，即第一波动能减弱先平仓出来，等待回调，第二波启动后再次介入，这样实际是两次单独交易，有时能做得很好（500美元的波动能做出600多），有时效果就不好（追不进买单、或错过较大波幅，或操作原则上老和上一波交易混淆），还在摸索、总结中。


输的单 原因是什么
找到了 就要在实战中 避免重蹈覆辙
最重要一点  输一定要想办法 让
[小输就是赢]***这是 输的操作真谛
===================================================
多谢fengyang2兄指点，小输的确非常重要。我现在发现，不同品种波动特点的不同，会影响止损幅度的设置以及操作绩效。比如美盘玉米、大豆这样的农产品，波动往往直来直去，一旦启动，往往一口气暴涨、暴跌老长，以玉米为例，如果开仓得当，即使小止损（我一般用1美分左右的止损），用我的交易方法日内做到1：3的风险报酬率还是可能性很大的；但像小黄金、小道指波动就来回不定，过小的止损就很难获利。这大概就是老外书里强调的“波动率”和“market selection”吧，以前看到但并未真正理解，等分析了自己的帐单，才发现这些东西，还是fengyang2兄说得好：
真正老师二位 一位是您的交易纪录 一位是不骗人的市场

以后还请fengyang2兄多指点！:)

清醒疯子

两位的交流很精彩哦，学习学习：）

shane_lee

刚才一波原油的涨势又错过一大段:
如果能耐心持仓20分钟……唉，该学习的，还很多啊

[ 本帖最后由 shane_lee 于 2008-5-21 02:31 编辑 ]

zr_ydtg

“真正老师二位 一位是您的交易纪录 一位是不骗人的市场”细细品味中。。。

imasom

不错不错！
谢谢分享！:*22*: :*22*:

虚心求知

好东东，为什么都是看的人多顶的人少啊？！
顶起来，让大家都学习体会

schw2010

原帖由 西门吹期 于 2008-4-19 20:41 发表
说白了就是要赢大的亏小的，但怎样做到呢？这就考验人了，楼主是怎样做的？能透露个一二吗？:*22*: :*22*: :*22*:

楼主做的是欧元对美元，用的是小时K线，20点止损，止盈用的是最高价与最低价的平均值和5日均线与18日均线的交叉(据说是我要发）:*22*: :*22*: :*22*: 。

[ 本帖最后由 schw2010 于 2008-7-18 23:14 编辑 ]

schw2010

另外，用的是机械交易系统

daitian88

好贴:)

henrrry

:*22*: :*22*:

zhushumeng

: :

啸傲ph

学习!~~

chuangyisy

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

股色股香88

围观