趋势跟踪2015：君子居易以俟命

Cassor

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 CU1505 卖 投机 41,800.00 1 209,000.00 开 31.35 -- JD1505 买 投机 4,194.00 2 83,880.00 平 33.55 -920.00 JD1505 买 投机 4,195.00 6 251,700.00 平 100.68 -2,820.00 M1509 卖 投机 2,770.00 12 332,400.00 开 54.00 -- 合计 21 876,980.00 219.58 -3,740.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AG1506 4 3,591.00 3,431.00 3,467.00 7,440.00 27,042.60 投机 CU1505 1 41,800.00 42,120.00 41,510.00 1,450.00 26,981.50 投机 RB1510 12 2,488.00 2,498.00 2,486.00 240.00 32,815.20 投机 CF509 5 13,288.00 13,320.00 13,310.00 -550.00 26,620.00 投机 OI509 6 5,802.667 5,794.00 5,880.00 -4,640.00 28,224.00 投机 RM509 12 2,217.00 2,226.00 2,228.00 -1,320.00 21,388.80 投机 SR505 7 5,059.00 4,948.00 4,908.00 -10,570.00 34,356.00 投机 TA505 10 4,682.00 4,618.00 4,650.00 1,600.00 20,925.00 投机 TC505 4 460.65 450.80 449.60 8,840.00 32,371.20 投机 A1505 7 4,265.00 4,173.00 4,173.00 6,440.00 23,368.80 投机 C1509 40 2,445.00 2,540.00 2,538.00 37,200.00 81,216.00 投机 JM1505 5 713.00 710.00 707.00 1,800.00 16,968.00 投机 M1509 12 2,770.00 2,766.00 2,772.00 -240.00 26,611.20 投机 合计 47 78 47,690.00 398,888.30

Cassor

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 合计 0 0.00 0.00 0.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 AG1506 4 3,591.00 3,467.00 3,514.00 4,620.00 27,409.20 投机 CU1505 1 41,800.00 41,510.00 42,130.00 -1,650.00 27,384.50 投机 RB1510 12 2,488.00 2,486.00 2,487.00 120.00 32,828.40 投机 CF509 5 13,288.00 13,310.00 13,220.00 1,700.00 26,440.00 投机 OI509 6 5,802.667 5,880.00 5,840.00 -2,240.00 28,032.00 投机 RM509 12 2,217.00 2,228.00 2,223.00 -720.00 21,340.80 投机 SR505 7 5,059.00 4,908.00 4,892.00 -11,690.00 34,244.00 投机 TA505 10 4,682.00 4,650.00 4,646.00 1,800.00 20,907.00 投机 TC505 4 460.65 449.60 448.20 9,960.00 32,270.40 投机 A1505 7 4,265.00 4,173.00 4,168.00 6,790.00 23,340.80 投机 C1509 40 2,445.00 2,538.00 2,534.00 35,600.00 81,088.00 投机 JM1505 5 713.00 707.00 705.00 2,400.00 16,920.00 投机 M1509 12 2,770.00 2,772.00 2,766.00 480.00 26,553.60 投机 合计 47 78 47,170.00 398,758.70

Cassor

本年度净值截至本周为0.89。
去年下半年到本周的资金曲线如图。

gamegto

请问09玉米再跌的话，打算什么价格止赢？

gamegto

楼主仓位现在多少了，超过50了没？

YSJRXU

这也是程序化吧？

Cassor

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 AG1506 买 投机 3,638.00 4 218,280.00 平 26.19 -2,820.00 CU1505 买 投机 43,060.00 1 215,300.00 平 32.30 -6,300.00 RM509 买 投机 2,252.00 12 270,240.00 平 72.00 -4,200.00 合计 17 703,820.00 130.49 -13,320.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 RB1510 12 2,488.00 2,487.00 2,519.00 -3,720.00 33,250.80 投机 CF509 5 13,288.00 13,220.00 13,250.00 950.00 26,500.00 投机 OI509 6 5,802.667 5,840.00 5,876.00 -4,400.00 28,204.80 投机 SR505 7 5,059.00 4,892.00 4,952.00 -7,490.00 34,664.00 投机 TA505 10 4,682.00 4,646.00 4,704.00 -1,100.00 21,168.00 投机 TC505 4 460.65 448.20 446.20 11,560.00 32,126.40 投机 A1505 7 4,265.00 4,168.00 4,179.00 6,020.00 23,402.40 投机 C1509 40 2,445.00 2,534.00 2,551.00 42,400.00 81,632.00 投机 JM1505 5 713.00 705.00 704.00 2,700.00 16,896.00 投机 M1509 12 2,770.00 2,766.00 2,796.00 -3,120.00 26,841.60 投机 合计 47 61 43,800.00 324,686.00

宇无疆

也想建立个交易系统，可是不知道如何回测？楼主能简单的指点一下吗？谢谢！

Cassor

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 OI509 买 投机 5,918.00 6 355,080.00 平 60.00 -6,920.00 TA505 买 投机 4,832.00 10 241,600.00 平 60.00 -7,500.00 合计 16 596,680.00 120.00 -14,420.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 RB1510 12 2,488.00 2,519.00 2,552.00 -7,680.00 33,686.40 投机 CF509 5 13,288.00 13,250.00 13,370.00 -2,050.00 26,740.00 投机 SR505 7 5,059.00 4,952.00 5,069.00 700.00 35,483.00 投机 TC505 4 460.65 446.20 446.60 11,240.00 32,155.20 投机 A1505 7 4,265.00 4,179.00 4,151.00 7,980.00 23,245.60 投机 C1509 40 2,445.00 2,551.00 2,557.00 44,800.00 81,824.00 投机 JM1505 5 713.00 704.00 706.00 2,100.00 16,944.00 投机 M1509 12 2,770.00 2,796.00 2,810.00 -4,800.00 26,976.00 投机 合计 47 45 52,290.00 277,054.20

Cassor

gamegto 发表于 2015-3-21 07:40
请问09玉米再跌的话，打算什么价格止赢？

大概在前一波回撤低点2530一带吧，还要结合具体情况

Cassor

gamegto 发表于 2015-3-21 07:41
楼主仓位现在多少了，超过50了没？

大概就是50%左右

Cassor

YSJRXU 发表于 2015-3-23 13:05
这也是程序化吧？

应该属于半程序化，多数是靠程序，但也有一些人为判断的东西。

Cassor

宇无疆 发表于 2015-3-24 07:32
也想建立个交易系统，可是不知道如何回测？楼主能简单的指点一下吗？谢谢！

回测的学问很大，涉及的领域很多，简单是说不清楚的。
推荐阅读：Robert Pardo - The Evaluation and Optimization of Trading Strategies

Cassor

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 C1509 卖 投机 2,550.00 40 1,020,000.00 平 120.00 42,000.00 JD1505 卖 投机 4,017.00 1 40,170.00 开 16.07 -- JD1505 卖 投机 4,014.00 1 40,140.00 开 16.06 -- JD1505 卖 投机 4,011.00 1 40,110.00 开 16.04 -- JD1505 卖 投机 4,015.00 5 200,750.00 开 80.30 -- 合计 48 1,341,170.00 248.47 42,000.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 RB1510 12 2,488.00 2,552.00 2,526.00 -4,560.00 33,343.20 投机 CF509 5 13,288.00 13,370.00 13,295.00 -175.00 26,590.00 投机 SR505 7 5,059.00 5,069.00 5,111.00 3,640.00 35,777.00 投机 TC505 4 460.65 446.60 441.40 15,400.00 31,780.80 投机 A1505 7 4,265.00 4,151.00 4,109.00 10,920.00 23,010.40 投机 JD1505 8 4,014.625 4,137.00 3,991.00 1,890.00 35,120.80 投机 JM1505 5 713.00 706.00 696.00 5,100.00 16,704.00 投机 M1509 12 2,770.00 2,810.00 2,806.00 -4,320.00 26,937.60 投机 合计 7 53 27,895.00 229,263.80

Cassor

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 合计 0 0.00 0.00 0.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 RB1510 12 2,488.00 2,526.00 2,500.00 -1,440.00 33,000.00 投机 CF509 5 13,288.00 13,295.00 13,200.00 2,200.00 26,400.00 投机 SR505 7 5,059.00 5,111.00 5,108.00 3,430.00 35,756.00 投机 TC505 4 460.65 441.40 439.20 17,160.00 31,622.40 投机 A1505 7 4,265.00 4,109.00 4,044.00 15,470.00 22,646.40 投机 JD1505 8 4,014.625 3,991.00 3,904.00 8,850.00 34,355.20 投机 JM1505 5 713.00 696.00 704.00 2,700.00 16,896.00 投机 M1509 12 2,770.00 2,806.00 2,793.00 -2,760.00 26,812.80 投机 合计 7 53 45,610.00 227,488.80

Cassor

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 P1509 卖 投机 4,692.00 6 281,520.00 开 36.00 -- 合计 6 281,520.00 36.00 0.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 RB1510 12 2,488.00 2,500.00 2,455.00 3,960.00 32,406.00 投机 CF509 5 13,288.00 13,200.00 13,175.00 2,825.00 26,350.00 投机 SR505 7 5,059.00 5,108.00 5,127.00 4,760.00 35,889.00 投机 TC505 4 460.65 439.20 435.20 20,360.00 31,334.40 投机 A1505 7 4,265.00 4,044.00 4,043.00 15,540.00 22,640.80 投机 JD1505 8 4,014.625 3,904.00 3,895.00 9,570.00 34,276.00 投机 JM1505 5 713.00 704.00 696.00 5,100.00 16,704.00 投机 M1509 12 2,770.00 2,793.00 2,775.00 -600.00 26,640.00 投机 P1509 6 4,692.00 4,736.00 4,716.00 -1,440.00 22,636.80 投机 合计 7 59 60,075.00 248,877.00

Cassor

本年度净值截至本周为0.94。
去年下半年到本周的资金曲线如图。

gamegto

C09要涨了，调整末尾

Cassor

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 M1509 买 投机 2,765.00 9 248,850.00 平 40.50 450.00 合计 9 248,850.00 40.50 450.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 RB1510 12 2,488.00 2,455.00 2,469.00 2,280.00 32,590.80 投机 CF509 5 13,288.00 13,175.00 13,220.00 1,700.00 26,440.00 投机 SR505 7 5,059.00 5,127.00 5,212.00 10,710.00 36,484.00 投机 TC505 4 460.65 435.20 426.40 27,400.00 30,700.80 投机 A1505 7 4,265.00 4,043.00 4,005.00 18,200.00 22,428.00 投机 JD1505 8 4,014.625 3,895.00 3,909.00 8,450.00 34,399.20 投机 JM1505 5 713.00 696.00 696.00 5,100.00 16,704.00 投机 M1509 3 2,770.00 2,775.00 2,768.00 60.00 6,643.20 投机 P1509 6 4,692.00 4,716.00 4,668.00 1,440.00 22,406.40 投机 合计 7 50 75,340.00 228,796.40

Cassor

成交汇总 品种汇总    成交明细    平仓明细 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 RM509 卖 投机 2,221.00 12 266,520.00 开 72.00 -- 合计 12 266,520.00 72.00 0.00

持仓汇总 持仓明细 合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保 RB1510 12 2,488.00 2,469.00 2,445.00 5,160.00 32,274.00 投机 CF509 5 13,288.00 13,220.00 13,145.00 3,575.00 26,290.00 投机 RM509 12 2,221.00 2,242.00 2,230.00 -1,080.00 21,408.00 投机 SR505 7 5,059.00 5,212.00 5,224.00 11,550.00 36,568.00 投机 TC505 4 460.65 426.40 423.20 29,960.00 30,470.40 投机 A1505 7 4,265.00 4,005.00 4,019.00 17,220.00 22,506.40 投机 JD1505 8 4,014.625 3,909.00 3,918.00 7,730.00 34,478.40 投机 JM1505 5 713.00 696.00 705.00 2,400.00 16,920.00 投机 M1509 3 2,770.00 2,768.00 2,752.00 540.00 6,604.80 投机 P1509 6 4,692.00 4,668.00 4,660.00 1,920.00 22,368.00 投机 合计 7 62 78,975.00 249,888.00