各位朋友,各位同仁,各位老师,同志们,请教如何处理数据才贴近市场,

野狐禅 · 发表于 2006-8-11 22:51

原帖由 yaosongshen 于 2006-8-11 21:39 发表
不是，一般用前几日的，成交量用3日平均的，均价和平均成交量的变化率取自然对数作为输入序列，也可以直接输入。还可以加入一些非线性项，如乘积，平方，指数项等，不过不是对每个股票管用。

假设取三天的数据作为输入序列，Pi 是每日均价变化率，Vi　是三日平均交易量变化率，你的系统的输入就是：P1 P2 P3 V1 V2 V3。输出则是期待的买卖价格。是这样吗？

张溪溪 · 发表于 2006-8-11 23:32

我不是太相信你能用前几日的，成交量用3日平均的，均价和平均成交量的变化率取自然对数作为输入序列

可以生成(输出)次日的涨,跌和均价,而且只用5年的数据,也就是3000个数据,用mcmc就可以完成,??没那么

简单吧?

yaosongshen · 发表于 2006-8-11 23:49

这只是其中的一个模式，可能还有P1*V1, P1**2, V1**2,....，P4,P5, V4,V5等等，但不管啥模式，预测正确率是唯一标准，输出的是下一交易日的涨跌概率或者价格。

原帖由 野狐禅 于 2006-8-11 22:51 发表

假设取三天的数据作为输入序列，Pi 是每日均价变化率，Vi　是三日平均交易量变化率，你的系统的输入就是：P1 P2 P3 V1 V2 V3。输出则是期待的买卖价格。是这样吗？

张溪溪 · 发表于 2006-8-11 23:58

输出的是下一交易日的涨跌概率或者价格。也就是讲输出次日涨80%,65%或30%??

yaosongshen · 发表于 2006-8-11 23:58

(输出)次日的涨,跌的概率和均价，不过这个价格必须结合标准误差，大概在价格的1-2%，在标准误差内的可能性一般在70-80%
你可以查一下MCMC方法，有不少文献用mcmc来预测未来的趋势的。过会儿我提供一点下星期一预测的结果把。

原帖由 张溪溪 于 2006-8-11 23:32 发表
我不是太相信你能用前几日的，成交量用3日平均的，均价和平均成交量的变化率取自然对数作为输入序列

可以生成(输出)次日的涨,跌和均价,而且只用5年的数据,也就是3000个数据,用mcmc就可以完成,??没那么

简单吧?

yaosongshen · 发表于 2006-8-12 00:01

不是，是涨或者跌的可能，80%，65%表示预测正确率。

原帖由 张溪溪 于 2006-8-11 23:58 发表
输出的是下一交易日的涨跌概率或者价格。也就是讲输出次日涨80%,65%或30%??

野狐禅 · 发表于 2006-8-12 06:13

原帖由 yaosongshen 于 2006-8-11 23:49 发表
这只是其中的一个模式，可能还有P1*V1, P1**2, V1**2,....，P4,P5, V4,V5等等，但不管啥模式，预测正确率是唯一标准，输出的是下一交易日的涨跌概率或者价格。

是的。脏兮兮小朋友瞎掰的宇宙定律就不用管它了。

pcwl103 · 发表于 2006-8-12 14:26

跟着感觉走即可

张溪溪 · 发表于 2006-9-1 17:08

我在前几帖已经探讨过金融市场的走势是一个混合体由二部分组成:规律和有界随机偏离,这样无论用任何

方法,程序来预测,比如:人工生命,神经网络,遗传算法,首先要从数据挖掘入手,找出它们的关连性归纳和描绘

出它们的运行规律,好的预测系统能够比较好的贴近市场,但很难作到吻合,其真实的原因是出在有界随机偏

离.历史数据中存在,实际运行中同样存在,用遗传算法模拟RAN递变规律,同样存在病毒的侵蚀,所以,一个好

的分析系统如何应对??

wxthmz · 发表于 2006-9-1 17:54

股市的涨跌在较短的周期内表现是无序,在较长的周期内表现是有序,连续,有趋势性特征,

张溪溪 · 发表于 2006-9-1 18:42

野狐禅 · 发表于 2006-9-2 08:27

原帖由 张溪溪 于 2006-9-1 18:42 发表
用哪个时间周期来界定无序和有序???

混沌系统的自相似性说其实股票在任一时间周期里都有类似的行为。

张溪溪 · 发表于 2006-9-2 18:22

规律不用多讲了，有界随机偏离就是有范围的偏离而不是无限的偏离相背离，但无论是冬天的艳阳天也好

还是夏天下了场冰雹的清凉，都不会改变季节的属性，艳阳天不会达到40度，冰雹的清凉不会达到冰

点，这就叫偏离的有界，所以一个好的分析系统必须应对二方面的问题：规律和有界随机偏离，如果不能

解决上述的问题预测系统就不能达到贴近市场的结果，所以如何区分和界定有界随机偏离仍将是正确率能

否提高的关键所在，

野狐禅 · 发表于 2006-9-2 20:22

原帖由 张溪溪 于 2006-9-2 18:22 发表
一个好的分析系统必须应对二方面的问题：规律和有界随机偏离，如果不能解决上述的问题预测系统就不能达到贴近市场的结果，所以如何区分和界定有界随机偏离仍将是正确率能否提高的关键所在，

这回支持脏兮兮小朋友一下。

张溪溪 · 发表于 2006-9-3 01:10

300多年前的古代日本有一个叫本间宗久的商人，为了分析预测米价涨跌的规律，对其形态组合进行了归纳总结，后称之为酒田战法。其中有很多示例一直沿用到目前，比如：早晨之星，黄昏之星等，分别表示股价的启动和终结，所以某种特定k线组合对金融市场今后的走势有着非常准确的指导意义。
,运用神经网络,遗传算法来研究股市的涨，跌规律首先要对数据进行预处理，剔除数据中存在的错误，剔除数据中存在错误的本身同时也剔除了有界随机偏离的部分，所以计算机预测，分析系统得出的结论实际是一个通用规则，如果结论中没有有界随机偏离的部分就不能称之为是一个完整计算机分析，预测系统，所以仍需要有一个特殊规则来描绘和函盖有界随机偏离的部分。虽然，它所占的比重是比较小，但，足以
干扰和破坏整个系统的结论，

shmcsc · 发表于 2006-9-4 09:40

--> 感谢您的热心提供

一条好汉 · 发表于 2006-12-23 00:30

认识深刻.噪音系统交易也许可能帮助解决你的问题.

bj007 · 发表于 2006-12-28 10:20

发帖辛苦，看帖必回～～～

shuishou62000 · 发表于 2007-1-5 17:14

我看到百年一人在这个方面做的比较好

一条好汉 · 发表于 2007-2-11 22:02

百年一人是何人.我也对此感兴趣,

各位朋友,各位同仁,各位老师,同志们,请教如何处理数据才贴近市场,

yaosongshen :

yaosongshen:

预测和实际,

用哪个时间周期来界定无序和有序???

规律和有界随机偏离

通用规则和特殊规则

通用规则和特殊规则

百年一人

		搜索
热搜: macd K线与均线飞狐分时指标共振指标分时橡胶牛股炒股入门