交易系统测试中手续费的大问题

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交易系统测试中手续费的大问题

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：888888889999 浏览：1390 回复：1

本人使用大智慧软件，测试均线交易系统，用单纯的均线突破跌破，历史测试指数，20线收益最好（和大家应该一样）
但在测试中发现了个问题（其实以前就发现了，不过注意力转移到资金管理的学习上了）
-----大智慧的系统平台测试是不包含手续费的！！！

所以其平台得到的数据是不符合实际的。用飞狐测试了下同样交易系统，结果很悲观
测试阶段为96.1.1-2005.12.16 ，理由是寻找在较差行情下也可稳定的参数
大智慧：利润为52.77%   胜率为25.94% 成功率35.72%
飞狐：  利润为-28.98%  胜率为19.45    成功率 29.6%  （交易费率来回各0.5%）

结果令人震惊，不知道大家的测试如何

我目前的结论是，如果单纯均线交易的话，只有买卖最低手续费的基金品种才能机械交易（0.3%的费率）

大智慧测试不包含手续费的连接如下，百度快照：
http://cache.baidu.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece76310559f3b450397634b9493027fa3c215cc790b1f1a33feb025281205d7c4796516af3f5feaf732713d0226b290dccd179ded9d3f5f8e3040710b873105a51db8ba4332b150872c99b81897ad814684ded5c4ae2244ba52127bf0e7fb5a1763ca7881672695a08e49654861befa4013e828063eec2957b636ee9141797185e1ab5e5bb720c7606180df30a74811&p=80338f1b91934eae58aec7710a43&user=baidu

其官方人员在接受采访时，自己承认的。


请同好共参

[ 本帖最后由 888888889999 于 2009-12-16 10:26 编辑 ]

狙击手童彤

是啊，模拟最好要贴近事实。最好的测试环境是最差的条件，如果这样也能勉强赚钱那就真的可靠了。