从零开始，编写一套完整的交易系统——SAR指标交易系统

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-16 22:31

kdj是经典，正所谓成也萧何败也萧何，其精彩之处在于它的设计原理，但它的不足之处也源自它原理的某些无法回避的局限性，这是所有指标，甚至世间万物的通例，十全十美的事物是不存在的。

烟锁红楼 · 发表于 2012-12-16 22:32

三千弱水深发表于 2012-12-16 17:28
KDJ系统的获利要求

学习LZ的细

谢谢分享！

三千弱水深 · 发表于 2012-12-16 22:43

SAR系统交易数据

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-16 22:43

kdj的原理就是力求表现股价在某个区间内所处位置的比例关系，原始参数设定为9，也就是假定一个9日最高价和9日最低价构成的箱体区间，看看当前处于区间的什么位置，如果行情固定的以上涨下跌9日为波段，那么kdj简直就是100%完美，正因为有了单边上涨和单边下跌的大牛和大熊行情，导致9日高点和低点逐级上移下移，才产生了钝化。

牛年的牛仔 · 发表于 2012-12-16 22:51

三千弱水深发表于 2012-12-16 22:10
做交易不是要想法，要的是做法！不在乎你怎么想，而在乎你怎么做!做对了，才有钱赚！在行动不在于想法！

请继续，我还是倾听吧，不想辩论了，这个帖子我觉得立意还算很正，截至现在没有某些贴子唱高调赚喝彩之嫌，我是希望您坚持讲完

三千弱水深 · 发表于 2012-12-16 22:56

老合老合发表于 2012-12-16 22:29
同时wilder ma 绝对不是简单的Ema（2n-1)，通达信有个expmema看不到远吗，所以不知道是不是。写这些是希望有 ...

哦，原来你是这个意思，我还以为你打算用DMI来做系统呢。我是说打算用SAR指标来建立个系统，把这个探索的过程和思考的心得写下来，一来是理顺自己的思路，二来是希望他人看了能有所帮助，我在交易早期的时候用过SAR指标做过止盈，后来就不用了。因为SAR的特色，我觉得用来做交易系统，是比较优越的！
KDJ，MACD我没有去探讨公式，是因为他们作为参考不是重点。因为SAR是重点，我会去探讨他的公式和原理。

老合老合 · 发表于 2012-12-16 22:57

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老合老合 · 发表于 2012-12-16 22:58

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老合老合 · 发表于 2012-12-16 23:01

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三千弱水深 · 发表于 2012-12-16 23:01

牛年的牛仔发表于 2012-12-16 22:51
请继续，我还是倾听吧，不想辩论了，这个帖子我觉得立意还算很正，截至现在没有某些贴子唱高调赚喝彩之嫌 ...

嗯，虚心点是好事，因为是从零开始，所以说的会过于简单，争取所有人都理解。但是我也不想被人看成是菜鸟！这样的人如果太多了，那我也来点悬乎的，这样容易引起别人的崇拜！说的直白，你懂我也懂，教学相长！

老合老合 · 发表于 2012-12-16 23:10

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三千弱水深 · 发表于 2012-12-16 23:14

老合老合发表于 2012-12-16 23:01
远得不说最近两天你要是按周线操作你的金叉死叉，我很想看到结果啥
当然你准确的指标在1949附近出现信号&# ...

我是在讲述编写交易系统的整个过程，在这个过程中，我都没有说过要用KDJ或MACD或SAR用来交易，我只想演绎这个过程，是享受这个思考的过程，并且在这个过程中，发现对自己交易有用的东西。我传导的是理念，而不是最后编写出来的系统有多么的神奇，我开始就说过了，我不在乎最后编写的系统是否有用。我是验证我的理念，用理念随便拿一个买卖信号指标来编写系统。如果我的理念是错误的，那么编写出来的系统肯定没有多大用处，如果我的理念没有错误，那么交易系统就会运行优良，就像真正的高手，一把木剑在手，也能发出宝剑的功效。在此之前，我对SAR没有一点了解，就是早期有过一段时间。

老合老合 · 发表于 2012-12-16 23:22

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三千弱水深 · 发表于 2012-12-16 23:29

本帖最后由三千弱水深于 2012-12-16 23:34 编辑

进度有点慢了，主要是对KDJ和MACD多说了两句，因为各位看客对这两个指标用得较多一点。我本身觉得这个贴子对大家帮助不是很大，因为绝大多数都是做股票的，而股票并不太适合用机械交易系统来做。再者机械交易系统开发出来主要是运作大资金的，因为交易系统的收益率不是特别高，主要是它始终都呆在市场中，所以收益会趋于平均化，最多就是跑赢大盘些许点，这些许点对于散户是看不上眼的。
如果交易系统运作的市场是可以看空的，那么收益率会扩大接近一倍，如果想获得更高的收益，可以把交易系统多运行几个市场，因为是保证金交易，不像股票市场，会占用你全部的资金，如果交易系统的收益率是15%，那么扩大三个品种，就可以获得45%的收益率。在这个过程中，当然会牵涉到资金管理和仓位控制问题，这个不谈了，大家也用不上。

三千弱水深 · 发表于 2012-12-17 00:02

   到现在，把所有指标的结果统计出来了，获利表现  均线系统＞SAR系统＞KDJ系统＞MACD系统。这也从一个侧面验证了我的一个想法，就是系统的建立越简单越好，越原始越好，价格最好不要经过太多的公式处理，最优秀的交易系统就是有价格建立的，这也是海龟交易法优秀的原因，因为它是建立在价格而非指标之上的。真正的高手只看价格不看指标也是有一定道理和原因的。
         均线只是经过了天数的处理，SAR经过了天数的处理并加入了变动因子，KDJ进过了价格的钝化和时间的处理，MACD系统经过了天数的处理和价格的二次处理。
            所以越是处理的多，变现越是差劲。
            也给各位一个提醒，但是这个结果只是经过一次测试，就给结论不够严谨，只做参考。

三千弱水深 · 发表于 2012-12-17 00:05

大盘图的周期

三千弱水深 · 发表于 2012-12-17 00:07

图出来

三千弱水深 · 发表于 2012-12-17 00:10

图

三千弱水深 · 发表于 2012-12-17 00:32

本帖最后由三千弱水深于 2012-12-17 00:36 编辑

   看了收益率再看成功率，KDJ 46%＞均线37%=SAR37%＞28%。由于测试的覆盖范围有限，所以这个结果的可信度比较低，亮点在于KDJ的成功率上。我们测试的走势，大家可以看出有多恶劣，五分之一的上涨，其余的基本都是下跌，在这种情况下保持那么高的成功率还是非常厉害的。所以多研究研究KDJ指标肯定会调高自己的收益率。
   在收益的测试中，系统的收益投超过了大盘的收益，而且如果可以看空的话，都可以取得不错的收益，对大资金来说这个收益率还是有吸引力的，如果适当优化会具有实用价值的。
   接下来让我们来看看如何进行优化，才这是精髓。金叉买死叉卖就稍微显得低了一个档次！当然越高明越简单！保持简单，是成功交易的必要条件！

农农农 · 发表于 2012-12-17 01:17

楼主辛苦，赞一个#*)*#

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