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楼主: OLD-PENG

[大盘交流] 放弃均线吧!欢迎拍砖! 对大家都有利.

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发表于 2009-1-7 23:28 | 显示全部楼层
看了上面的不少贴子,小民看光讲道理和扔砖块也不行。搞得我等小民云里雾里(不好意思水平太差)
     我想均线是大家易懂的,不象楼主的东西不好懂。
     均线高手们能否以均线分析角度贴出今日对后势的预测(也象楼主一样),有点错也不要紧, 大家学习嘛。
     我想楼主的东西不好懂不管他, 在本贴讨论中评测出大家公认的均线高手,也让我等小民开开眼界,学习学习。也使楼主服服贴贴,不敢看轻均线。
     期待ing

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发表于 2009-1-7 23:36 | 显示全部楼层
已有100来人发贴,我不相信其中没有均线高手可压倒楼主!(当然其中一定不含我)

[ 本帖最后由 投机佬 于 2009-1-7 23:40 编辑 ]
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艾略特波浪看盘

 楼主| 发表于 2009-1-7 23:58 | 显示全部楼层

回复 #92 surreal711 的帖子

"我们技术分析的基础都是建立在过去的统计学中,是在大概率时间中找寻盈利的机会。":*19*: :*19*:
    ------非常正确
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发表于 2009-1-8 00:20 | 显示全部楼层
原帖由 OLD-PENG 于 2009-1-7 22:55 发表
LZ的逻辑有重大问题。
技术分析的基本逻辑不是因为-所以的因果关系,而是如果-可能的概率关系。

"如果"-----发生了什么事?
"可能"-----会有什么结果...
如果确定性的概率都不大,我们还 ...

首先判断大环境,熊市还是牛市?可以以一条长期均线为界线,比如股票市场常用的120天均线,也可以用图形法。
比如是熊市,根据均线3种基本用法,比如选择两条均线交叉法。
如果均线死叉,则建立空头头寸——可能会大跌;如果均线金叉则平仓——可能会回撤,但反转几率较低,因此不建立多头头寸。
如果牛市则相反。
期望收益高不高呢?这是很简单的系统,无论期货、股票、外汇都可以用,当然参数各个市场可能存在最优的差别,你可以测试一下。

这个系统很简单,你可以用A股18年的历史来测试,不过注意牛熊,方向不要做反。


如果你要做震荡市,可以选用较小周期的均线,也可以用摆动指标也可以,或者干脆不做,等待价格突破价格区间再去跟随。
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发表于 2009-1-8 00:24 | 显示全部楼层
原帖由 OLD-PENG 于 2009-1-7 22:55 发表
LZ的逻辑有重大问题。
技术分析的基本逻辑不是因为-所以的因果关系,而是如果-可能的概率关系。

"如果"-----发生了什么事?
"可能"-----会有什么结果...
如果确定性的概率都不大,我们还 ...


这个精辟, “如果--可能”的概率事件。
就像在赌场里当正期望值出现的时候,你还是完全有可能从赌场赢到钱的。

以下是个人理解。
其实用不用均线主要看个人的能力了,均线终归还是K线的附属衍生物,属于子级别的东西,因果关系里的“结果”。如果觉得自己的水平能完全读懂裸K了,也就没必要看均线了。长期的均线留几个可以便于知道日K的大趋势,短期的均线的意义就不是很大了,具体进出可以通过短周期的K线走势来确定。

[ 本帖最后由 昨天永远是新高 于 2009-1-8 00:27 编辑 ]
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发表于 2009-1-8 00:27 | 显示全部楼层
均线是最简单,最适合资质平庸的人使用的,甚至不需要人,完全的机械化。

但股市里面的啊,都是聪明人。
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发表于 2009-1-8 00:43 | 显示全部楼层
本来,K线是行情的记录,均线也可以算是。

它们只负责记录,不负责提示方向。

对于我来说,一个大阴线或大阳线,或者几条均线的多头或空头排列,常常造成直观上的误导,所以,最近,我放弃均线,也放弃K线。

只用美国线。
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艾略特波浪看盘

 楼主| 发表于 2009-1-8 00:44 | 显示全部楼层
原帖由 zhizaiqianlitj 于 2009-1-8 00:43 发表
本来,K线是行情的记录,均线也可以算是。

它们只负责记录,不负责提示方向。
-------------------------------------------

对于我来说,一个大阴线或大阳线,或者几条均线的多头或空头排列,常常造成直观上的误导,所以,最近,我放弃均线,也放弃K线 ...

:*19*: :*19*: :*19*: :*19*:
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发表于 2009-1-8 01:12 | 显示全部楼层
这是一个最简单的均线系统在牛市中的表现,MA5金叉MA10买入,MA5死叉MA10卖出,再加一个跌5%止损的命令。
2005年12月14日,大盘收盘价突破MA120,2006年1月4日,大盘收盘价突破MA250,可以确认牛市开始,系统启动。

下面是2006年-2007年系统的表现,这就是一个正确率低过50%仍然可以获利的机械化系统。获利接近4倍,这段时间指数涨幅由1月4日起到6124,有5倍多,可见这个系统的获利接近大部分的市场涨幅。

[ 本帖最后由 量产型渣古 于 2009-1-8 01:18 编辑 ]

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发表于 2009-1-8 01:18 | 显示全部楼层
美国线不也是记录行情的东西么?
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发表于 2009-1-8 08:31 | 显示全部楼层
原帖由 量产型渣古 于 2009-1-8 01:18 发表
美国线不也是记录行情的东西么?


没错。
我是说,我只需要一个记录行情的,分析靠别的。
再次说明,不再使用K线,只是对我自己而言,容易被它“误导”。

我想,讨论到最后,还是,喜欢用的就用。
不喜欢的还是不用。

尤其,有的人的操作系统就是建立在均线的基础上,不用还怎么买卖?

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发表于 2009-1-8 10:59 | 显示全部楼层
原帖由 量产型渣古 于 2009-1-8 01:12 发表
这是一个最简单的均线系统在牛市中的表现,MA5金叉MA10买入,MA5死叉MA10卖出,再加一个跌5%止损的命令。
2005年12月14日,大盘收盘价突破MA120,2006年1月4日,大盘收盘价突破MA250,可以确认牛市开始,系统启 ...


这种测试我也做过,你试试1995~2005年底的结果吧
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发表于 2009-1-8 12:24 | 显示全部楼层
原帖由 量产型渣古 于 2009-1-8 00:27 发表
均线是最简单,最适合资质平庸的人使用的,甚至不需要人,完全的机械化。

但股市里面的啊,都是聪明人。



扎古兄,
你介绍的机械化交易系统我也是比较认同的。
但是有个问题想和你探讨下,
就是如何解决资金管理方面的问题。
是每一笔交易都开满全仓,还是设置一定比例来投呢?
毕竟真正的交易就如战场,不是模型和兵书就可以解决问题的。
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发表于 2009-1-8 12:28 | 显示全部楼层
原帖由 昨天永远是新高 于 2009-1-8 10:59 发表


这种测试我也做过,你试试1995~2005年底的结果吧

这种系统你用在熊市怎么会有用?除非你能做空赚钱,不信你将熊市的亏损当赢利看看?
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发表于 2009-1-8 12:32 | 显示全部楼层
原帖由 量产型渣古 于 2009-1-8 12:28 发表

这种系统你用在熊市怎么会有用?除非你能做空赚钱,不信你将熊市的亏损当赢利看看?


我说的是双向市场,你测试一下就知道结果了,这种均线系统对于极端的单边市场才是最有效的。
我不是想和你争论什么,其实均线系统对于刚入市的股票人员还是很有帮助的,起码他们应该学会按照一定原则操作,而不是随心所欲的买卖。

这里我贴了一个刚刚成形的操作理念,希望提些建议。

http://bbs.macd.cn/thread-1572166-27-1.html

[ 本帖最后由 昨天永远是新高 于 2009-1-8 12:50 编辑 ]
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发表于 2009-1-8 12:48 | 显示全部楼层
原帖由 surreal711 于 2009-1-8 12:24 发表



扎古兄,
你介绍的机械化交易系统我也是比较认同的。
但是有个问题想和你探讨下,
就是如何解决资金管理方面的问题。
是每一笔交易都开满全仓,还是设置一定比例来投呢?
毕竟真正的交易就如战场,不 ...

资金管理的基本原则就是,每次交易损失不可以超过全部本金25%,超过这个额度翻本就难。
实际交易中,我们通常会同时建立几个头寸,通常是2-3个,然后我们要考虑极端情况,不能执行止损指令。
股票市场还是比较简单,因为是全额保证金,使用简单的风险百分比法控制头寸规模就可以了,我通常考虑连续5个跌停板无法止损的极端情况(当然股票市场还会有更极端的情况,我通常会回避ST股票),因此就是要求单个头寸损失50%的情况下,损失不超过25%——当然如果两个以上头寸遭遇极端情况,损失还会很大,因此保守的人可以调整成所有头寸遭遇极端情况下损失不超过25%——如果以3个头寸计算,每个头寸规模大约在总资金的16%左右——所谓的半仓交易。

期货则考虑三板强平,头寸全部损失并要追加保证金的情况下损失不超过总资金25%。如果只交易一个头寸,则头寸规模不超过总资金8%。
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发表于 2009-1-8 12:56 | 显示全部楼层
原帖由 量产型渣古 于 2009-1-8 12:48 发表

资金管理的基本原则就是,每次交易损失不可以超过全部本金25%,超过这个额度翻本就难。
实际交易中,我们通常会同时建立几个头寸,通常是2-3个,然后我们要考虑极端情况,不能执行止损指令。
股票市场还是比 ...


聊到资金管理稍微些也有些异议,以前我看过一些你说的理论,自己基本也是按这个参考资金管理的,通过先确定止损价位,再通过预期亏损百分比确定开仓比例。
后来觉得资金比例应该因人而异,不要太苛求具体的百分比。
每个人投资在股市的资金占你自己个人总资产的比例不同,所以风险比也不一样。对于那些专业炒股者,可能股市资金就是自己的全部资产,这时候开仓比例要尽量小,安全为妙。而可能对于那些只把1/10资产放在股市里的人,可能他的风险就可以承受更多一些,可以适当调高风险比例。
因为盈利比例的多少终归和你开仓比例是成正比的。

[ 本帖最后由 昨天永远是新高 于 2009-1-8 12:58 编辑 ]
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发表于 2009-1-8 12:56 | 显示全部楼层
为什么会有上帝;是人民对客观自然环境的无知和无助。心理和生理上的需要。

为什么指标复杂;是股民对客观市场环境的无知和无助。同上。

人们总把不可控的神秘化;神秘化而复杂化了。:*29*: :*19*:
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发表于 2009-1-8 13:19 | 显示全部楼层
原帖由 昨天永远是新高 于 2009-1-8 12:56 发表


聊到资金管理稍微些也有些异议,以前我看过一些你说的理论,自己基本也是按这个参考资金管理的,通过先确定止损价位,再通过预期亏损百分比确定开仓比例。
后来觉得资金比例应该因人而异,不要太苛求具体的 ...

这个是肯定的,资金管理、交易系统都是度身定做的,我讲的都是一般原则。
你可以理解损失不可超过成全部资产的25%。
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发表于 2009-1-8 13:22 | 显示全部楼层
原帖由 昨天永远是新高 于 2009-1-8 12:32 发表


我说的是双向市场,你测试一下就知道结果了,这种均线系统对于极端的单边市场才是最有效的。
我不是想和你争论什么,其实均线系统对于刚入市的股票人员还是很有帮助的,起码他们应该学会按照一定原则操作, ...


没错,均线系统是对应单边市场的。
你讲的我也同意,简单的均线系统已经能提供很好的安全保护了和一定的赢利能力,保证新手度过初期的阶段,等他们有点经验了,自然可以在机械化的系统中加入主观柔性的部分。

其实均线还是其他技术分析方法都是一个工具,工具自然有适用环境,只不过很多介绍这些工具的书有意无意忽略掉适用环境这个东西,因此很多人都觉得这没用,那没用。

[ 本帖最后由 量产型渣古 于 2009-1-8 13:24 编辑 ]
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