期市血泪行，不堪回首路.
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：慢游潜行
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期市血泪行，不堪回首路（期货交易五年总结） 不知不觉，期货交易已有五年，这五年以来，以两笔5万资金全部阵亡，第三笔5万略有盈利为结局，沦为一名失败的期民。今天是2013年最后一天，写下以下文字，作为年度总结： 交易大概可以分析三个阶段。 从2008年8年入市时期的08大熊市，预期大熊市来临，不断试图抓顶，资金从5万一度缩水到3.8万，初入市很紧张，杠杆较大一般5到6倍，能及时止损。10月份期货大崩盘，期市连续5个暴跌，因为抓住了熊头，享受了每天能赚一万的痛爽，资金一度到8.8 万，后市场小幅反弹，按耐不住抄短线反弹机会，并一度将保证金杠杆最大化，结果最惨一天痛失2万资金。之后一路操作失误，失去方向，盲目操作，到2008年年底，资金只剩下5000元。满足了期货行业95%新兵在一年内全部亏光的规律。在这一年因为爆仓，接了不少期货公司的催缴保证金电话。 2009年用剩下的5000元小心谨慎操作，表现暗淡。心情还存在再上次破产的低落期，其间不断积累小利润，一度到8000，结果7月份在一笔做空乙烯的操作中爆仓，损失达50%，一夜回到解放前，至年底资金回到5000。从操作结果来看，这一年主要有两个问题：第一，市场已经反转并形成牛市，但是我还没有走08年的熊市中走出来，一直是熊市思维中，以为反弹不会很高，没有预计到4万亿的投资会彻底反转市场，一直在做空。第二就是暴仓，保证金一次亏损50%。好的方面是：因为一直在寻找做空机会，导致交易次数很少，另外除了一次爆仓外，其他交易的交易量还是比较适中的。这一年打平，当时还是比较满意这样的结果的。 2010年3月份，另注入5万现金作为第二笔操作资金，继续缓慢亏损。2010年遇到08年以来的大牛市，可是仍然一路作空，根本看不到趋势，痛失时机。2010年下半年，有几笔交易亏损一度达到保证金25%，损失惨重，11月一度资金减少到2万。后因为看空棉花并在头部抓到很好位置，两周内资金翻到6.2万，创入市以来单笔交易最好赚钱记录。2011年底，为了保住赢利，减少交易，年底资金剩余5.6万。年度盈利12%。资金大起大落，另还有三次爆仓，显示交易存在严重问题。 2011年上半年心态浮躁，操作短线化，并开始日内交易，惨痛一日如早前计划做空锌，后发现橡胶有发力迹象，临时调转反向做多橡胶，结果市场大跌，导致近30%的损失，情何以堪。这不是最惨，某日资金只有1.8万，一天操作多达20次，光手续费就有6000多，可谓丧心病狂。至四月底，短短的四个月，资金从5.6万亏损到只有4千多。但是即使只有这么点钱，5月份再次输的精光。期间再三后悔懊恼,决心制定操作纪律，但无一遵守，心灵已经放纵无以控制，可谓毫无章法，瞎糟蹋钱。 2011年最大的失败是：期货在上半年损失5万亏光第二笔资金，而损失完全是自己心态造成的。放纵，报复，懊悔，无力等等挫败感觉，不堪忍受。下半年吸取教训，制定交易纪律，再入第三笔5万交易资金，严格控制交易次数和交易量，至年底略有收益，但是相比上半年是天与地。 2012年初,又入第三笔资金5万,并发誓如果亏光,将永远退出市场.制定严格的纪律,要求必须严格遵守.但实际执行情况有如何?还是心魔乱舞,不断违反纪律.好在有资金管理,严格控制了头寸大小,每周和每月的亏损比例,且战且惊,一年下来,赢利56%,甚为侥幸. 2013年准备大干一场,不料前三个月,就将去年的赢利亏光.心灰意冷,并将钱转为他用.期间接触程序化交易,测试几个交易系统和资金管理,又跃跃欲试,入金30万,积累了一点经验. 总结: 进入期市已有五年多，损失两笔资金10万，至今仍找不到北,一败涂地，何以致此？总结如下： 初期: 1） 初期,手动交易,但期货为九死一生之地，我却游戏，玩世不恭，放纵，情绪化，进，毫无章法，退，狼狈鼠串，将血汗钱白送与人。心态已乱，纪律败坏，情绪失控，狂肆胡想，怎么能赢？如果不能脱胎换骨，可以肯定，离开期市是唯一的正确选择。 2） 日内交易不可为之。2011年最大失败在于做日内，一度非常疯狂，那段时间工作没事，每秒都盯住屏幕，已入膏肓。交易结束后后悔不已，痛下决心不做日内，后禁不住又开始盯盘，数着浮赢浮亏，每波小趋势未入市，就后悔如入市可以赚多少多少，下一波行情未起，便仓忙进市，实际只是痴心妄想。 3） 交易没有计划。虽然有自定纪律要求制定交易计划否则不可入市，但是未认真执行。2011年上半年执行非常糟糕。细数前三年的所有操作，由多少操作是之前做好计划的呢？又有多少操作时按照计划执行完成的呢？ 4） 杠杆过大，最大为6，7倍，如果涨跌停，可能损失30，40%，几次下来，已经输光。 中期: 1) 手工交易对心理的压力太大,容易情绪失控,程序化交易为必有之路.市场不可预测,要比别人傻,比别人笨,比别人慢才能赚钱. 2) 杠杆过大导致稳定的交易系统进入一种混沌状态,所以必须将控制杠杆在合理范围内. 3) 稳定,长期,持续的赢利为妄想,即使程序化交易也无法保证.交易者,必须适应,不断起伏震荡的行情和资金曲线. 4) 大部分赢利要归还给市场,我们只能赚到其中的一个零头,这还要求我们有强大的执行力,严格遵守交易系统. 以上简单总结，后有时间将分析每一笔操作的得失和当时心态。所幸，基本上每笔操作都有记录，可以慢慢回味，细细品尝。 阅读过道格拉斯的交易心理分析一书，惊为天书。心态问题太多时造成交易失败的最大原因，一直以来我没有反思过，同时居然一直没有操作纪律，风险控制，操作计划。没有成熟的个人交易系统，也为失败之根源。 我一直在期市门口徘徊，操作不得要领，如遇有缘人，请不吝点化。 | 
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发表于 2013-12-16 18:33
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