冷静思考,重新再来.

jsxzpw

原帖由 freedomll 于 2008-4-19 18:33 发表
根据各位对于这种日内炒单的分析,实际上是可以得到一些结论的

1,无论如何操作,实际上成功率都会无限趋近50%对50%
2,如果赢利的单所赚的钱比每个亏损的单所亏的钱要少,那么最终就算你的胜率有60%那以手续费都 ...

大智慧啊

blisswind

原帖由 freedomll 于 2008-4-19 18:56 发表
论坛上很多朋友都说,自己是有止损的,但是为什么每次都止损,赢利的单有时一直拿到了止损,打到了止损位又开始死扛.回头这个后悔,为什么我要死扛呢又或是后悔为什么我没有死扛呢等等,当然,这些都是贪婪与恐惧的表现 ...

是的，这个区间观念确实非常关键，背靠着某个高低点开仓就是在预期只要那个位置没有被有效突破，那么那个高低点就很容易成为某个较大波段的转折型区域，这样的位置进入只要成功就是一个大利润，而一般止损也可以比较小，除非某些特殊情况出现放大了止损。

我以前的做法一般都是在某个平衡区域的临界点等待突破，这样在价格来回震荡的区间就会消耗很大的能量，等到真正行情启动了也可能因为平仓过快大幅度的缩小了利润，而只要在那些临界点出现一个失误，很可能就是大亏20点以上，那种时候的波动想要10点止损几乎都是不可能的. 实际上真正的区域型波动出现的时候往往都会先出现一个反向的小型高低点，如果占着那个位置开始下注行情真正的主级波动方向，这样潜在的盈亏比确实可能会很大。现在每一次大亏几乎都是因为放弃了原先那个更具成本优势的位置而不断的随着价格的波动去追高追低，这样只要一个失误基本就会把所有利润都消耗了。

衷心感谢freedomll大哥的教导 。。。。

[ 本帖最后由 blisswind 于 2008-4-19 19:20 编辑 ]

咏痕

确实是好贴``给了做日内的很多思考`

duozhu

恩  受启发了

这几天想得问题 解决了

:*19*:

咏痕

这贴里面谁说的话都不许删噢`我收藏着漫漫想:

jsxzpw

这个贴字我保留了

期货大时代

说不清楚:*22*:

jsxzpw

原帖由 l22025 于 2008-4-19 19:40 发表
很多看不懂了。
          是不是每笔单子一定要设自动止损价啊？可是设立了它就给自动止损了，反而亏更多！！

这个止损价格要结合最近的最高低价和向上下跳空缺口,和前期平台等关键点位去设定=我的理解啊

fengyang2

哈哈 玩玩数学  最后被数学玩 :*9*:  讨厌数学别看
刚算了一下
那个图表
扣除成本

假设 每次固定手数
参考的数字 请看14楼图表


净利 = 349745
       =实际总赢-实际总输
       =实际赢次 * 赢均  -   实际输次  * 输均
349745= x1     *  y1    -      x2        *  y2
x1+x2=2853
x1*y1=1730245 - 1853/2853 *239509(手续费)    =1554780
x2*y2 = 1140990+ 1001/2853 *239509 (手续费) = 1225034
349745=x1 * y1-x2*y2 =1730245-1140990-239509

x1=1853-x0  (若考虑成本 在胜的次数 有若干次  输的 设X0)
x2=1001+x0

I----------------1852-----------------I----------1001----------I
..................................................I..................................
............................................XXX...................................
                                            x0


方程组 不足  解不出? ......:*9*:

假设的 ----依合理的分配的话
  
  1852/2853 * 239509=155475
  155475 / 1730245=0.0898
  1853*0.0898=167 ---------------------------x0
  x1=1852-167=1685
  x2=1001+167=1168
  y1=1574780/1685=934.58
  y2=1225034/1168=1048.8
  x1/(x1+x2) * 100% =59
  y1/y2=0.89


胜率比 57.6
盈亏比 0.94

胜率比下降 合乎直觉判断
有点意外的是 盈亏比 提高啦
数学奥妙阿 也可能我数学算ㄉ有问题 还是一开始前提假设 固定手数就跟真实相差太大
:*9*: :*22*:

[ 本帖最后由 fengyang2 于 2008-4-19 20:44 编辑 ]

freedomll

当你的止损和止赢的点数都 基本相同的时候,盈亏比就会趋向1,这个根本不是问题

清醒疯子

高空低多:*22*: 边缘人:*22*:

男人之刀

:*27*: :*29*: :*31*: : : :*( :*19*: :*P :) :mad: :*9*: :*10*: :*18*: :*22*: :*25*:

yt157

:*22*: :*22*: :*22*:

jo@

原帖由 freedomll 于 2008-4-19 18:33 发表
根据各位对于这种日内炒单的分析,实际上是可以得到一些结论的

1,无论如何操作,实际上成功率都会无限趋近50%对50%
2,如果赢利的单所赚的钱比每个亏损的单所亏的钱要少,那么最终就算你的胜率有60%那以手续费都 ...

很受启发,谢谢FREEDOMLL版主:*18*: :*18*:

butler13

原帖由 fengyang2 于 2008-4-19 20:09 发表
哈哈 玩玩数学  最后被数学玩 :*9*:  讨厌数学别看
刚算了一下
那个图表
扣除成本

假设 每次固定手数
参考的数字 请看14楼图表


净利 = 349745
       =实际总赢-实际总输
       =实际赢次 * 赢 ...

:*10*: ??

我是我的A

支持一下我是新手

fengyang2

我没说他本人 我猜是期货公司干的 台湾有家期货公司 举办所有客户的冠军比赛
获利率 这样算  实际获利 + 交易成本 ---->>哈 才有此感言啦
就是加加减减的数学式子 怎会算的 如此离谱 不讶异吗

只求薄利

净盈利当然要扣除手续费成本，要是交易100次，盈利100点，只看收益，很不错，扣除手续费之后等于0