【山人炒股炒期波浪实战谈】

太平山人

【山人炒股炒期波浪实战谈】

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：太平山人 浏览：3653 回复：12

2008年11月初忽然心血来潮，寻思：虽然股市见底，大部分的资金抄底待涨，但不知反弹的力度如何？不如将剩余的资金找一些其他的投机路子淌淌。
        想到了期货……
        咱是家里的后勤主管，什么柴米油盐酱醋（嘿嘿茶俺不爱）全我当权，对于菜市场的米菜咱心里有个K线谱，近段时间大豆油降得很，豆腐也便宜了一些，期货里有大豆（黄豆）这个品种，股市里不能做空，可期货里能够，可真是涨跌两不误。
        从11月3号一直观察到11月28号，豆一的趋势有继续下行的可能，我的交易系统也有明确的反映。豆一的品种很多，初次试水也不知抓哪个好，求教于营业部的老总，非常和善、平易近人的一个老总，按照他十多年的期货经验，帮我选了豆一0909，说这是个龙头。既然是龙头，11月28号就以3047开空仓。
         既是初次，当不敢马虎。基本面的信息已明确了，趋势也明确了，技术方面的细微分析也不能松懈。豆一0909从2008年7月3日高点5192到现在，走的是一个“之”字形下跌态势，历史上的三个点位必须重视：2008年7月3日高点5192、2008年8月12日低点3865、2008年8月25日高点4368。
        按照“之”字形下跌在波浪理论中一般是A-B-C浪，因此豆一0909的波浪暂时可以这样划分：A浪是5192～3865；B浪是 3865～4368；C浪是4368～现在。在常态情况下，一般A浪=C浪，在极端情况下C浪最大不超过A浪的1.618倍。若A浪=C浪，则 4368―（5192―3865）＝3041，但2008年10月27日却出现了3020这个低点。那么，C浪则可能超过A浪。
        C浪超过A浪多少呢？从历史走势看，2005年6月20日到2005年8月17日也走了个A-B-C浪，根据测算，C浪=1.27倍的A浪（即A 浪=3255-2925=330；3040-2620=420；420÷330≈1.27）。在江恩理论和黄金分割位中都有个0.25，将这个1.27保守一点到1.25。那么，豆一0909的C浪4368―（5192―3865）×1.25＝2709。我确定：跌破2700就立即将豆一0909的空单平仓。
        实际走势是：豆一0909从4368跌到了2677。验算：4368―2677=1691；5192―3865×＝1327；1691÷1327=1.2788≈1.27。我在2008年12月8号于2774处平仓。

[ 本帖最后由 太平山人 于 2009-3-29 14:47 编辑 ]

sunnebj

顶一下，山人能不能多介绍点XKDJ的用法

potomac

学习。
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太平山人

原帖由 sunnebj 于 2008-12-16 17:34 发表
顶一下，山人能不能多介绍点XKDJ的用法

在这次的期货实战中我自编的XKDJ指标起了决定性的作用，当“长K”、“长D”呈空头排列的时候，在大部分情况下若“中K”、“中D”再出现死叉，则是空头阶段性持续加速的征兆，反之，多头也如此。

zgz3528

vv vv vv vv

zgz3528

多谢山人分享

技术这东西就需要实践来检验，期货最合适不过了，不像股票，还T+1，

中期有个猫总，技术不错，好用波浪

嘘。0

楼主 真是 样样精通 啊  :*19*: :*19*:

卢舍纳

又见山人
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咳嗽的夜鸟

山人转战期货市场了？可喜可贺

太平山人

白糖的教训

　　2008年12月18日之后休息了一个星期，我断断续续的盘后看一下豆一0909的后续走势，也稍带观察着白糖。白糖的走势很不一般，与大多数的期货品种不同步，其特立独行的走势引起了我的兴趣。

　　2008年的上半年曾在报刊上看到有一沿海某城市的糖业大腭破产自杀。那时还没有想到要参入期市。12月20日我到一些期货论坛上转了转，看到有白糖的零星消息，有消息说今年国内蔗糖种植面积减少，也有消息说今年国内一些榨糖企业不敢开秤收蔗半停产观望，后有消息说国储为了缓解糖价的继续下滑不得不定价收储，虽然总体来说数量不多，但我认为这是一个积极信号。就象是在12月8日中央有关主管部门召集豆类榨油企业商讨收购国内豆农的大豆一样，虽然会议没有达成共识，但引发了大豆的多头行情。

　　待到2009年1月14日时，白糖已经反弹上来，但许多人对白糖的这种动向已经麻木了，网络论坛上对白糖的评论也不很热烈。

　　我仔细地分析了白糖0905：

　　白糖0905自2006年8月底至2008年5月在4400元～3100元之间长期整荡，时间之长如同股票一般！

　　从2008年3月4日高点4468元到2008年10月10日低点2789元，这一波走了一个标准的“之”字形三波下跌：

　　　　　　A波为2008/03/04的4468元～2008/04/22的3097元，跌差1371元；
　　　　　　B波为2008/04/22的3097元～2008/05/20的4155元，涨差1058元；
　　　　　　C波为2008/05/20的4155元～2008/10/10的2789元，跌差1366元。

　　根据波浪理论中对A-B-C浪的测算规律，在常态情况下，一般A浪=C浪，在极端情况下C浪最大不超过A浪的1.618倍。

　　如果白糖0905的A浪=C浪，则推算：A浪=4468－3097=1371，C浪=4155－1371=2784。而实际情况是2008/10/10跌到了2789元，与理论推算的C浪2784仅多5元，理论与实况是多么美妙绝伦的吻合！

　　比较了一下几个合约的白糖，白糖（0905）2008/10/10低点为2789元；白糖（0907）2008/10/10低点为2877元，比白糖（0905）高88元，达3.155%；白糖（0909）2008/10/13低点为2950元，比白糖（0907）高73元，达2.54%，比白糖（0905）高5.77%。这几个合约白糖的前低平均递增高率为2.85%。我依照将资金利用率达到最大化的思路，选择了白糖（0909）。

　　对于白糖（0909），虽然K线图没有白糖（0905）丰富，但也值得分析分析。

　　局部的A波为2008/06/18的4270元～2008/07/23的3524元，跌差746元；
　　　　　B波为2008/07/23的3524元～2008/08/14的3898元，涨差374元；
　　　　　C波为2008/08/14的3898元～2008/10/13的2950元，跌差948元。

　　按A浪=C浪，则推算：A浪=4270－3524=746，C浪=3898－746=3152。实际值与理论值低202元，为6.4%，基本符合。

　　到了2009年1月19日，我将所有资金满仓在白糖（0909）以3204元多头开仓。

　　2009年1月20日白糖（0909）突然下挫2.28%。21日营业部客户经理几次告知因面临春节放长假，为避免风险需追加保证金，否则按交易规则进行强行平仓。年底工作实在太忙无法追加保证金。21日营业部按交易规则在3133元强行平了一半的仓位。

　　2009年2月2日之后一路观察，直至2月26日将剩余的多头仓在3745元平仓。

　　到了2009年3月9日，在3620元再开空头满仓，不料10日、11日快速上行，于11日在3749元处立即平仓止损。

[ 本帖最后由 太平山人 于 2009-4-3 17:01 编辑 ]

林似绿

:*27*:

专杀九段

波浪理论，是不是形态学？

太平山人

沿着趋势的方向行进


　　当我从白糖中激流而退的时候，期货论坛上对白糖的讨论已经热烈起来了。我扫瞄了一遍其他品种，发现大连的聚乙烯趋势比较明显。特别是L0905，一路波浪着起伏前行，走势十分流畅。

　　从K线图看，虽然只有19个月的K线图，但从2008年7 月1日见顶15220元之后走势波段清晰，没有出现较长的横盘震荡行情，波段走势干净利落。

　　从均线系统看，我的均线系统采用7-34-60-90-120日线组合，在每一个波段运行中这几条均线发挥着独特的影响。例如：2008/11/19和2008/12/01在34日线附近发生了阻力；2008/12/22在60日线的小幅回落；34日线对2008/12/31低点的支撑；120日线对2009/02/09高点的压制；2009/03/06在90日线处受到的支撑，都非常让人值得思考。

　　从指标方面看，当2009/03/06在90日线处受到支撑并缓步上行时，MACD指标在2009/03/13由空翻多（我采用的参数是34），预示着中期趋势将呈多头延续。

　　在2009年3月13日这一天我以8175元的价位在L0905上开多仓……

　　2009年3月14日晚再次进行了细致分析，发现2009/02/06～2009/03/12的波段走势与2008/12/17～2009/01/07的波段走势极其相似。根据对2008/12/17～2009/01/07的走势观察，2009/01/07创2008/12/22高点7910元新高之后就产生了回调，而且是在超过7910元2.91%后回调，回调的深度是2008/12/29次高点7600元附近。

　　根据这个规律，如果2009/03/13之后的走势按照此规律运行，则可以推测：

　　2009/02/09高点9380×2.9%＝272＋9380＝9652元，初步预计可以到9600元附近，然后回调，回调的深度可能在2009/02/26次高点8500元附近。

　　如此，安心持仓……

　　到了2009/03/24，这一天的中午才有时间看盘，看见上午的巨幅震荡，心中十分矛盾，几次想平仓了结，但终于克制住了，2点半要上班，随它去吧……

　　3月26日，预计的走势终于出现了，打开60分钟和30分钟的K线图看，根据我的SXHY（三线合一）指标分析3月27日会发生短期回调。

　　3月27日L0905上到了9510元，距预测的9600元仅半步之隔。上午在9410元处全部平仓了结。

[ 本帖最后由 太平山人 于 2009-4-3 17:01 编辑 ]