交易的秘密（想到哪就写到哪，写到哪就算到哪~）更新至14楼

liqingyuan1977 · 发表于 2010-11-29 20:30

期待大师更新

pcwnc2 · 发表于 2010-11-29 21:11

就算您完全理解了我对止损的观点，并且您根据您的交易系统设计出了完全符合您的止损规则并且能够严格遵守规则进行交易，但您还是会被一个很重要的问题所困扰————无法成交。
您平时留心观察会注意到，价格往往在一天的大多数时间里倾向于水平震荡，而拉升或杀跌只在很短的一段时间内进行，这与趋势特性也是相吻合的，市场只在20%~30的时间里是有趋势的。您在交易的过程中就会发现，价格往往会快速通过您的预计买入点或者止损点，因中国股市不允许预先挂单买入卖出（只预先挂高价格买入或预先挂低价格卖出，在外汇中就是BUY STOP与SELL STOP功能），只能挂即市单，在价格快速移动的时候，您的挂单可能跟不上价格移动的速度，可能最后您所成交的价位会与您预计交易的价位相差很远，这就会造成您不能很好的执行止损或买入规则，给您的交易带来大量的额外亏损。例如您以2%的初始风险头寸持有一只价格为5元的股票，您的止损规则告诉您应该在价格下降5%（4.75元）时执行止损。今天早晨一开盘价格就迅速下跌3%（4.85元），您密切的关注价格的变动，但是一上午价格几乎维持在下跌2%~3%这一水平，等下午股市一开盘2分钟内，价格再次迅速下跌到4.8元，您把手放在卖出按钮上时刻准备等价格再下跌0.05元就按下卖出。屏幕上的价格在跳动，突然价格加速下跌，4.75元这个价格出现在买一，您迅速按下卖出，然后查看成交情况，但交易软件显示未成交，您在查看价格，此时4.75元已经成为卖一价格，此时买一价格为4.73您迅速撤单然后把价格挂低一个当，以4.73卖出，但您按下卖出的同时，市场的买一价格已经变为4.70，您此时异常恼火，拿起计算器算一下如果以买五价格4.65卖出的话您会损失多少，正在您考虑的时候，价格已经跌到这里了，您准备凭自己的运气来赌价格还会回升到止损价格或者尽量接近一些，好让自己体面的止损，但最终价格以跌停价收盘，此时您的止损规则已经完全失效，就是因为你在止损位无法成交。此例子应用在买入中同样有效，只不过是把损失变成了您的交易成本大大增加。
以我的经验来看，解决这个问题的办法就是在无法快速成交的市场规则中要想很好的保护自己，就要设法将自己的成交范围扩大。您最好不要将止损或者买入点固定在一个点上，而是设置一个止损范围或买入范围。例如如果我想在4.75止损，我可以通过头寸确定规则使自己的初始风险控制在4.75~4.70（或者更大一些4.75~4.65）这个范围，如果您是一个长期趋势跟踪的交易系统，您甚至可以将范围扩大到+ - 10%，然后在到达这个范围时，您要视价格的移动速度来决定您的卖出。如果价格以缓慢的速度接近您的止损位，那么您可以以买一或买二卖出，如果价格快速下跌，您可以以买五或以上来迅速卖出，毕竟在急跌的市场中，成交才是最重要的，这样做在一定程度上可以解决您无法成交的问题。还有一种无法成交是您当天买入，如果当天就跌倒止损位的话，您是无论如何也不能卖出的，解决这个问题的办法就是您可以设计买入规则，使之在市场临近收盘时买入，这样第二天您就可以随时卖出了，但此方法的缺点是盘中无法详细的分析，还有如果以涨停收盘，您会错失买入机会。

不死鸟1234 · 发表于 2010-11-29 21:40

楼主说的深刻，学习了

xiao-chong · 发表于 2010-11-29 23:08

难得的好文章,谢谢分享.

tian1009 · 发表于 2010-11-30 18:29

难得楼主一直更新，多谢了

pcwnc2 · 发表于 2010-11-30 19:55

原帖由 tian1009 于 2010-11-30 18:29 发表
难得楼主一直更新，多谢了

快坚持不住了呵呵~~

不死鸟1234 · 发表于 2010-12-6 13:46

楼主更新呀，期盼好思想

p181 · 发表于 2010-12-6 15:47

实践出真知.

古曼童 · 发表于 2010-12-8 00:57

樓主看了很多書。。。。

tian1009 · 发表于 2010-12-8 02:19

再看一次又有了新的启发。期待楼主更新

pcwnc2 · 发表于 2010-12-8 20:46

《设计机械式的交易系统》
很多人都在争论交易到底是一门艺术还是一门技术，交易艺术派的人认为市场是不可预测的，它的各种方法并不具备严格的科学计算标准，也就是说并没有一个定式当XX发生时就会产生XX效果。交易技术派的人认为交易是可以通过严格的规则和技术手段加以预测的，毫无规则的感性交易终究会失败。
我对此的观点是，在交易倾向于不可预测的前提下，我们应该制定一套严格的规则，并且对该规则无差别的执行，这就是所谓的机械交易系统。
回顾一下我写的这些玩意：
您已经有了一个符合自己性格的交易理念
您已经完全理解了自己运用的交易理念并且设计出交易信号
您已经知道了如何测算头寸大小
您已经知道了如何止损
您已经知道了如何平仓
您如果完全掌握了上述这些，您就已经拥有了一套交易系统的核心内容，现在您要做的就是根据您掌握的这些核心内容制定出规则，并且在历史复盘中使用机械式的交易方法来测试您的系统。为什么要强调机械式的交易呢？您的各种规则如果是正确的，那么它就会在任何时候只要价格走势符合规则运用条件，它就都会起作用。您在制定完规则后，应该在使用系统时不参与任何个人的感情和分析进去，您要做的只是制定规则并且优化系统，然后您的工作就是监视价格走势，在价格走势符合规则时执行相应的命令。这样的做法是交易时使心里压力最小化的方法，您不要忽视心里压力的危害，如果您不坚定的执行机械式交易，在交易时参与个人观点进去，当您的临场分析与您的系统规则产生矛盾的时候，您就会犹豫的无法执行，这样一来，您精心设计的系统就会毫无效果了。再次强调，您的任务就是精心设计出一套系统规则，您的工作就是监视价格走势，并且根据规则机械式的交易。
在把钱投入到真是的股市中之前，您需要进行充分的历史测试，确保您的交易系统风险收益比为正数，也就是从长期来看您的交易系统确实能给您带来回报。经过测试的系统，您就要百分百的相信它，要像相信自己一样的相信它会给您带来财富。

fjchj · 发表于 2010-12-8 20:57

第一次离兄台这么近,正在仔细复读之中,我感觉这应该是对我最有收益的一篇文章了!先谢了....

wzq258 · 发表于 2010-12-9 12:45

原帖由 股市无声 于 2010-11-15 19:33 发表 [url=http://bbs.macd.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=24057840&ptid=1845044][/url]

既然你问到这问题了，说明你动脑子了。呵呵。
本人文笔不好，有些东西写不出来。
交易第一，技术第二，基本面？基本面涵盖在技术之内。
技术不是预测，是分析，先有果后又因，这是技术。有因又有果 ...

支持股市无声，所有的基本面都是庄家打压或拉伸股价的一个借口。

不死鸟1234 · 发表于 2010-12-9 20:18

支持楼主，

fjchj · 发表于 2010-12-15 22:10

大哥,有在线啊,期待你的新讲解

welllib · 发表于 2010-12-15 22:36

先看了一部分，可公司要断网了，明天继续

mnbvcxzaa · 发表于 2010-12-15 23:38

要像相信自己一样的相信它会给您带来财富

pcwnc2 · 发表于 2010-12-16 17:05

我希望这个帖子不光我一个人在说，大家想讨论什么可以提出来一起研究

jafcosh · 发表于 2010-12-16 19:04

象您这样高水平的能这么耐心地普渡小散，真是积功德！

LZ写的真是一个散户成长的历程。请教一下，如做才能做到行知如一。

目前自己的困惑就是不能做到机制交易，往往是被情绪控制交易

luohuijx · 发表于 2010-12-16 19:07

感谢分享！

		搜索
热搜: macd K线与均线飞狐分时指标共振指标分时橡胶牛股炒股入门

[个股交流] 交易的秘密（想到哪就写到哪，写到哪就算到哪~）更新至14楼