精彩的期货人策略成长经历，能让人少走十年弯路

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钱嘉乐

亏再多也没用的，你选的路根本就是错误的

kkkcat001

钱嘉乐 发表于 2014-12-1 16:23
亏再多也没用的，你选的路根本就是错误的

转别人写的。正要大家一起参与讨论，请君说说正确的路向

谢感共

解决未来问题，先把顺势而为的“势”改为“市”！
势是主观形成的，市是客观存在的。

kkkcat001

谢感共 发表于 2014-12-2 07:20
解决未来问题，先把顺势而为的“势”改为“市”！
势是主观形成的，市是客观存在的。

高见！！！！！

绿草地77

重读一遍，又学到了些知识。

immicw

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绿草地77

跑得快的先停，跑得慢的后停，但事后过了两年都创了新高，其实很简单，无论K线还是个人的资金曲线，测试曲线都一样符合一个原则，趋势到震荡，震荡到趋势。止损止盈放在具体方法会用，到了大市场一样适用，用到曲线过滤的同样适用，用到大局上同样适用，通过优胜劣汰，留强去弱，留趋势去震荡，保持曲线慢慢上扬是有可能的，讲到具体的就是品种的去留，方法的更替，道法自然，一切皆可道。一点读后感。

kkkcat001

绿草地77 发表于 2014-12-3 11:48
跑得快的先停，跑得慢的后停，但事后过了两年都创了新高，其实很简单，无论K线还是个人的资金曲线，测试曲线 ...

高见，高，，，，，，，，，，，，，，

jing1999lu

大部分废话，有几句有道理。谢了

kkkcat001

jing1999lu 发表于 2014-12-3 22:01
大部分废话，有几句有道理。谢了

把您认为好的几句点出来？

kkkcat001

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写这个帖子的目的，主要目的是为了找到长期合作的组织，或许还可以与同行有深入交流和探讨。基本上感觉搞程序化这一行的人，交流起来有障碍，大家对谈论自己的东西忌讳莫深。毕竟大家之间是竞争关系，这是一个负和游戏市场。或许你对我讲的东西嗤之以鼻，那也没关系，有的人走在前面，有的人走在后面，但这条路很长，只要坚持，大家都会有进步。


                实际上06年我就尝试做程序化交易，那时主要是测试股票。我发现哪怕就是一个简单的均线系统，其测试结果都比手工交易结果好得多，交易原来如此简单，只是一个简单的东西重复做就可以了。但是我本人并非编程专业人员，受制于国内软件平台，我只能做些简单的东西，加上要上班，没多久就放弃了。真正认真研究程序化是股指期货上市之后，有朋友（基本不懂交易）通过程序化成功地赚到钱，兴致勃勃地邀请我也参与研究研究。他说他缺策略，当前策略在慢慢失效，希望我能提供一些新东西，赚了钱可以给我分成。于是我开始研究了，刚开始搞了几个都不怎么样，比别人的差。但也没过多久，就弄出了两个日内系统，单手年收益都在100万以上，并且只有两到三个参数，各项指标都非常优秀，于是通过了他的要求，开始给他实盘。5月份开始，大概赚了3个月的钱之后，我自己也开始实盘。


                我自己的实盘起始资金20万，做一手股指，这要是现在打死我也不干，但当时就这么干了。从8月份开始，大概应该是连续赚到了第二年的三、四月份，赚了30万。不完全是单手赚的，最后两个月用了加仓系统。我还帮一个朋友70万的资金赚了45万，用的是加仓系统，也就8个月的时间。期间忍不住偶尔有些干预，不过我一直没有调过参数，干预的总体结果是少赚了几万。应该说我的系统表现和交易结果使我自信心膨胀，我一度认为我掌握了核心技术，所以系统会长期盈利，不会失效。正当我准备找更大的资金大干一场的时候，我的系统毫无征兆的出现连续地回落，虽然之前也出现过4万的回落，但这次回落感觉非常奇怪，是一种持续的稳定地无望的回落。最大回落到了12万，我的历史测试最大回落不超过5万，我在回落10万的时候被迫停了。朋友比我幸运，正好在我的系统不行之前要用钱，撤资了。我开始对策略进行修修补补，调整参数，但是无论怎么样做，都无法改变系统不再赚钱的结果。


                之后一段相当长的时间，我都没有实盘，我在思考和观察原先的系统将来到底如何表现。而今过去快两年了（当然这两年我不仅仅是等待和观察，此处暂时不表），结果是在不调整参数的情况下，系统还是创了新高，但是资金曲线非常平缓，甚至看不出创了新高，换句话说，如果继续坚持，两年来系统没赚钱，也没亏损。如果调整参数，资金曲线勉强还是向上的，但是代价是前面的收益压低了，总体收益基本上略等于两年前的收益。总体给人的感觉是，无论怎么调参数，跑得快的曲线先停下来，跑得慢的曲线后停下来，总之是难得赚到钱了。市场似乎有个限额，你只能赚那么多。


                实际上两年多以来，我一直想回到以前稳定暴利的状态，我写的策略几十百把个总是有的，但总是没有突破，也不敢实盘。我一度认为股指暴利是不能再现的，过去的暴利不是常态，市场在不断进化，股指的收益必定是越来越低，日内基本上是没戏了。但是，2013年春节之后的一件事情又改变了我的想法。一朋友从远方来，告诉我他的系统单手可以达到200万总收益（股指2010年上市，也就是三年时间测试收益200万），他甚至看到过别人有单手收益300万的系统。而我的系统，2011年就有150万收益，其中有30万是实盘赚到的，但过了两年，测试总收益还是150万左右。于是我怀疑可能还是存在暴利的机会，不是市场问题，是我没有找到方法，是我的方法太简单了。一个简单的方法怎么能长期暴利呢？我自己问自己。


                我又开始超负荷的研究，两个月之后，我的超复杂的暴利系统横空出世。5分钟周期，单手收益350万，最大回落8万，而且基本上无参数（关于参数问题，后面会有大量文字探讨），其它周期也有非常优异的表现。这太黄太暴力了！两年过去了，我终于有了重大的、全新的突破。欣喜之余，我不忘冷静下来，考虑到底有没有问题。因为，当前系统与我前期思考过的暴利不可持续以及系统要简单的思想违背。并且，这个系统有一个我十分不爽的缺点，就是它对其它所有品种的表现都一塌糊涂，因为没有参数可以优化，所以其它的品种不行就是不行，没有任何解决的办法。为此，我犹豫了很长时间，到底行不行，到底能否实盘。既然我用的是无参数的K线技术，为什么只有股指行，别的都不行。经过了一个月的思想斗争，等系统回落了5万左右的时候，我决定实盘。我的理由是，一个超高收益的系统，哪怕就是不行，大不了不赚钱，不至于亏损吧。至于为什么别的品种都不行，大概是因为股指期货与现货市场基本上无缝捆绑形成的特定的K线特征造成的，而商品则可以天马行空。我这样说服自己。


                这次实盘是灾难性的，几乎没有一天是赚钱的，直接回落了14万，我一直坚持到开不动股指了才放弃。我用的是设计时最优的5分钟周期，再也没有创新高，是在回落之后一直横盘到现在，也没有创新低。1分钟、3分钟周期设计时的表现没有5分钟好，当时回落反而不大，而且后来还创了新高，但是现在又创了新低。又验证了我那句话，跑得快的先停，跑得慢的后停，总之是要停。


                这次失败是非常沉重的，但不是故事的全部。我在自己实盘的同时，还在一家投资公司上班，因为资金量大，做的是组合，除了股指，还做商品。